Development of practical inference for stochastic processes with jumps
| Project/Area Number |
19740049
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Research Field |
General mathematics (including Probability theory/Statistical mathematics)
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| Research Institution | Osaka University |
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Principal Investigator |
SHIMIZU Yasutaka Osaka University, 基礎工学研究科, 助教 (70423085)
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| Project Period (FY) |
2007 – 2008
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| Project Status |
Completed (Fiscal Year 2008)
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| Budget Amount *help |
¥2,530,000 (Direct Cost: ¥2,200,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2008: ¥1,430,000 (Direct Cost: ¥1,100,000、Indirect Cost: ¥330,000)
Fiscal Year 2007: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
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| Keywords | 確率微分方程式 / 離散観測 / パラメータ推定 / 飛躍判別フィルター / 閾値選択セミマルチンゲール / 漸近推測論 / 閾値選択 / 計算機実装 |
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| Research Abstract |
飛躍構造が複合ポアソン的なジャンプ拡散過程に対する,離散観測に基づく種々の統計推測理論が構築された.飛躍判別フィルターのデータに基づく構成法がそれら理論の鍵となるが,ある特殊なモデルに対してその構成に関わる超パラメータの選択法と理論的正当性が得られた.これらの成果は,近年の金融保険数理で用いられる応用モデルの実装上,欠かせない結果であり,次のステップとなる無限ジャンプ型のモデルに対す推測論の考察の上で有益な成果と言える.
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Report
(3 results)
Research Products
(35 results)
