2013 Fiscal Year Annual Research Report
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25285102
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Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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| Research Institution | Ritsumeikan University |
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Principal Investigator |
赤堀 次郎 立命館大学, 理工学部, 教授 (50309100)
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| Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
堀 敬一 立命館大学, 経済学部, 教授 (50273561)
今村 悠里 立命館大学, 理工学部, 助教 (40633194)
劉 念麟 立命館大学, 総合科学技術研究機構, 研究員 (90610923)
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| Project Period (FY) |
2013-04-01 – 2018-03-31
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| Keywords | 熱核法 / 構造型アプローチ / 国際研究者交流 / 国際情報交換 / 金利の期間構造 / エキゾチックデリバティブ |
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| Research Abstract |
本研究課題の目的は，金融工学の従来のパラダイムである「カリブレーション指向のアドホックなモデリング」に代わる新しい「構造指向型のモデリング」を対置し，そこに「熱核法」と我々が呼ぶ数学的なモデリング手法を適用することで後者の優位性を明らかにし，あたらしい潮流をおこすことにある．A. Macrina を中心とするロンドンのグループ，J.Teichmannを中心とするスイスのグループ，M.E.Mancinoを中心とするイタリアグループそれぞれとの協働を軸として具体的な研究を推進してくという計画であったが，日常的な研究活動に加えて，2013年10月末から11月初頭にかけて，沖縄県那覇市において，国際シンポジウムを開催し(研究代表者が組織委員），A. Macrina, J.Teichmannをはじめ，各グループの研究者と，本課題の研究分担者・協力者が共同研究を大きく前進させる機会を持つことが出来たということが本年度において最も重要な前進であった．その結果，まず，熱核法の応用方法に関する基本的な論文たりうる「Heat Kernel Approach to Interest Rate Modelling(J.Akahori, Y.Hishida, J.Teichnamm, and T.Tsuchiya)」の修正版を仕上げ，それをJapan Journal of Industrial and Applied Mathematics に投稿することができた．なおこの論文は，2014年4月に採択された．そのほかにあらたにいくつかの共同研究プロジェクトが開始され，本課題の期間中に成果を出すべく，現在共同研究が進行中である．それ以外に今年度までに出ていた成果をまとめたいくつかの論文が公刊された．
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| Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
1: Research has progressed more than it was originally planned.
Reason
上にのべたように本年度は本計画の軸となる3研究グループのうち2グループのリーダーと比較的長期にわたって同じ場所に滞在し，意見交換・議論をすることによって全体のプロジェクトをすすめることができた．また，全体の研究プロジェクトのフラッグシップとなる論文「Heat Kernel Approach to Interest Rate Modelling(J.Akahori, Y.Hishida, J.Teichnamm, and T.Tsuchiya)」が完成したということも大きい．
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| Strategy for Future Research Activity |
今後も申請書の計画に沿って研究を進める．
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| Expenditure Plans for the Next FY Research Funding |
研究計画が予想以上にすすみ，特に研究交流のための旅費を予定通りに本年度に執行する必要がなくなった．
次年度以降に研究交流のための旅費として使用する．
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