2014 Fiscal Year Research-status Report
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25380391
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| Research Institution | Nagoya University |
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Principal Investigator |
清水 克俊 名古屋大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (80292746)
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| Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2016-03-31
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| Keywords | バーゼルII / 銀行 / 自己資本比率 / システミックリスク |
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| Outline of Annual Research Achievements |
バーゼルII導入後の日本の金融機関の自己資本比率の調整行動を実証的に分析した。部分調整モデルを用いて、ポートフォリオのサイズと構成を分析し、自己資本比率の分子と分母の調整速度を推計した。その結果、日本の銀行は資産サイズよりもポートフォリオの構成をより早く調整したことが分かった。また、自己資本比率の分子の調整速度は分母の調整速度よりも早いことが分かった。さらに、自己資本比率の余剰が少ない銀行はポートフォリオの構成をリスクの低い資産に移したことも分かった。分析は、今後バーゼルIIIに導入されることが決まっている資本保全バファー等への政策的インプリケーションをえることができる。
また、日本の金融危機におけるシステミックリスクの研究では、政府の危機管理策がシステミックリスクの低下に一定の貢献をしていることが分かった。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
当初の予定よりも、実証分析の手法が容易であったため。
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| Strategy for Future Research Activity |
システミックリスクの分析について、より包括的なアプローチを試みるようにする。
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| Causes of Carryover |
日程等の調整がうまくいかなかったため、研究会を開催することができず、謝金の支出が計画どおりにいかなかったから。
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| Expenditure Plan for Carryover Budget |
研究成果の発表のための出張を計画よりも増やす。
また、社会への情報発信のために追加的な研究を行う。
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