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2013 Fiscal Year Annual Research Report

計量経済学におけるコンピュータ・インテンシブな統計手法の開発とその実証研究

Research Project

Project/Area Number 23243038
Research InstitutionOsaka University

Principal Investigator

谷崎 久志  大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (60248101)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 黒住 英司  一橋大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (00332643)
福重 元嗣  大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (10208936)
難波 明生  神戸大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (60324901)
川崎 能典  統計数理研究所, モデリング研究系, 准教授 (70249910)
Project Period (FY) 2011-04-01 – 2016-03-31
Keywordsコンピュータ・インテンシブ / ブートストラップ
Research Abstract

それぞれの研究代表者・分担者の今年度の研究成果を簡単に記す。谷﨑(研究の総括と統計的手法の開発の担当)は,Almost Ideal Demand System での推定・検定を行うために,Pairs bootstrap と Moving blocks bootstrap を同時に用いた。その結果,誤差項の分布を仮定せずに,様々な需要関数の性質が成り立つかどうかを検定することが可能となった。福重(コンピュータ・インテンシブな統計手法による実証分析の担当)は,2013年度において,quantile regression の中国の地方財政支出の決定要因の分析を例として,その応用方法について研究を行った。さらに,計量経済学的な disequilibrium model を台湾の電力需要による経済成長抑制効果を計測する方法へと応用し,実証分析を行った。黒住(時系列分析に関する統計手法の開発の担当)は,新たなパネル共和分検定の方法を開発した。検定統計量の作成方法を比較的シンプルに設計したため,大規模パネル・データの場合にも,コンピュータ計算時間を短縮することに成功した。さらに,2012年度に開発した共変量単位根検定における,共変量の選択方法の精緻化を行った。川崎(コンピュータ・インテンシブな時系列分析と統計的手法の開発の担当)は,多変量金融時系列に基づく市場リスク管理への応用を念頭に,データが正規混合接合関数に従う場合を考え,べき射影エントロピーから導かれるγ推定量による相関行列推定法を提案した。難波(コンピュータ・インテンシブな統計手法に関するシミュレーション分析の担当)は,平均に関する検定に関して,2段階のブートストラップ法(ダブル・ブートストラップ法)とファスト・ダブル・ブートストラップ法を応用し,その効果をシミュレーションにより分析した。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

十分な研究成果があがっている。しかも,研究報告を通して啓蒙的な活動も行っている。

Strategy for Future Research Activity

今後も今年度と同様に,個々の研究分担者と連携して,研究を遂行する予定である。特に,次年度の目標としては,非線形フィルタの推定方法の開発を行うことを考えている。同時に,その応用として,ブートストラップを用いた需要関数の推定問題や経済成長のレジーム・スイッチに関する新たな計測方法及び計算方法を提案する予定である。このように,コンピュータ依存の強く計算負担が重い推定や検定を,実証分析に応用する。

  • Research Products

    (16 results)

All 2014 2013 Other

All Journal Article (8 results) (of which Peer Reviewed: 6 results,  Open Access: 1 results,  Acknowledgement Compliant: 1 results) Presentation (8 results) (of which Invited: 1 results)

  • [Journal Article] On Estimation of Almost Ideal Demand System Using Moving Blocks Bootstrap and Pairs Bootstrap Methods2014

    • Author(s)
      K. Mizobuchi and H. Tanizaki
    • Journal Title

      Empirical Economics

      Volume: 47 Pages: 1221-1250

    • DOI

      10.1007/s00181-013-0782-6

    • Peer Reviewed / Open Access / Acknowledgement Compliant
  • [Journal Article] Testing for Multiple Structural Changes with Non-Homogeneous Regressors2014

    • Author(s)
      Eiji Kurozumi
    • Journal Title

      Journal of Time Series Econometrics

      Volume: - Pages: -

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] MSE dominance of the positive-part shrinkage estimator when each individual regression coefficient is estimated2014

    • Author(s)
      Akio Namba
    • Journal Title

      Statistical Papers

      Volume: - Pages: -

    • DOI

      10.1007/s00362-014-0586-6

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] ダブル・ブートストラップ法およびファスト・ダブル・ブートストラップ2014

    • Author(s)
      難波明生
    • Journal Title

      国民経済雑誌

      Volume: 209 Pages: 67-79

  • [Journal Article] Estimation and Inference in Predictive Regressions2013

    • Author(s)
      Eiji Kurozumi and Kohei Aono
    • Journal Title

      Hitotsubashi Journal of Economics

      Volume: 54 Pages: 231-250

  • [Journal Article] Targeted Standards for Floor Space in a Government Housing Plan: An Empirical Investigation of the Kanto Area in Japan2013

    • Author(s)
      Mototsugu Fukushige and Noriko Ishikawa
    • Journal Title

      International Real Estate Review

      Volume: 16 Pages: 209-230

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Multiple choice from competing regression models under multicollinearity based on standardized update2013

    • Author(s)
      Ueki, M., Kawasaki, Y.
    • Journal Title

      Computational Statistics and Data Analysis

      Volume: 63 Pages: 31-41

    • DOI

      10.1016/j.csda.2013.01.019

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Detection of heterogeneous structures on the Gaussian copula model using predictive power entropy2013

    • Author(s)
      Notsu, A., Kawasaki, Y., Eguchi, S.
    • Journal Title

      ISRN Probability and Statistics

      Volume: 2013 Pages: 1-10

    • DOI

      10.1155/2013/787141

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] Testing for Parameter Constancy in the Time-Series Direction in Fixed-Effect Panel Data Models

    • Author(s)
      Eiji Kurozumi
    • Organizer
      EEA-ESEM Meeting 2013
    • Place of Presentation
      the University of Gothenberg, Sweden
  • [Presentation] Information Criteria and Model Selection

    • Author(s)
      黒住 英司
    • Organizer
      2013年度関西計量経済学研究会
    • Place of Presentation
      京都大学
    • Invited
  • [Presentation] Multiple choice from competing regression models under multicollinearity based on standardized update

    • Author(s)
      Kawasaki, Y.
    • Organizer
      Joint Statistical Meeting 2013
    • Place of Presentation
      Montreal, QC, Canada (Montreal Palais de Gongres)
  • [Presentation] Nonparametric estimation of yield curves with L-spline

    • Author(s)
      Kawasaki, Y.
    • Organizer
      7-th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2013)
    • Place of Presentation
      London, U.K. (University of London)
  • [Presentation] サーキットブレーカ制度下での商品先物の市場リスク

    • Author(s)
      川崎能典
    • Organizer
      日本金融・証券計量・工学学会第39回大会
    • Place of Presentation
      明治大学
  • [Presentation] 多重共線条件下における複数の回帰モデル選択

    • Author(s)
      川崎能典
    • Organizer
      2013年度統計関連学会連合大会
    • Place of Presentation
      大阪大学
  • [Presentation] 平滑化スプラインANOVAによるイールドカーブ推定

    • Author(s)
      川崎能典
    • Organizer
      2013年度統計関連学会連合大会
    • Place of Presentation
      大阪大学
  • [Presentation] 事象系列としての高頻度金融データ:市場制度変更の影響分析

    • Author(s)
      川崎能典
    • Organizer
      2013年度統計関連学会連合大会
    • Place of Presentation
      大阪大学

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Published: 2015-05-28  

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