2008 Fiscal Year Final Research Report
Robust Portfolio and Its Risk Measurement
| Project/Area Number |
19500234
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| Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
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| Allocation Type | Single-year Grants |
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| Section | 一般 |
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| Research Field |
Statistical science
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| Research Institution | Hitotsubashi University |
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Principal Investigator |
NAKAMURA Nobuhiro Hitotsubashi University, 大学院・国際企業戦略研究科, 教授 (90323899)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
KAMIMURA Shoji 麗澤大学, 国際経済学部, 准教授 (50323902)
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| Project Period (FY) |
2007 – 2008
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| Keywords | 統計数学 / 確率論 / ファイナンス |
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| Research Abstract |
リスク資産の変動過程に関して、我々は真のモデルを知ることはできないため、モデル選択においては常に不確実性が付き纏う。本研究では、このモデル選択の不確実性に起因する損失をできるだけ回避して最良のポートフォリオを構築する方法とそのリスク計測手法を探求した。その応用として、年金基金や投資信託、ヘッジファンド等の中長期投資で、このような動的でロバスト最適な投資戦略の構成法と実践法を示した。
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