2015 Fiscal Year Annual Research Report
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24540143
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| Research Institution | Chuo University |
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Principal Investigator |
藤田 岳彦 中央大学, 理工学部, 教授 (50144316)
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2012-04-01 – 2016-03-31
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| Keywords | 金融工学 / 保険数理 / 伝染モデル / ポアソン過程 / ブラウン運動 / ブラック・ショールズモデル / エキゾティックオプション |
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| Outline of Annual Research Achievements |
平成27年度は 保険数理と金融工学の融合として，ある伝染性モデル上での伝染爆発に対するリスク評価とそれに関する保険の価格評価についての研究を行った．その研究に関する発表論文は以下の雑誌に掲載された．
Estimate on the Risk of Epidemic Outbreaks for an Insurer: A Simple Stochastic Model
Takahiko FUJITA , Chiaki, Ishii, Naoyuki, Ishimura
International Journal of Modeling and Optimization, Vol.5. NO.2., April 2015 161-165．また，川西泰裕助教との共同研究で，滞在時間に関する新しいエキゾティックオプション開発とその価格付けに関する研究発表を数理ファイナンス研究会(於京都大学数理解析研究所）にて行った．それに関する発表論文は現在準備中である．
また、期間全体を通じて、新しい金融商品の開発とそのプライシング、 金融数理に関連する確率論(ブラウン運動とランダムウォークの分布論に関する新しい結果),保険数理のリスク評価に関する新しい結果、数論と確率論の融合(リーマンゼータ関数とその周辺のゼータ関数の特殊値と確率論の関係者性)などについての研究を行い、いろいろな研究会、国際学会で発表し、それらに関する研究論文も多数公表することができた。
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