| 研究課題/領域番号 |
15H02965
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 北海道大学 |
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研究代表者 |
鈴木 輝好 北海道大学, 経済学研究院, 教授 (90360891)
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| 研究分担者 |
石井 利昌 北海道大学, 経済学研究院, 教授 (30324487)
西出 勝正 一橋大学, 大学院経済学研究科, 教授 (40410683)
施 建明 東京理科大学, 経営学部ビジネスエコノミクス学科, 教授 (70287465)
八木 恭子 首都大学東京, 社会科学研究科, 准教授 (80451847)
宮田 亮 琉球大学, 法文学部, 准教授 (30336383)
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
17,940千円 (直接経費: 13,800千円、間接経費: 4,140千円)
2017年度: 5,850千円 (直接経費: 4,500千円、間接経費: 1,350千円)
2016年度: 5,720千円 (直接経費: 4,400千円、間接経費: 1,320千円)
2015年度: 6,370千円 (直接経費: 4,900千円、間接経費: 1,470千円)
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| キーワード | システミックリスク / 金融リスク / 企業合併 / オペレーションズ・リサーチ / ファイナンス / 金融リスク管理 / リスク管理 |
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| 研究成果の概要 |
システミックリスクの基礎研究を進め，クレジットデフォルトスワップを銀行が保有する場合について，既存研究の拡張を行った．その結果，単純な負債のネットワークでは，コンプリートリンクは金融を安定させると言われていたCDSのネットワークでは，逆にシステミックリスクを顕在化させることを示した．また，より単純な2企業間でのネットワーク問題については，連立型線形相補性問題に帰着することを示し，求解が不動点問題に帰着することを導いた．さらには，その不動点問題は，ある条件のもとで解が存在することを示し．また，そのアルゴリズムを提案した．
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