2008 Fiscal Year Final Research Report

Statistical inference on transformed time series and its application to the labour market and macroeconomic data

Research Project

Project/Area Number	19730155
Research Category	Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type	Single-year Grants
Research Field	Economic statistics
Research Institution	Otaru University of Commerce
Principal Investigator	TERASAKA Takahiro Otaru University of Commerce, 商学部, 准教授 (60313920)
Project Period (FY)	2007 – 2008
Keywords	Box-Cox変換 / ARMAモデル / 漸近理論
Research Abstract	本研究は次の4点の成果を出した。 (1)修正Box-Cox 変換を伴う多変量ARMAモデルの推定方法を確立させた。 (2)変換を施して定常過程に従う時系列モデルの推定量の漸近分布を明らかにした。 (3)導出した共分散行列をシミュレーションの方法で評価し検定で活用する方法を確立した。 (4)提案したモデルで4変数の経済変数モデルを構築して、対数変換による推定が必ずしも統計的に成功しないことを明らかにした。