大規模モーメント不等式モデルに対する統計推測手法の開発

• 研究課題/領域番号: 15K03392
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 基金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 経済統計
• 研究機関: 東京大学
• 研究代表者: 加藤 賢悟 東京大学, 大学院経済学研究科(経済学部), 准教授 (50549780)
• 研究期間 (年度): 2015-04-01 – 2018-03-31
• 研究課題ステータス: 完了 (2017年度)
• 配分額: 4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円); 2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円); 2016年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円); 2015年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
• キーワード: 計量経済学 / モーメント不等式 / モーメント不等式モデル / 部分識別 / 高次元中心極限定理

研究成果の概要

モーメント不等式モデルとは、関心のあるパラメータがモーメント不等式制約によって定義されるモデルであり、近年の計量経済学において多くの関心を集めている。本研究課題においては、不等式数が標本サイズよりも大きいような場合にも有効な、識別集合内の各パラメータへの統計推測手法の確立に従事した。具体的には、まず理論解析に必要な確率論的手法を整備したあとに、これらの結果をベースにして、大規模モーメント不等式モデルに対して、最大値型の統計量に基づく統計推測手法を提案し、その理論的な妥当性を証明するとともに、数値的な妥当性を検証した。

研究成果

• [国際共同研究] MIT/University of California Los Angels(米国)
• [雑誌論文] PCA-based estimation for functional linear regression with functional responses (2018)
  • 著者名/発表者名: Imaizumi Masaaki、Kato Kengo
  • 雑誌名: Journal of Multivariate Analysis 巻: 163 ページ: 15-36
  • DOI: 10.1016/j.jmva.2017.10.001
  • 査読あり
• [雑誌論文] Valid post-selection inference in high-dimensional approximately sparse quantile regression models (2018)
  • 著者名/発表者名: Alexandre Belloni, Victor Chernozhukov, and Kengo Kato
  • 雑誌名: Journal of American Statistical Association 巻: 印刷中 号: 526 ページ: 749-758
  • DOI: 10.1080/01621459.2018.1442339
  • 査読あり / 国際共著
• [雑誌論文] A simple method to construct confidence bands in functional linear regression (2018)
  • 著者名/発表者名: Masaaki Imaizumi and Kengo Kato
  • 雑誌名: Statistica Sinica 巻: 印刷中
  • 査読あり
• [雑誌論文] High-dimensional quantile regression (2017)
  • 著者名/発表者名: Belloni, A., Chernozhukov, V., and Kato, K.
  • 雑誌名: Handbook of Quantile Regression 巻: 印刷中
  • 査読あり / 国際共著
• [雑誌論文] Quantile regression methods for longitudinal data (2017)
  • 著者名/発表者名: Galvao, A. and Kato, K.
  • 雑誌名: Handbook of Quantile Regression 巻: 印刷中
  • 査読あり / 国際共著
• [雑誌論文] Empirical and multiplier bootstraps for suprema of empirical processes of increasing complexity (2016)
  • 著者名/発表者名: Chernozhukov, V., Chetverikov, D., and Kato, K.
  • 雑誌名: Stochastic Processes and Their Applications 巻: 印刷中
  • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Smoothed quantile regression for panel data (2016)
  • 著者名/発表者名: Galvao, A.F. and Kato, K.
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 巻: 印刷中 号: 1 ページ: 92-112
  • DOI: 10.1016/j.jeconom.2016.01.008
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Central limit theorems and bootstrap in high dimensions (2016)
  • 著者名/発表者名: Chernozhukov, V., Chetverikov, D., and Kato, K.
  • 雑誌名: Annals of Probability 巻: 印刷中
  • 査読あり / 国際共著 / 謝辞記載あり
• [雑誌論文] Some new asymptotic theory for least squares series: Pointwise and uniform results (2015)
  • 著者名/発表者名: Belloni, A., Chernozhukov, V., Chetverikov, D., and Kato, K.
  • 雑誌名: Journal of Econometrics 巻: 186 号: 2 ページ: 345-346
  • DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.014
  • 査読あり / オープンアクセス / 国際共著
• [学会発表] CLT and bootstrap for sample averages and incomplete U-statistics in high dimensions (2018)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: Cornell University Department of Statistical Science Seminar
  • 招待講演
• [学会発表] Inference for measurement error models (2018)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: University of Illinios Urbana-Champaign Department of Economics Seminar
