KAKEN — 研究課題をさがす | 研究者番号: 10282550

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検索結果: 11件 / 研究者番号: 10282550

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1. 金融・保険リスク評価を目的とした統計・機械学習アプローチの革新的開発

研究課題

研究種目	基盤研究(B)
審査区分	小区分07030:経済統計関連
研究機関	成城大学
研究代表者	塚原英敦成城大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)	2022-04-01 – 2026-03-31交付
キーワード	計量ファイナンス / リスク管理 / 統計的機械学習 / 保険数理 / 高頻度データ
研究開始時の研究の概要	金融・保険分野における様々なリスク（市場リスク，信用リスク，オペレーショナルリスク，システミックリスクなど）を正しく評価することは，リスク管理上非常に重要である。本研究では，これら金融・保険リスクの評価・計測に，大規模化・多様化した現代のデータを生かしていくための新しい統計モデルを提案し，その数理的 ...
研究実績の概要	本研究では，金融情報ビッグデータを，より精緻なリスク評価モデルに基づく定量的リスク管理や新たな金融・保険商品の開発に生かすための統計モデルの提案と，それに対する統計的・機械学習的な分析手法の開発を行っている。
現在までの達成度 (区分)	2: おおむね順調に進展している

この課題の研究成果物	雑誌論文 (5件うち国際共著 3件、査読あり 5件、オープンアクセス 2件) 学会発表 (5件うち国際学会 4件、招待講演 2件)

2. 金融・保険分野におけるリスク管理のための統計的手法の展開

研究課題

研究種目	基盤研究(B)
審査区分	小区分07030:経済統計関連
研究機関	成城大学
研究代表者	塚原英敦成城大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)	2018-04-01 – 2021-03-31完了
キーワード	リスク管理 / リスク計測 / 接合関数 / コピュラ / リスク尺度 / 高頻度データ / 統計的極値理論 / 死亡率予測 / 計量ファイナンス / 経済統計学 / 保険数理 / バックテスト
研究成果の概要	金融・保険分野でのリスク計測・管理には統計モデルが必要である．リスク計測モデル全体のパフォーマンスをモニターするバックテストを逐次予測分析の枠組を用いて，予測評価の一般理論を展開した．また，テキスト系列を用いたボラティリティ予測や，極値理論を適用後にバイアス補正を考慮したリスク尺度の推定手法を開発し ...

この課題の研究成果物	国際共同研究 (5件) 雑誌論文 (14件うち国際共著 5件、査読あり 14件、オープンアクセス 3件) 学会発表 (51件うち国際学会 36件、招待講演 24件) 図書 (5件)

3. 定量的リスク管理における統計的方法の研究―接合関数とリスク尺度を中心に

研究課題

研究種目	基盤研究(B)
研究分野	経済統計
研究機関	成城大学
研究代表者	塚原英敦成城大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)	2015-04-01 – 2018-03-31完了
キーワード	定量的リスク管理 / リスク計測手法 / リスク尺度 / 接合関数 / コピュラ / ボラティリティ / リスク因子の探索 / 非対称分布のモデリング / リスク管理 / リスク計測 / 計量ファイナンス / 経済統計学 / 金融工学
研究成果の概要	金融機関等は，保持するポジションにより様々なリスクに直面している．それらのリスクを特定，評価，計測，管理する定量的金融リスク管理において，ポジションのリスク量を計測するリスク尺度として統計的にどのような性質をもつものが望ましいのか議論し，その幅広いクラスである歪みリスク尺度について統計的な分析を行っ ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (8件うち国際共著 3件、査読あり 6件、オープンアクセス 3件) 学会発表 (23件うち国際学会 21件、招待講演 7件) 図書 (1件) 学会・シンポジウム開催 (1件)

4. 経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再起的事象

研究課題

研究種目	基盤研究(A)
研究分野	経済統計
研究機関	明治大学 (2016) 東京大学 (2013-2015)
研究代表者	国友直人明治大学, 政治経済学部, 特任教授
研究期間 (年度)	2013-04-01 – 2017-03-31完了
キーワード	経済リスク / 金融リスク / 保険リスク / 希な事象 / 再起的事象 / 確率過程 / 統計学 / 稀な現象と再帰的現象 / 保険の統計学 / 高頻度金融データの統計学 / リスク尺度 / 社会・経済リスク / 統計的リスク管理 / 希な現象 / 再帰的現象
研究成果の概要	この研究プロジェクトでは、マクロ経済リスク、ミクロ金融リスク、保険リスク、など現代経済に潜む様々な経済リスク・金融リスクの統計的分析において重要な課題について、特に確率過程(確率過程)・数理統計学的側面と統計的応用について検討した。 ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (28件うち査読あり 19件、オープンアクセス 12件、謝辞記載あり 2件) 学会発表 (68件うち国際学会 7件、招待講演 5件) 図書 (8件) 学会・シンポジウム開催 (1件)

5. 定量的リスク管理のための統計的モデリングと手法の研究

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
研究分野	統計科学
研究機関	成城大学
研究代表者	塚原英敦成城大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)	2012-04-01 – 2015-03-31完了
キーワード	リスク管理 / 計量ファイナンス / 統計的手法 / リスク計測 / リスク尺度 / 接合関数 / コピュラ / 定量的リスク管理
研究成果の概要	歪みリスク尺度のクラスは，期待ショートフォールを特殊例として含む，望ましい性質を持つクラスである．我々は時系列データに基づく歪みリスク尺度の自然な推定量を提案し，その強一致性と漸近正規性を示した．さらに，漸近分散の一致推定量を構成し，ブートストラップ法を用いたバイアス修正法を論じた．また，歪みリスク ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (3件うち査読あり 2件、謝辞記載あり 1件) 学会発表 (19件うち招待講演 3件) 図書 (1件)

