2013 Fiscal Year Annual Research Report
複雑系による構造変化・イベント生起の推定とリスク制御・オプション評価への応用
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23310104
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| Research Institution | Kyushu University |
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Principal Investigator |
時永 祥三 九州大学, 経済学研究科(研究院), 名誉教授 (30124134)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
小野 廣隆 九州大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (00346826)
高木 昇 九州産業大学, 商学部, 准教授 (00363317)
池田 欽一 北九州市立大学, 経済学部, 准教授 (10334880)
中西 一 佐賀大学, 経済学部, 教授 (30284475)
松野 成悟 宇部工業高等専門学校, その他部局等, 教授 (30290795)
高橋 規一 岡山大学, 自然科学研究科, 教授 (60284551)
大西 俊郎 九州大学, 経済学研究科(研究院), 准教授 (60353413)
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| Project Period (FY) |
2011-04-01 – 2015-03-31
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| Keywords | OR / 社会システム / ファイナンス / モデリング / 経営システム |
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| Research Abstract |
今回の基盤Bにおける新たな研究では経済・企業環境の中長期的な構造変化リスクの存在の予測とそのリアルオプションの可視化、ベイズ推定など理論的な背景をもつ複雑系分析である。平成成２５年度においてはリアル・オプション、リスク回避手法の適用を中心的なテーマとして進めてきた。今年度の研究実績は次のようにまとめられる。１）構造変化
を分析で利用するデータを収集するため企業の動向調査を実施するとともに、公開されているマクロデータのデータ収集を行った。また、積極的に企業や組織に対するヒアリングを実施し、リスク分析のアプローチとその妥当性の検証や企業におけるリスク対策の現状との関連性を明らかにした。２）これまでの複雑系を用いたエージェント理論の基礎的
な研究を拡張し、企業における社員の非社会的行動の分析、市場における消費者の心理、サービス施設を訪れる市民の心理、あるいは災害や緊急事態における変動的な環境、集団の挙動を抑制するメカニズムなどへの応用を考察した。３）自治体における基盤整備の効果分析を、非線形VARモデルによるショック分析を中心として実施し、この成果をこれまで行ってきた一般均衡モデルによる分析と比較し、政策実施おける民間資本の活用をリアルオプションによるリスク回避と定義し効果分析を進めた。
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
今年度の研究成果については予定した計画にしたがった実績をあげることができていると
認識している。したがってこの成果に基づいて最終年度である次年度も継続して研究を実
施できる体制にあるといえる。学会の論文誌への掲載については今年度の成果は満足でき
るレベルであり今後の掲載予定論文も存在しており、成果を確認する件数として
は十分である。
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| Strategy for Future Research Activity |
今年までの実績を踏まえて、科研の採択時に計画している26年度（最終年度）の実施
予定を着実に行っていく。
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