2014 Fiscal Year Research-status Report
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26380278
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| Research Institution | Kansai University |
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Principal Investigator |
片山 直也 関西大学, 経済学部, 教授 (80452720)
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2014-04-01 – 2019-03-31
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| Keywords | 仮説検定 / 外れ値 / ロバスト / 構造変化 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
平成26年度は、既存の業績を国際会議で発表するとともに、外れ値にロバストなCUMSUM検定や逐次ワルド検定の研究を進めた。
この研究課題は現在2つのアプローチで研究中である。1つはKVBアプローチの構造変化の検定を適用である。類似研究に、Shao, X, and X. Zhang. ”Testing for change points in time series.” Journal of the American Statistical Association 105.491 (2010). があるが、このアプローチは検定統計量の計算コストがかかることとに難点があり、多変量時系列データへの適用が難しい。また検出力の比較がなされていないために、応用上有効な手法かどうか判断しづらい。また2つ目は、平均の変化の検定の研究業績を俯瞰するとともに、検定統計量の和を切断するタイプの検定統計量の研究を行った。この研究も現在進行中である。
また、近年行った研究の応用として、KVBアプローチによる不均一分散にロバストなかばん検定の研究を2つの学会で発表した。概ね好評であった。発表の1つは査読を受けて、記念論文集に掲載される模様である。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究の解決方法を探す最中に新たな研究アイデアも生まれ、いい循環が進んでいると感じるので長期計画の一部は達成できる見込みができた。アイデアの方向性は、すでに応募の研究計画書で書いている通りであるが、具体的な解決方法として、外れ値のロバストネスの構築を、切断型(trimmed) CUMSUM statistics とロバスト回帰で使われている、Huber型のCUMSUM検定統計量の両方に解決の糸口をつかんだ。
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| Strategy for Future Research Activity |
ロバストネスに、3つの方向性を考えて、研究を進める。1つは上記にあるように、外れ値に対するロバストネス、もう1つは昨年度まで研究してきた、KVBアプローチによる研究、もう一つは定常、非定常に対するロバストネスである。最後の研究は、近年、単位根がある中での構造変化の検定で議論されている内容であり、現在の研究にも応用可能と考えている。
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Research Products
(2 results)
