2015 Fiscal Year Research-status Report
為替レートと国内物価の相互依存および構造変化-多変量時系列分析による実証研究
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26380349
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| Research Institution | Fukuoka University |
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Principal Investigator |
栗田 高光 福岡大学, 経済学部, 教授 (20454928)
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2014-04-01 – 2018-03-31
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| Keywords | 時系列分析 / 時系列データ / 経済政策 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
平成２７年度においては、研究目的と研究実施計画を踏まえ、以下のような研究を行った。
まず、構造変化を含む非定常時系列データを精緻に分析する目的から、昨年度に引き続き、計量経済学および統計学に関する理論的研究を行った。特に、こうしたデータを分析する上で不可欠となる共和分検定について、その検定統計量の漸近分布に関する数学的な考察を進めた。また、この統計量の様々な漸近特性について、大規模なコンピューター・シミュレーションによる多面的な分析を行った。こうした分析に基づき、この検定統計量の漸近分布を近似的に計測する手法についても、様々な観点から研究を進めた。こうした研究は、次年度以後さらに進展するものと見込んでいる。
また、構造変化が内在する非定常時系列データを計量経済モデルで表現し、政策分析などに活用していく観点から、モンテカルロ法による小標本コンピューター・シミュレーション分析も数多く実施した。こうした研究により、小標本の下、構造変化の存在自体が計量経済モデルの特定化に資することがあること等を確認した。このような構造変化の持つ有用性は、次年度以後の研究において更なる成果につながっていくと予想される。
最後に、上記の研究成果を踏まえつつ、政策分析に活用できる多変量共和分モデルを推計することを目的に、アメリカ、日本、ノルウェーの時系列データを詳細に分析した。金融政策によるインフレ率の操作可能性に関する実証分析、構造変化を含む長期金利データのモデル化などで一定の研究成果を上げることができた。
こうした研究成果を踏まえ、本年度はノルウェー工科大学などを訪問し、これまでの研究成果に関し意見交換を行うとともに、研究成果の一部をセミナーにて報告をした。こうした海外出張で得られた有益な意見やアイデアを、今後の研究に反映させていきたい。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
研究目的および研究実施計画に沿った形で、研究が順調に進捗していると評価している。特に、計量経済学などに関する所要の理論的考察やコンピューター・シミュレーション分析において、研究は着実に進展している。今後、現実の時系列データを分析し、経済政策に資する情報や知見を得ていくための理論的基盤ができつつあると考えている。
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| Strategy for Future Research Activity |
コンピューター・シミュレーション分析を引き続き継続し、理論的考察の妥当性について確認作業を行っていくとともに、為替レートや物価に関する時系列データを対象とした計量経済モデル分析を進め、政策分析に役立つ実証研究という観点から、より多くの成果を出していく所存である。
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| Causes of Carryover |
これまでのシミュレーション分析は、既存のコンピューター機器などである程度対応できた結果、次年度使用額が生じることとなった。
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| Expenditure Plan for Carryover Budget |
今後、研究の最終段階に入る状況で、コンピューター・シミュレーション分析が現状以上に高度化・複雑化することが予想される。そうした状況下において、最新のコンピュータ機器などの設備を購入していきたい。また、海外出張をしてセミナー報告や学会報告などを行い、研究成果の海外発信により努めるとともに、海外の研究者と情報交換・意見交換をより活発に行っていきたい。
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