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2023 Fiscal Year Research-status Report

無限分散時系列に適用可能な周波数領域におけるパラメトリック手法の開発

Research Project

Project/Area Number 23K16851
Research InstitutionKyushu University

Principal Investigator

後藤 佑一  九州大学, 数理学研究院, 助教 (90907073)

Project Period (FY) 2023-04-01 – 2026-03-31
Keywordsgeneralized spectrum / 一致性 / 漸近正規性 / 無限分散 / 周波数領域 / 定常時系列
Outline of Annual Research Achievements

無限分散系列に対するパラメトリックスペクトル理論を構築するため、まず初めにGeneralized spectrumに対する対称性に関する性質、微分可能性、一様連続性の条件を導出した。また、Cauchy誤差を持つMA(1)モデルに対するGeneralized spectrumの計算を行った。さらに、非正規定常過程に対してパラメータ推定の理論構築も行った。具体的には、Parametric generalized spectrumのLipschitz連続性と識別可能性を仮定することでL2推定量の一致性を証明した。Parametric generalized spectrumの微分可能性などを仮定することで、推定量の漸近正規性を証明した。さらにこの研究の興味深い応用例を発見したため、次年度に掘り下げる予定である。
本年度には計数時系列に関する研究 Xu, X., Yijiong, Z., Liu Y., Goto, Y., Taniguchi, M., and Chen. Y.がStatistica Sinica、高次元時系列のスパースPCAに関する研究 Fujimori, K., Goto, Y., Liu, Y., and Taniguchi, M. (2023)がScandinavian Journal of Statisticsに採択が決定し、時系列分散分析に関する著書 Goto, Y., Nagahata, H., Taniguchi, M., Monti, A.C., and Xu, X.がSpringer Briefsから出版された。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

1: Research has progressed more than it was originally planned.

Reason

計画では、初年度にARMA, GARCHに対するパラメトリックスペクトルの調査を行い、次年度と最終年度に未知母数の推定や検定理論の構築としていた。本年度はMAモデルに対するパラメトリックモデルの導出にとどまったが、未知母数の推定量の一致性と漸近正規性に関する理論を完成させることが出来たため、次年度と最終年度に計画していた内容の半分以上は完成している。漸近正規性が証明済みであるので検定問題の構築も難しくない。そのため、当初の計画以上に進展しているという評価を付けた。

Strategy for Future Research Activity

本年度にMAモデルのパラメトリックモデルを導出し、未知母数の推定量の一致性と漸近正規性に関する理論を行った。その過程でパラメトリックモデルの識別可能性の確認が必要であることに気が付いたため、パラメトリックモデルの識別可能性についても調査を行う。計画していた通り推定量の漸近正規性を利用して検定問題に取り組む。コンピュータを用いた数値趣味レーション、実データ解析にも取り組んでいく。さらに、研究内容を国際誌へ投稿するために論文執筆も開始する。ARMA, GARCHに対するパラメトリックスペクトルの調査も引き続き行っていく。

Causes of Carryover

メリーランド大学への滞在にて18日分の宿泊費を先方から支払ってもらったため、計画していた時よりも支出が少なくなったことで次年度使用額が生じた。
国内学会(日本数学会、日本統計学会)や国際学会(EcoSta, CFE-CMStatistics)への参加、2025年3月のトロント大学での研究滞在費用として主に研究費を使用する予定である。

  • Research Products

    (20 results)

All 2025 2024 2023 Other

All Int'l Joint Research (3 results) Journal Article (2 results) (of which Int'l Joint Research: 1 results,  Peer Reviewed: 2 results) Presentation (12 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results,  Invited: 10 results) Book (1 results) Remarks (2 results)

  • [Int'l Joint Research] Wuhan University(中国)

    • Country Name
      CHINA
    • Counterpart Institution
      Wuhan University
  • [Int'l Joint Research] National University of Singapore(シンガポール)

    • Country Name
      SINGAPORE
    • Counterpart Institution
      National University of Singapore
  • [Int'l Joint Research] Universite degli Studi del Sannio(イタリア)

    • Country Name
      ITALY
    • Counterpart Institution
      Universite degli Studi del Sannio
  • [Journal Article] Long-memory Log-linear Zero-inflated Generalized Poisson Autoregression for Covid-19 Pandemic Modeling2025

    • Author(s)
      Xu Xiaofei、Zhang Yijiong、Liu Yan、Goto Yuichi、Taniguchi Masanobu、Chen Ying
    • Journal Title

