2017 Fiscal Year Annual Research Report
Application of interest rate models for interest-rate-risk management
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26380399
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| Research Institution | Shibaura Institute of Technology |
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Principal Investigator |
安岡 孝司 芝浦工業大学, 工学マネジメント研究科, 教授 (80554980)
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| Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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| Keywords | 金利リスク評価 / リスクの市場価格 / クレジットエキスポージャ / PFE評価 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
2017年度は2015年度に海外出版した研究書の一部訂正と追加項目の研究を行った。
これまでの実証計算の中でリスクの市場価格の値に平均値性がみられていたので、これを簡易なモデルで数理的に証明しMean price propertyと呼んだ。
またリアルワールドモデルをクレジットエキスポージャ計算に適用するための基礎的な検討を行った。
またセミナー会社との協働で金融機関向けのセミナーを行い、研究成果の発信を実務レベルで行った。
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