2015 Fiscal Year Annual Research Report
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24530230
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| Research Institution | Kyushu University |
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Principal Investigator |
佐伯 親良 九州大学, 経済学研究科(研究院), 名誉教授 (70136589)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
ホセイン モハメド シャリフ 九州大学, 学内共同利用施設等, 准教授 (30588596) [Withdrawn]
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| Project Period (FY) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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| Keywords | 景気指標 / ロジスティックビジネスサーベイインデックス / Dynamic Factor Model / 所得分布 / 一般化ベータ分布 / 一般化モーメント法（ＧＭＭ） / 最尤推定法 / ジニ係数 |
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| Outline of Annual Research Achievements |
本研究の目的は，近年の日本経済の変動による世帯間所得分配への影響を実証的に分析することを意図している．研究計画では短期的な景気変動を把握するためにサーベイデータを利用した比較的新しい Dynamic Factor Model などの応用を行い，景気総合指数などの公表値と併せて最近の景気動向を分析することとし，他方，世帯間所得分布の変動については統計的所得分布関数の新しい推定方法の検証を試み，これらを用いて景気変動による世帯間所得分布への影響を分析することを意図した．
最終年の分析では，「消費動向調査」のデータをもとに消費者態度指数の特性を明らかにし，消費者サーベイデータから家計の景気実感を抽出する方法として可変パラメータモデルの適用を検証し，相対的に生産，企業活動にウエイトが置かれている景気指数とは異なる消費者の景気実感の抽出を行った．本研究ではロジスティックビジネスサーベイインデックスを提唱したが，これらの方法はサーベイデータを利用した景気実感を抽出する上で重要であろう．また，世帯間所得分配の統計的所得分布関数の推定に関して，一般化モーメント法の適用を1989年から2015年までの「家計調査」に適用しジニ係数などの集中度係数の推定を行った．統計的所得分布関数への一般化モーメント法の適用は新しく，今後注目されよう．それ故，GMM の効率性については今後の検証が必要である．得られた全世帯の集中度係数の時系列的な変動はジニ係数が 0.3 の近傍で推移しているが，より細かくみると景気変動との関係も見られた．そこで，各所得階層の所得シェアの変動とサーベイデータをもとに作成した景気指数，その他のマクロ経済変数との関係についてSURモデルの推定を試みた．低所得層で失業率とマイナスの関係が示されたが，有意性が低く家計の特性を考慮したマイクロデータによる分析が必要であると考えている．
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