2017 Fiscal Year Annual Research Report
Risk Management of Comprehensive Monetary/Fiscal Policy: Theory, Empirics, and Simulations
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15H05729
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| Research Institution | Kobe University |
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Principal Investigator |
上東 貴志 神戸大学, 計算社会科学研究センター, 教授 (30324908)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
西村 和雄 神戸大学, 社会システムイノベーションセンター, 特命教授 (60145654)
高橋 亘 大阪経済大学, 経済学部, 教授 (70327675)
貝原 俊也 神戸大学, システム情報学研究科, 教授 (70289114)
北野 重人 神戸大学, 経済経営研究所, 教授 (00362260)
敦賀 貴之 京都大学, 経済学研究科, 准教授 (40511720)
堀井 亮 大阪大学, 社会経済研究所, 教授 (90324855)
小林 照義 神戸大学, 経済学研究科, 准教授 (10387607)
柴本 昌彦 神戸大学, 計算社会科学研究センター, 准教授 (80457118)
齋藤 政彦 神戸大学, 数理・データサイエンスセンター, 教授 (80183044)
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| Project Period (FY) |
2015-05-29 – 2020-03-31
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| Keywords | 経済政策論 / 金融・経済政策 / リスクマネジメント / バブル / 金融ネットワーク |
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| Outline of Annual Research Achievements |
前年度の理論分析の枠組みに、資産バブル・マネー・政府債務を明確に区別できる形で導入し、信用バブル・国債バブルを数学的に定義し、新たな変数として導入したモデル等の分析を進めた。実証分析においては、前年度開発した拡張版MCMCを用いた手法に基づき、モデルとデータから推定されるリスク指標と主要マクロ変数との構造的関係に関する実証分析を進めた。さらに、テキストマイニングに基づく分析、および多層的金融ネットワーク・モデルのシミュレーション分析を進め、危機・破綻発生後の危機管理の手法を検討した。
研究組織は、研究代表者・研究分担者・連携研究者・研究協力者が、「理論」、「実証」、「金融ネットワーク」、「シミュレーション」の4 グループを編成し、前年度からの、理論、実証、シミュレーション、金融ネットワークに関する個別プロジェクトを継続・拡張した。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
理論分析、実証分析、シミュレーション分析ともに大きな成果をあげており、国際ジャーナル等に多数の論文を掲載しているため。
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| Strategy for Future Research Activity |
理論分析においては、資産バブル・マネー・政府債務等を明確に区別できるモデルを構築し、信用バブル・国債バブル等を内包したモデルの分析を進める。実証分析においては、拡張版MCMCを用いた手法に基づき、モデルとデータから推定されるリスク指標と主要マクロ変数との構造的関係に関する実証分析をさらに進める。また、テキストマイニングに基づく分析、および多層的金融ネットワーク・モデルのシミュレーション分析を進め、危機・破綻発生後の危機管理の手法の確立を目指す。
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