6. リスク計測のための数理モデルの研究

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
研究分野	統計科学
研究機関	成城大学
研究代表者	塚原英敦成城大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)	2009 – 2011完了
キーワード	定量的リスク管理 / 計量ファイナンス / リスク管理 / 金融工学 / 統計数学 / ファイナンス / 数理ファイナンス / リスク計測
研究概要	リスク計測のために望ましい性質を持つリスク尺度として,歪みリスク尺度のクラスを取り上げた.その推定問題として,データが弱従属な定常時系列の実現値である場合に,自然な推定量がある正則条件の下で強一致性と漸近正規性をもつことが示され,漸近分散の推定とバイアス補正の方法を提案し,モンテカルロ・シミュレーシ ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (5件うち査読あり 5件) 学会発表 (15件)

7. ファイナンス計量分析の新展開と金融市場

研究課題

研究種目	基盤研究(A)
研究分野	経済統計学
研究機関	東京大学
研究代表者	国友直人東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)	2009 – 2011完了
キーワード	金融危機 / ミクロ金融市場 / 高頻度ファイナンス計量分析 / 統計的金融リスク管理論 / 信用リスク / 統計的強度モデル / 社債の価格理論 / 高頻度金融データの計量理論 / リスク尺度
研究概要	本プロジェクトではファイナンス計量分析における最近の重要問題である、信用リスク・デリバティブの計量問題、ミクロ金融市場の計量問題、統計的金融リスク管理の計量問題を中心に研究を行った。特に、強度関数の統計モデルを用いた社債評価理論、日本の金融マイクロ市場における価格機能の評価、非線形調整モデルにおける ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (30件うち査読あり 25件) 学会発表 (35件) 図書 (3件)

8. リスク計量化における多変量極値理論と従属性の研究

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
研究分野	統計科学
研究機関	成城大学
研究代表者	塚原英敦成城大学, 経済学部, 教授
研究期間 (年度)	2006 – 2008完了
キーワード	リスク管理 / 数理ファイナンス / 金融工学 / リスク計測
研究概要	金融におけるリスクを定量的に捉えるリスク計測手法の開発は重要な課題である。従来から用いられているバリュー・アット・リスクの欠点を解決する,新しい歪みリスク尺度から成る1パラメータ族を提案し,それが望ましい性質をもつことを示した。そして,データからその値を推定する統計的・数値的手法や,そのリスク尺度を ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (13件うち査読あり 8件) 学会発表 (13件) 図書 (2件)

9. コピュラ・モデルの統計的推測とファイナンスへの応用

研究課題

研究種目	若手研究(B)
研究分野	経済統計学
研究機関	成城大学
研究代表者	塚原英敦成城大学, 経済学部, 助教授
研究期間 (年度)	2002 – 2004完了
キーワード	接合分布関数 / コピュラ関数 / セミパラメトリック / 漸近理論 / 最小距離推定 / コピュラ / セミパラメトリック・モデル / 歪み変換 / 変換モデル / セミパラメトリック推定 / M-推定 / 打切りデータ
研究概要	本年度はまず2004年5月20日から22日にカナダのケベックで行われた国際コンファレンス"Dependence Modelling : Statistical Theory and Applications in Finance and Insurance"に出席した.そこで,これまで行ってきたセミ ...

この課題の研究成果物	雑誌論文 (1件) 文献書誌 (2件)

10. 信用リスクのモデリングとその統計的実証研究

研究課題

研究種目	奨励研究(A)
研究分野	経済統計学
研究機関	成城大学
研究代表者	塚原英敦成城大学, 経済学部, 助教授
研究期間 (年度)	2000 – 2001完了
キーワード	コピュラ / セミパラメトリック・モデル / M-推定 / 最小距離推定 / リスク管理 / 多変量モデル / 変換モデル / 漸近論 / 順位推定
研究概要	コピュラは1次元周辺分布関数を多変量分布関数と結びつける役割を果たす関数である.このコピュラを用いた多変量モデルは確率変数間の様々な依存関係をモデル化する道具として有用であり,近年保険理論やファイナンスでのリスク管理において用いられている.このコピュラ・モデルは研究実施計画で述べた変換モデルの一種で ...

この課題の研究成果物	文献書誌 (2件)

11. 金融リスクの計量分析

研究課題

研究種目	基盤研究(C)
研究分野	経済統計学
研究機関	東京大学
研究代表者	国友直人東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授
研究期間 (年度)	1999 – 2000完了
キーワード	金融リスク / 金利リスク / 信用リスク / 連続拡散過程 / セミ・マルチンゲール過程 / 統計的時系列解析 / 派生証券
研究概要	この研究プロジェクトでは日本経済を巡る議論の中でも近年になり重要性が増している金融リスク把握への統計学的な方法を検討した。初年度においては比較的に基礎的な研究に力点を置き、関連する話題のワークショップを何度か開催し、さらに国際的な集会を企画・実現した。続いて2年度目では関連する話題のワークショップを ...

この課題の研究成果物	文献書誌 (52件)