2015 Fiscal Year Annual Research Report
計量経済学におけるコンピュータ・インテンシブな統計手法の開発とその実証研究
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23243038
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| Research Institution | Osaka University |
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Principal Investigator |
谷崎 久志 大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (60248101)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
黒住 英司 一橋大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (00332643)
福重 元嗣 大阪大学, 経済学研究科(研究院), 教授 (10208936)
難波 明生 神戸大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (60324901)
川崎 能典 統計数理研究所, 大学共同利用機関等の部局等, 教授 (70249910)
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| Project Period (FY) |
2011-04-01 – 2016-03-31
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| Keywords | コンピュータ・インテンシブ |
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| Outline of Annual Research Achievements |
それぞれの研究代表者・分担者の今年度の研究成果を簡単に記す。
谷﨑（研究の総括と統計的手法の開発の担当）は，東日本大震災の震源から遠く離れた大阪市において，東日本大震災が住宅価格（特に，中古マンション価格）に与えた影響を分析した。その結果，活断層が住宅価格に負の影響を与えることがわかった。さらに，東日本大震災以降，液状化も住宅価格に負の影響を与えるという結果が得られた。難波（コンピュータ・インテンシブな統計手法に関するシミュレーション分析の担当）は，構造変化を含む可能性のある回帰モデルを考え、構造変化時点の前後に撹乱項分散が変化する可能性がある場合には、ブートストラップ法を用いることにより、通常の検定の精度を大幅に改善できることをシミュレーションにより示した。黒住（時系列分析に関する統計手法の開発の担当）は，非斉次な説明変数をもつ線形モデルにおいて，構造変化を伴う場合の変化点の信頼区間の構築方法を開発した。さらに，平均のシフトを検定するsupワルド検定及びCUSUM検定の有限標本特性を向上させるため，長期分散推定量のバイアス修正方法を導出した。福重（コンピュータ・インテンシブな統計手法による実証分析の担当）は，合理的消費者，高齢者における住居環境，中国経済などに関する様々な実証分析を行った。川崎（コンピュータ・インテンシブな時系列分析と統計的手法の開発の担当）は，スパース正則化に基づく現代的な変数選択法であるLASSO, SCAD, MCPに円滑閾値型推定方程式(STEE)法を加えて、電話による銀行定期預金の販売促進データを素材にモンテカルロ実験により予測能力の比較を数値的に行った。
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| Research Progress Status |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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| Strategy for Future Research Activity |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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