• Search Research Projects
  • Search Researchers
  • How to Use
  1. Back to project page

2013 Fiscal Year Annual Research Report

確率解析とその微分作用素の研究への応用

Research Project

Project/Area Number 23540183
Research InstitutionAoyama Gakuin University

Principal Investigator

松本 裕行  青山学院大学, 理工学部, 教授 (00190538)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 谷口 説男  九州大学, 数理学研究院, 教授 (70155208)
神保 雅一  名古屋大学, 情報科学研究科, 教授 (50103049)
脇 克志  山形大学, 理学部, 教授 (30250591)
平尾 将剛  東京女子大学, 現代教養学部, 講師 (90624073)
Keywordsベッセル過程 / ブラウン運動 / 到達時刻 / 変形ベッセル関数 / 零点 / 管状近傍
Research Abstract

ベッセル過程の到達時刻の確率分布の具体形と尾確率の漸近挙動に関して,3年間濱名裕治氏と研究を続け,一応最終的な結論を得た.とくに,最終年度は,尾確率の漸近挙動に関しては,指数による結果の不統一があったが,具体形を用いない他の方法を見つけて解決し結果も,口頭発表および論文で発表した.
研究期間全体において,ベッセル過程の到達確率から変形ベッセル関数の零点までの研究に費やした時間が多く,微分作用素の解析に関しては大きな成果は得られなかった.
しかしながら,到達時刻の確率分布のラプラス変換から,変形ベッセル関数の零点を用いて,確率分布の具体形と尾確率,推移確率密度の漸近挙動を示したことは重要であると考えている.
逆に,この結果から変形ベッセル関数の零点のみたす代数方程式を発見し,数値計算により求めたことは,数学全体において古典的で基本的な特殊関数に対する新しい結果だと思われる.
また,ブラウン運動の管状近傍の体積の期待値という古典的な問題に関しても,到達時刻の確率分布を用いて,次元の偶奇によって異なる漸近挙動が見られるという新しい結果を得た.残念ながら,結果の説明ができていない.論文による結果の発表と合わせて,今後の課題であると認識している.

  • Research Products

    (7 results)

All 2014 2013 Other

All Journal Article (2 results) (of which Peer Reviewed: 2 results) Presentation (4 results) (of which Invited: 3 results) Book (1 results)

  • [Journal Article] Asymptotics of the probability distributions of the first hitting times of Bessel processes2014

    • Author(s)
      Y.Hamana, H.Matsumoto
    • Journal Title

      Electron. Commun. Probab.

      Volume: 19 Pages: 1--5

    • DOI

      10.1214/ECP.v19-3215

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] The probability distribution of the first hitting time of Bessel processes2013

    • Author(s)
      Y.Hamana, H.Matsumoto
    • Journal Title

      Trans. Amer. Math. Soc.

      Volume: 365 Pages: 5237--5257

    • DOI

      10.1090/S0002-9947-2013-05799-6

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] First Hitting times of Bessel processes and zeros of modied Bessel functions

    • Author(s)
      松本裕行
    • Organizer
      Levy Conference
    • Place of Presentation
      Wroclaw 工科大学
    • Invited
  • [Presentation] First hitting times of Bessel processes and zeros of modified Bessel functions

    • Author(s)
      松本裕行
    • Organizer
      East Midland Stochastic Analysis Seminar
    • Place of Presentation
      Warwick 大学
    • Invited
  • [Presentation] Distributions of hitting times of Bessel processes and zerotionss of modified Bessel functions

    • Author(s)
      松本裕行
    • Organizer
      確率解析とその周辺
    • Place of Presentation
      京都大学総合人間科学部
    • Invited
  • [Presentation] ベッセル過程の到達時刻の尾確率について

    • Author(s)
      松本裕行
    • Organizer
      確率論シンポジウム
    • Place of Presentation
      京都大学数理解析研究所
  • [Book] 確率解析2013

    • Author(s)
      谷口説男,松本裕行
    • Total Pages
      302
    • Publisher
      培風館

URL: 

Published: 2015-05-28  

Information User Guide FAQ News Terms of Use Attribution of KAKENHI

Powered by NII kakenhi