Analysis of order flow and dynamics of distribution of orders, and proposal of the way of a market stability by market making.

• Project/Area Number: 22510156
• Research Category: Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
• Allocation Type: Single-year Grants
• Section: 一般
• Research Field: Social systems engineering/Safety system
• Research Institution: Osaka City University
• Principal Investigator: NAKAJIMA Yoshihiro 大阪市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (40336798)
• Co-Investigator(Kenkyū-buntansha): MORI Naoki 大阪府立大学, 大学院工学研究科, 准教授 (90295717)
• Project Period (FY): 2010 – 2012
• Project Status: Completed (Fiscal Year 2012)
• Budget Amount: ¥4,420,000 (Direct Cost: ¥3,400,000、Indirect Cost: ¥1,020,000); Fiscal Year 2012: ¥1,170,000 (Direct Cost: ¥900,000、Indirect Cost: ¥270,000); Fiscal Year 2011: ¥1,300,000 (Direct Cost: ¥1,000,000、Indirect Cost: ¥300,000); Fiscal Year 2010: ¥1,950,000 (Direct Cost: ¥1,500,000、Indirect Cost: ¥450,000)
• Keywords: 人工市場 / オーダー・フロー / シミュレーション工学 / オーダーフロー

Research Abstract

The purpose of this investigation is to develop the way of market making to stabilize financial markets. We have constructed the software which analyzes real order flow data and the artificial financial market system which tests market maker models. We ha

Research Products

• [Journal Article] 複数銘柄および複数市場に対応したU-Mart システムの開発 (2011)
  • Author(s): 秋元圭人, 森直樹,小野功, 中島義裕,喜多一,松本啓之亮
  • Journal Title: 計測自動制御学会論文集 Volume: 47巻 Pages: 541-548
  • NAID: 10030165536
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] 複数銘柄および複数市場に対応したU-Martシステムの開発 (2011)
  • Author(s): 秋元圭人, 森直樹, 小野功, 中島義裕, 喜多一, 松本啓之亮
  • Journal Title: 計測自動制御学会論文集 Volume: 47 Pages: 541-548
  • NAID: 10030165536
  • Peer Reviewed
• [Journal Article] Development of an Artificial Market System for Analysis of Institutional Issues in Financial Markets (2010)
  • Author(s): Yoshihito Akimoto、 Naoki Mori、 Isao Ono、Yoshihiro Nakajima、 Hiroshi Sato、 Hiroyuki Matsui、Hajime Kita、Keinosuke Matsumoto
  • Journal Title: SCIS&ISIS2010 Volume: TH-E1-2 Pages: 121-126
  • NAID: 130005019458
  • Peer Reviewed
• [Presentation] 人工市場とオーダー・フローの分析 (2012)
  • Author(s): 中島義裕
  • Organizer: 第23回計測自動制御学会 SI 部門共創システム部会研究会
  • Place of Presentation: 神戸大学
  • Year and Date: 2012-03-17
• [Presentation] 人工市場とオーダーフローの分析 (2012)
  • Author(s): 中島義裕
  • Organizer: 第23回計測自動制御学会SI部門共創システム部会研究会
  • Place of Presentation: 神戸大学
  • Year and Date: 2012-03-17
• [Presentation] 遺伝的プログラミングを用いた投資戦略における銘柄フィルタの提案 (2012)
  • Author(s): 西村智貴, 森直樹, 松本啓之亮
  • Organizer: 平成23年度計測自動制御学会関西支部・システム制御情報学会若手研究発表会
  • Place of Presentation: 常翔学園大阪センター
  • Year and Date: 2012-01-18
• [Presentation] ニュースにおけるファンダメンタルズ情報を用いた取引エージェントの提案 (2012)
  • Author(s): 祖田佳典, 森直樹, 松本啓之亮
  • Organizer: 平成23年度計測自動制御学会関西支部・システム制御情報学会若手研究発表会
  • Place of Presentation: 常翔学園大阪センター
  • Year and Date: 2012-01-18
• [Presentation] U-Martシステムにおけるユーザビリティの向上 (2011)
  • Author(s): 秋元圭人, 森直樹, 松本啓之亮
  • Organizer: 第55回システム制御情報学会発表講演会
  • Place of Presentation: 大阪大学コンベンションセンター
  • Year and Date: 2011-05-18
• [Presentation] U-Mart システム version3.0 におけるザラバを考慮したエージェントの開発 (2010)
  • Author(s): 秋元圭人、森直樹、松本啓之亮
  • Organizer: 第54回システム制御情報学会研究発表講演会
  • Place of Presentation: 京都リサーチパーク
  • Year and Date: 2010-05-20
• [Presentation] U-Martシステムversion3.0におけるザラバを考慮したエージェントの開発 (2010)
  • Author(s): 秋元圭人、森直樹、松本啓之亮
  • Organizer: 第54回システム制御情報学会研究発表講演会
  • Place of Presentation: 京都リサーチパーク(京都府)
• [Presentation] ザラバを考慮したU-Martシステムversion3.0におけるエージェント開発 (2010)
  • Author(s): 秋元圭人、森直樹、松本啓之亮
  • Organizer: システム・情報部門学術講演会
  • Place of Presentation: キャンパスプラザ京都(京都府)