2012 Fiscal Year Annual Research Report
景気循環のシンクロナイゼーションと景気指標の評価開発に関する研究
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22530272
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| Research Institution | Hiroshima University |
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Principal Investigator |
山田 宏 広島大学, 社会(科)学研究科, 教授 (90292078)
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| Project Period (FY) |
2010-04-01 – 2015-03-31
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| Keywords | 景気循環 / 景気先行指数 / 周波数領域因果性検定 / l1トレンドフィルター |
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| Research Abstract |
『景気循環のシンクロナイゼーションと景気指標の評価開発に関する研究』という研究課題のもと，平成２２年度から５年間にわたって国民生活にとって重要であり，ゆえに国民の関心も非常に高い景気に関する研究を行っている。これまでのところ研究は大変順調に進行しており，１年目に行ったバンドパスフィルターに関する研究論文はOECDの景気循環専門誌に，２年目に行った周波数領域因果性検定に関する研究論文はEconometric Reviews誌にそれぞれ査読ののち受理されている。３年目にあたる昨年度は，我が国の内閣府および経済協力開発機構（OECD）がそれぞれ計算公表している景気先行指数構成系列のパフォーマンス評価に関する研究に着手した。具体的には，２年目に行った周波数領域因果性検定の手法を使い個別系列が景気循環周波数帯で鉱工業生産指数に因果性を有するかを確認する研究を始めた。そして，中間とりまとめを査読付き国際学術研究集会で報告した。討論者は，OECDのGyomai氏が務めてくれた。国際研究集会で得られたコメントを基に今年度は，この研究を完成させることに注力したい。そのほか，近年，応用数学の分野で提案された新しいl1トレンド・フィルターと呼ばれるフィルターを使用した応用研究を行った。韓国人共同研究者とともに商品価格の時系列特性に関する国際共同研究を行い，得られた成果を国際通貨基金(IMF)の査読付き研究集会で報告した。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
『景気循環のシンクロナイゼーションと景気指標の評価開発に関する研究』という研究課題のもと，国民生活にとって重要であり，ゆえに国民の関心も非常に高い景気に関する次の研究Ａ，研究Ｂ―研究Ａ：景気循環のシンクロナイゼーション（同時性）に関する研究及び研究Ｂ：景気指標の評価・開発に関する研究，を中心に研究を行ない，得られた知見は査読付国際学術雑誌に発表する事を通じて，(i)経済政策を立案する上での指針となりうる基礎情報を提供するとともに，(ii)当該研究分野の進展に貢献する事が本研究課題の主な目的である。全５年間の研究期間のうち，現在のところ３年間が経過した。研究は大変順調に進んでいる。これまでのところ得られた研究成果は，いずれも国際的に評価の高い査読付き学術誌であるEconometric Reviews誌，Empirical Economics誌，OECDの景気循環専門誌であるJournal of Business Cycle Measurement and Analysis誌にて公表した。そのほか，CIRETという査読付き国際学術研究集会で研究成果を報告した。討論者はOECDのGyomai氏が務めてくれた。国際通貨基金(IMF)の査読付き国際学術研究集会においても研究成果を発表した。
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| Strategy for Future Research Activity |
これまでに得られた研究成果が国際的に評価の高い査読付き学術誌や国際研究集会に採択されていることは，本研究計画が外部からも高く評価されている証左であり，これまでの研究の進め方が妥当であったことを示すものである。今後もこれまでの研究の方向性を継続して研究成果を発表していきたい。今年度は，３年目にあたる昨年度に始めた景気先行指数構成系列のパフォーマンス評価に関する研究を完成させることに注力したい。そのほか，l1トレンド・フィルターを使用した応用研究を引き続き進めていくことを計画している。
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Research Products
(3 results)