      Statistica Sinica

      Volume: 35 Pages: TBD

    • DOI

      10.5705/ss.202022.0148

    • Peer Reviewed / Int'l Joint Research
  • [Journal Article] Sparse principal component analysis for high‐dimensional stationary time series2023

    • Author(s)
      Fujimori Kou、Goto Yuichi、Liu Yan、Taniguchi Masanobu
    • Journal Title

      Scandinavian Journal of Statistics

      Volume: 50 Pages: 1953~1983

    • DOI

      10.1111/sjos.12664

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] Test for the existence of the residual spectrum with application to brain functional connectivity detection2024

    • Author(s)
      Y. Goto, X. Zhang, B. Kedem, S. Chen
    • Organizer
      Recent Advances in Time Series Analysis, University of Maryland
    • Invited
  • [Presentation] Integrated copula spectrum with applications to tests for time-reversibility and tail symmetry2024

    • Author(s)
      Y. Goto, T. Kley, R. V. Hecke, S. Volgushev, H. Dette, M. Hallin
    • Organizer
      Asia-Pacific Rim Meeting
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Residual spectrum: Brain functional connectivity detection beyond coherence2023

    • Author(s)
      Y. Goto, X. Zhang, B. Kedem, S. Chen
    • Organizer
      数学と脳科学の連携に向けたワークショップ
  • [Presentation] Test for the existence of residual spectrum2023

    • Author(s)
      Y. Goto, X. Zhang, B. Kedem, S. Chen
    • Organizer
      Mathematical Society of Japan Autumn Meeting 2023
  • [Presentation] Test for the existence of the residual spectrum with application to brain functional connectivity detection2023

    • Author(s)
      Y. Goto, X. Zhang, B. Kedem, S. Chen
    • Organizer
      2023 IMS International Conference on Statistics and Data Science (ICSDS)
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Test for the existence of the residual spectrum with application to brain functional connectivity detection2023

    • Author(s)
      Y. Goto, X. Zhang, B. Kedem, S. Chen
    • Organizer
      Data Science Workshop, Tohoku University
    • Invited
  • [Presentation] Test for the existence of the residual spectrum with application to brain functional connectivity detection2023

    • Author(s)
      Y. Goto, X. Zhang, B. Kedem, S. Chen
    • Organizer
      Innovative developments in theory and methodology regarding various issues in statistical science and related fields
    • Invited
  • [Presentation] Test for the existence of residual spectrum2023

    • Author(s)
      Y. Goto, X. Zhang, B. Kedem, S. Chen
    • Organizer
      Statistics Seminar, Kyoto Research Park
    • Invited
  • [Presentation] Integrated copula spectrum with applications to tests for time-reversibility and tail symmetry2023

    • Author(s)
      Y. Goto, T. Kley, R. V. Hecke, S. Volgushev, H. Dette, M. Hallin
    • Organizer
      Statistics Seminar, Universite Libre de Bruxelles
    • Invited
  • [Presentation] Integrated copula spectrum with applications to tests for time-reversibility2023

    • Author(s)
      Y. Goto, T. Kley, R. V. Hecke, S. Volgushev, H. Dette, M. Hallin
    • Organizer
      Statistical Foundations of Data Science and their Applications, Conference in celebration of Jianqing Fan's 60th Birthday
    • Invited
  • [Presentation] The existence and uniqueness of lagged spectrum2023

    • Author(s)
      Y. Goto, X. Zhang, B. Kedem, S. Chen
    • Organizer
      SEMINAIRE ECONOMETRIE DE LA FINANCE ET DE L'ASSURANCE
    • Invited
  • [Presentation] The existence and uniqueness of lagged spectrum2023

    • Author(s)
      Y. Goto, X. Zhang, B. Kedem, S. Chen
    • Organizer
      Bolzano-Waseda Workshop on Statistics \& Time Series analysis
    • Invited
  • [Book] ANOVA with Dependent Errors2023

    • Author(s)
      Yuichi Goto, Hideaki Nagahata, Masanobu Taniguchi, Anna Clara Monti, Xiaofei Xu
    • Total Pages
      91
    • Publisher
      Springer Singapore
    • ISBN
      978-981-99-4171-1
  • [Remarks] 個人ホームページ

    • URL

      https://www2.math.kyushu-u.ac.jp/~yuichi.goto/

  • [Remarks] Researchmap

    • URL

      https://researchmap.jp/yuichi_goto

URL: 

Published: 2024-12-25  

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