2013 Fiscal Year Annual Research Report
計量経済学におけるコンピュータ・インテンシブな統計手法の開発とその実証研究
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23243038
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| Research Institution | Osaka University |
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Principal Investigator |
谷崎 久志 大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (60248101)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
黒住 英司 一橋大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (00332643)
福重 元嗣 大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (10208936)
難波 明生 神戸大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (60324901)
川崎 能典 統計数理研究所, モデリング研究系, 准教授 (70249910)
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| Project Period (FY) |
2011-04-01 – 2016-03-31
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| Keywords | コンピュータ・インテンシブ / ブートストラップ |
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| Research Abstract |
それぞれの研究代表者・分担者の今年度の研究成果を簡単に記す。谷﨑（研究の総括と統計的手法の開発の担当）は，Almost Ideal Demand System での推定・検定を行うために，Pairs bootstrap と Moving blocks bootstrap を同時に用いた。その結果，誤差項の分布を仮定せずに，様々な需要関数の性質が成り立つかどうかを検定することが可能となった。福重（コンピュータ・インテンシブな統計手法による実証分析の担当）は，2013年度において，quantile regression の中国の地方財政支出の決定要因の分析を例として，その応用方法について研究を行った。さらに，計量経済学的な disequilibrium model を台湾の電力需要による経済成長抑制効果を計測する方法へと応用し，実証分析を行った。黒住（時系列分析に関する統計手法の開発の担当）は，新たなパネル共和分検定の方法を開発した。検定統計量の作成方法を比較的シンプルに設計したため，大規模パネル・データの場合にも，コンピュータ計算時間を短縮することに成功した。さらに，2012年度に開発した共変量単位根検定における，共変量の選択方法の精緻化を行った。川崎（コンピュータ・インテンシブな時系列分析と統計的手法の開発の担当）は，多変量金融時系列に基づく市場リスク管理への応用を念頭に，データが正規混合接合関数に従う場合を考え，べき射影エントロピーから導かれるγ推定量による相関行列推定法を提案した。難波（コンピュータ・インテンシブな統計手法に関するシミュレーション分析の担当）は，平均に関する検定に関して，2段階のブートストラップ法（ダブル・ブートストラップ法）とファスト・ダブル・ブートストラップ法を応用し，その効果をシミュレーションにより分析した。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
十分な研究成果があがっている。しかも，研究報告を通して啓蒙的な活動も行っている。
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| Strategy for Future Research Activity |
今後も今年度と同様に，個々の研究分担者と連携して，研究を遂行する予定である。特に，次年度の目標としては，非線形フィルタの推定方法の開発を行うことを考えている。同時に，その応用として，ブートストラップを用いた需要関数の推定問題や経済成長のレジーム・スイッチに関する新たな計測方法及び計算方法を提案する予定である。このように，コンピュータ依存の強く計算負担が重い推定や検定を，実証分析に応用する。
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Research Products
(16 results)
