2013 Fiscal Year Research-status Report
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24540143
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| Research Institution | Chuo University |
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Principal Investigator |
藤田 岳彦 中央大学, 理工学部, 教授 (50144316)
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| Keywords | 確率解析 / 金融工学 / 離散確率解析 / ゼータ関数 |
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| Research Abstract |
本年度は離散確率解析とその応用、ゼータ関数と確率論の関連について研究を行った。
前者については Fujita, T.,Ishimura, N. and Nakamura, M.:A model of the instantaneous interest rate in discrete processes ,Procedia Economics and Finance (2013).DOI: 10.1016/S2212-5671(13)00042-7 にて発表した。内容は研究代表者が以前構築した離散確率解析（離散伊藤公式など）の金融工学（特に確率金利モデル）への応用を一橋大学の石村教授日大の中村教授と共同で研究した。後者の研究のまとめについては平成26年度に行っており、実際論文が一本アクセプトされた。これは研究代表者が以前から研究を行っているゼータ関数と確率論（特にウィーナー汎関数）との関連を調べる論文である。これについては京都大学数理解析研究所で行われた確率解析シンポジウムにて発表済で現在論文にまとめつつある。またウィーナー汎関数分布論についてはブラウン運動イクスカーションにおける最大値と終点の同時分布などの計算を行いさらに新しい金融商品（部分的なルックバックオプション）を開発しそれらのプライシング計算を行った。これについてはまとめが終わっており、実際ある雑誌にアクセプトされ平成26年度中に公表される予定である。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成25年度は 論文を一本公表し、引き続き平成26年度には平成25年度中に投稿した論文が一本アクセプトされており、さらに何本かの論文をまとめ中である。
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| Strategy for Future Research Activity |
特に問題なく予定通りこのまま進めていく。
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| Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
九州大学、京都大学、カンボジアプノンペン王立大学、沖縄高専などの出張は平成25年度に行ったが平成25年度予算では不足したため次年度予算を用いた。
九州大学、京都大学、カンボジアプノンペン王立大学、沖縄高専への共同研究ないしは研究発表
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Research Products
(2 results)
