| 研究課題/領域番号 |
15K01201
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 慶應義塾大学 |
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研究代表者 |
枇々木 規雄 慶應義塾大学, 理工学部(矢上), 教授 (30245609)
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| 研究分担者 |
今井 潤一 慶應義塾大学, 理工学部(矢上), 教授 (10293078)
山本 零 武蔵大学, 経済学部, 准教授 (40756376)
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2017年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2016年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
2015年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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| キーワード | 資産運用 / 多期間最適化 / 収益率分布 / ペアトレーディング戦略 |
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| 研究成果の概要 |
本研究では実務への適用を意識し、最適資産配分戦略、リタイアメント・プランニング、株式の最適執行戦略に対する多期間最適化モデル、最適ペアトレード戦略のための最適リバランスモデルを構築し、分析を行った。また、これらに用いることができるフォワード・ルッキングな収益率を推定するために、Ross(2015)のリカバリー定理およびJensenら(2017)の一般化リカバリー定理をもとにインプライド分布をリスク調整して、その実分布を安定的に推定する方法に関する研究を行った。
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