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2023 Fiscal Year Annual Research Report

データ融合による信頼性の高い金融市場モデル構築

Research Project

Project/Area Number 22KJ0544
Allocation TypeMulti-year Fund
Research InstitutionThe University of Tokyo

Principal Investigator

平野 正徳  東京大学, 大学院工学系研究科, 特別研究員(DC1)

Project Period (FY) 2023-03-08 – 2024-03-31
Keywordsマルチエージェントシミュレーション / データマイニング / 金融市場 / 人工市場 / 深層学習 / 敵対的生成ネットワーク / 強化学習
Outline of Annual Research Achievements

近年,金融市場ではデータマイニングとマルチエージェントの活用が進んでいる.しかしながら,その両者の融合が進んでおらず,双方のメリットを生かした技術開発は行われてこなかった.そこで,本研究では,これらの融合技術の開発を行った.まず,金融市場のデータを用いて,PGSGANと呼ばれる,注文生成にサンプリングプロセスを用いた手法を提案し,注文生成において,先行研究より高いパフォーマンスを達成した.そのうえで,その作成したPGSGANを用いて,シミュレーションの定量評価手法を提案し,従来のStylized Factsに基づく,定性的な評価基準と整合性が取れるものであることを示した.さらに,人工市場データマイニングプラットフォームという,人工市場内でデータマイニングの精度評価を行うスキームを提案し,その実例として,金融市場における注文の同時性がデータマイニング手法に与える影響について検証するとともに,このプラットフォームの有効性を示した.また,強化学習手法を活用した,シミュレーションのパラメータチューニング手法について提案し,シミュレーションの定量評価手法と融合させた手法を提案・検証した.この結果,深層学習を用いて,マルチエージェントシミュレーションの妥当性評価と,妥当性のあるパラメータ探索を可能にすることができるということを示すことができた.これらの研究を通じて,シミュレーションとデータマイニングの融合は図ることができた.

  • Research Products

    (5 results)

All 2023

All Journal Article (1 results) (of which Peer Reviewed: 1 results) Presentation (4 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results)

  • [Journal Article] Neural-network-based parameter tuning for multi-agent simulation using deep reinforcement learning2023

    • Author(s)
      Hirano Masanori、Izumi Kiyoshi
    • Journal Title

      World Wide Web

      Volume: 26 Pages: 3535~3559

    • DOI

      10.1007/s11280-023-01197-5

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] Quantitative Evaluation of Multi-agent Simulation using Generative Adversarial Network,2023

    • Author(s)
      Masanori HIRANO, Kiyoshi IZUMI
    • Organizer
      9th International Conference on Computational Social Science (IC2S2)
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] Policy Gradient Stock GAN for Realistic Discrete Order Data Generation in Financial Markets,2023

    • Author(s)
      Masanori HIRANO, Hiroki SAKAJI, Kiyoshi IZUMI,
    • Organizer
      13th International Conference on Smart Computing and Artificial Intelligence (SCAI 2023) in 14th IIAI International Congress on Advanced Applied Informatics (IIAI AAI 2023)
    • Int'l Joint Research
  • [Presentation] PAMS: Platform for Artificial Market Simulations ~Pythonベースの人工市場シミュレーションプラットフォームと深層学習との融合~2023

    • Author(s)
      平野 正徳, 高田 亮介, 和泉 潔
    • Organizer
      合同エージェントワークショップ&シンポジウム2023 (JAWS2023)
  • [Presentation] Quantitative Evaluation of Multi-agent Simulation using Generative Adversarial Network -- An Alternative of Qualitative Evaluation for Artificial Market Simulation,2023

    • Author(s)
      Masanori HIRANO, Kiyoshi IZUMI,
    • Organizer
      The 37th Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence (JSAI2023)

URL: 

Published: 2024-12-25  

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