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2014 Fiscal Year Annual Research Report

標的解法の改良と社会科学分野への応用

Research Project

Project/Area Number 24500026
Research InstitutionKansai University

Principal Investigator

仲川 勇二  関西大学, 総合情報学部, 教授 (60141925)

Project Period (FY) 2012-04-01 – 2015-03-31
Keywords離散最適化 / ゲノム科学 / 非凸最適化
Outline of Annual Research Achievements

本年度の主たる研究成果は、著名なManagement Science(MS) 誌(Vol.60,No.3)に離散最適化の新解法に関する研究成果が掲載された。MS誌にはファイナンスやマーケティング等13の独立した研究分野があり、最適化はその基礎的分野である。離散最適化の応用として開発した非凸離散最適化解法は、ゲノム科学や統計学で問題となっている、いわゆる‘次元の呪い’と呼ばれる技術的問題点を解決できる可能性が高い(9th International Statistics Day Symposium(ISDS)で発表)。Hohと Ott (Nature Reviews Genetics, 2003)によれば、入力変数(説明変数)の数が観察(サンプル)データの数よりもはるかに多い高次元回帰のとき、‘次元の呪い’が発生し従来の最小二乗法(OLS)を用いても予測の精度やモデルの複雑さ(関与している多くの変数を見つける)の両面でうまく働かないことが知られている。過去数十年間に亘ってこのOLSの欠点を克服するためにいくつもの回帰分析法が開発された。その代表的な分析法がRidge回帰(Hoerl and Kennard 1970)とLasso回帰(Tibshirani 1996)である。RidgeはOLSの欠点を大きく克服はしているが、不十分である。そこで開発されたのがLassoである。Lassoにより説得力のあるモデルが構築できるが、Lassoはサンプルデータ数以上の説明変数が関係した複雑で高精度のモデルの構築はできなかった。また、変数選択の精度にも問題があった。最近の研究の潮流としては、非凸計画問題を用いた研究が主流になりつつある(Aravkin 等, J. of Machine Learning Research, 2014)。本非凸解法を用いたゲノムデータ(変数10032個、データ数75)の分析では、顕著な研究成果が得られている。

  • Research Products

    (4 results)

All 2015 2014 Other

All Journal Article (1 results) (of which Peer Reviewed: 1 results) Presentation (1 results) Book (1 results) Remarks (1 results)

  • [Journal Article] Entropy-based Optimization of Nonlinear Separable Discrete Decision Models2014

    • Author(s)
      Yuji Nakagawa, Ross J.W. James, Cesar Rego, Chanaka Edirisinghe
    • Journal Title

      Management Science

      Volume: 60 Pages: 695-707

    • DOI

      http://dx.doi.org/10.1287/mnsc.2013.1772

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] Non-convex Portfolio Optimization and Regression for Genome-wide2014

    • Author(s)
      Yuji Nakagawa
    • Organizer
      9th International Statistics Day Symposium(ISDS)
    • Place of Presentation
      Antalya Turkey
    • Year and Date
      2014-05-10 – 2014-05-14
  • [Book] 東アジア経済・産業のダイナミクス2015

    • Author(s)
      佐々木信彰、佐々木保幸、本西泰三、劉 平、水野一郎、岡照二、施学昌、伊佐田文彦、徳山美津恵、仲川勇二
    • Total Pages
      244
    • Publisher
      関西大学
  • [Remarks] 関西大学学術情報システム 総合情報学部 仲川勇二

    • URL

      http://gakujo.kansai-u.ac.jp/profile/ja/9f.befdb6w%27xnUf0f8%29bb7f7.html

URL: 

Published: 2016-06-01  

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