年金資金運用のための革新的インデックスファンド最適化ソフトウェアの実用化研究

2012 Fiscal Year Annual Research Report

• Project/Area Number: 22510167
• Research Institution: Shikoku University
• Principal Investigator: 疋田 光伯 四国大学, 経営情報学部, 教授 (60110128)
• Co-Investigator(Kenkyū-buntansha): 仲川 勇二 関西大学, 総合情報学部, 教授 (60141925)
• Project Period (FY): 2010-04-01 – 2013-03-31
• Keywords: 年金資金運用 / インデックスファンド / ポートフォリオ最適化 / 離散最適化

Research Abstract

本研究の目的は、現在公的年金資金運用等のために広く利用され、世界最高性能とされている商用のインデックスファンド最適化ソフトウェア（バーラーモデル: 米国バーラー社）よりも経済指標追従性度面及び運用コスト面で勝る革新的なインデックスファンド最適化ソフトウェアの開発とその実用化を行うことである。本研究によって実用化の目途が立てば、インデックスファンドの運用技術で世界をリードし、この分野での国際競争力を飛躍的に高めることができる。
前年度までの研究で、本インデックスファンド最適化ソフトウェアは商用のインデックスファンド最適化ソフトウェア（バーラーモデル）よりも経済指標追従性度面及び運用コスト面で優れていることを明らかにすることができた。本年度は本インデックスファンド最適化ソフトウェアの実用化への道筋をつけるため、実用化のための課題の洗い出しと、証券会社等におけるインデックスファンド編成及び運用の現場のニーズの調査を行った。その結果、実用化のための様々な課題と現場のニーズを明らかにすることができた。ここで明らかになった課題は本最適化ソフトウェアの特徴である「対話性に優れている」点を有効に活用することで解決できる。今後は本ソフトウェアのさらなる改良を行い実用化を実現したい。

Current Status of Research Progress

Reason

24年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

24年度が最終年度であるため、記入しない。