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Evidence-based Financial Technical Analysis Using Machine Learning Approach

Research Project

Project/Area Number 16K00320
Research Category

Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

Allocation TypeMulti-year Fund
Section一般
Research Field Soft computing
Research InstitutionIbaraki University

Principal Investigator

Tomoya Suzuki  茨城大学, 理工学研究科(工学野), 教授 (70408649)

Project Period (FY) 2016-04-01 – 2020-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2019)
Budget Amount *help
¥4,420,000 (Direct Cost: ¥3,400,000、Indirect Cost: ¥1,020,000)
Fiscal Year 2018: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Fiscal Year 2017: ¥1,820,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥420,000)
Fiscal Year 2016: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000)
Keywords金融データサイエンス / フィンテック / AI運用 / 人工知能 / 機械学習 / 集合知 / FinTech / 集団学習 / 金融工学 / テクニカル分析 / ソフトコンピューティング / 効率的市場仮説 / 金融テクニカル分析 / 行動経済学
Outline of Final Research Achievements

The application of artificial intelligence (AI) technology to business has been accelerating. In particular, we applied AI technologies to FinTech, and proposed some asset management models for financial business. Our models use various techniques such as deep learning, ensemble learning, anomaly detection, etc., and these are considered as a kind of technical analysis based on past information like price movements. We verified the validity of them on the basis of investment simulations and statistical hypothesis tests using real financial data.

Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements

現実の金融データを用いた実証分析の結果,単にまぐれでは解釈できないほどの収益性を確認でき,これは伝統的経済学の基盤をなす効率的市場仮説の反証になり得る可能性を指摘した.しかし実際の資産運用においては様々な制約があり,必ずしも実験通りに機能しない原因を提言した.なお株価情報のような数値データのみならず,ニュース記事のようなテキストデータも資産運用アルゴリズムに取り入れることで,近年において注目されているAI運用に関する可能性についても検討した.

Report

(5 results)
  • 2019 Annual Research Report   Final Research Report ( PDF )
  • 2018 Research-status Report
  • 2017 Research-status Report
  • 2016 Research-status Report
  • Research Products

    (41 results)

All 2020 2019 2018 2017 2016 Other

All Journal Article (13 results) (of which Int'l Joint Research: 7 results,  Peer Reviewed: 13 results,  Open Access: 5 results,  Acknowledgement Compliant: 5 results) Presentation (21 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results,  Invited: 1 results) Book (1 results) Remarks (5 results) Patent(Industrial Property Rights) (1 results)

  • [Journal Article] カバー先銀行の集合知による外国為替レートの短期予測2020

    • Author(s)
      矢野和洞, 鈴木丈裕, 鈴木智也
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      Journal of Signal Processing

      Volume: 24

    • NAID

      130007843053

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      Risa Yamashita, Hiromichi Sakurai, Yuma Hayami, Eriko Hasegawa, Rikizou Shimoyama, Ryosuke Fukunishi, Hiroki Mayuzumi, Tomoya Suzuki
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      Volume: 印刷中

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      Hiroyuki Gotou, Tomoya Suzuki
    • Journal Title

      Journal of Signal Processing

      Volume: 20 Issue: 4 Pages: 157-160

    • DOI

      10.2299/jsp.20.157

    • NAID

      130005165808

    • ISSN
      1342-6230, 1880-1013
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      Biased Reactions to Abnormal Stock Prices Detected by Autoencoder During Daytime and Nighttime
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      Volume: - Pages: 116-119

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    • Year and Date
      2016-08-09
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    • Place of Presentation
      福岡
    • Year and Date
      2016-06-06
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  • [Book] IFTA認定テクニカルアナリスト第2次通信教育講座テキスト(第2分冊)2016

    • Author(s)
      鈴木智也
    • Total Pages
      142
    • Publisher
      日本テクニカルアナリスト協会
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  • [Remarks] 茨城大 鈴木智也 のHP

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  • [Patent(Industrial Property Rights)] 株価予測システム、株価予測方法及び株価予測プログラム2017

    • Inventor(s)
      鈴木智也
    • Industrial Property Rights Holder
      鈴木智也
    • Industrial Property Rights Type
      特許
    • Industrial Property Number
      2017-104050
    • Filing Date
      2017
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URL: 

Published: 2016-04-21   Modified: 2021-02-19  

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