| Project/Area Number |
19730155
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
Economic statistics
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| Research Institution | Otaru University of Commerce |
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Principal Investigator |
TERASAKA Takahiro Otaru University of Commerce, 商学部, 准教授 (60313920)
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| Project Period (FY) |
2007 – 2008
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 2008)
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| Budget Amount *help |
¥1,480,000 (Direct Cost: ¥1,300,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2008: ¥780,000 (Direct Cost: ¥600,000、Indirect Cost: ¥180,000)
Fiscal Year 2007: ¥700,000 (Direct Cost: ¥700,000)
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| Keywords | Box-Cox変換 / ARMAモデル / 漸近理論 / 時系列解析 / 多変量ARMAモデル / モンテカルロ検定 |
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| Research Abstract |
本研究は次の4点の成果を出した。
(1)修正Box-Cox 変換を伴う多変量ARMAモデルの推定方法を確立させた。
(2)変換を施して定常過程に従う時系列モデルの推定量の漸近分布を明らかにした。
(3)導出した共分散行列をシミュレーションの方法で評価し検定で活用する方法を確立した。
(4)提案したモデルで4変数の経済変数モデルを構築して、対数変換による推定が必ずしも統計的に成功しないことを明らかにした。
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