  • 招待講演
• [学会発表] CLT and bootstrap in high dimensions, with extensions to empirical and U-processes (2018)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: University of Illinios Urbana-Champaign Department of Statistics Seminar
  • 招待講演
• [学会発表] Uniform confidence bands for nonparametric errors-in-variables regression (2017)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: University of California San Diego Econometrics Seminar
  • 招待講演
• [学会発表] Uniform confidence bands for nonparametric errors-in-variables regression (2017)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: University of California Los Angels Econometrics Seminar
  • 招待講演
• [学会発表] Uniform confidence bands for nonparametric errors-in-variables regression (2017)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: Statistical Foundations of Uncertainty Quantification for Inverse Problems
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Bootstrap confidence bands for spectral estimation of Levy densities under high-frequency observations (2017)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: Workshop on Advances in Econometrics
• [学会発表] Uniform confidence bands in deconvolution with unknown error distribution (2017)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: Econometric Society European Meeting
  • 国際学会
• [学会発表] ノンパラメトリック変数誤差回帰に対する信頼バンド (2017)
  • 著者名/発表者名: 加藤賢悟
  • 学会等名: 統計関連学会連合大会
  • 招待講演
• [学会発表] Jackknife multiplier bootstrap: finite sample approximations to the U-process supremum with applications (2017)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: SNU-Tokyo Conference
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] A simple method to construct confidence bands in functional linear regression (2017)
  • 著者名/発表者名: Kengo Kato
  • 学会等名: CMStatistics
  • 国際学会
• [学会発表] CLT and bootstrap in high dimensions (2016)
  • 著者名/発表者名: Kato, K.
  • 学会等名: University of Macau
  • 発表場所: マカオ(中国)
  • 招待講演
• [学会発表] CLT and bootstrap in high dimensions (2016)
  • 著者名/発表者名: Kato, K.
  • 学会等名: University of Illinois, Urbana-Champaign
  • 発表場所: アーバナシャンペーン(アメリカ)
  • 招待講演
• [学会発表] Gaussian approximation to the supremum of a general empirical process (2016)
  • 著者名/発表者名: Kato, K.
  • 学会等名: University of Illinois, Urbana-Champaign
  • 発表場所: アーバナシャンペーン(アメリカ)
  • 招待講演
• [学会発表] Uniform confidence bands in deconvolution with unknown error distribution (2016)
  • 著者名/発表者名: Kato, K.
  • 学会等名: University of Illinois, Urbana-Champaign
  • 発表場所: アーバナシャンペーン(アメリカ)
  • 招待講演
• [学会発表] Uniform confidence bands in deconvolution with unknown error distribution (2016)
  • 著者名/発表者名: 加藤賢悟
  • 学会等名: 大規模統計モデリングと計算統計III
  • 発表場所: 東京大学(東京都・目黒区)
  • 招待講演
• [学会発表] Uniform confidence bands in deconvolution with unknown error distribution (2016)
  • 著者名/発表者名: Kato, K.
  • 学会等名: 韓国統計学会
  • 発表場所: 大田(韓国)
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Testing many moment inequalities (2016)
  • 著者名/発表者名: Kato, K.
  • 学会等名: CMStatistics
  • 発表場所: セビリア(スペイン)
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Uniform confidence bands in deconvolution with unknown error distribution (2016)
  • 著者名/発表者名: Kato, K.
  • 学会等名: London School of Economics
  • 発表場所: ロンドン(イギリス)
  • 招待講演
• [学会発表] High-dimensional quantile regression (2015)
  • 著者名/発表者名: Kato, K.
  • 学会等名: New Directions in Quantile Regression
  • 発表場所: ケンブリッジ（イギリス）
  • 年月日: 2015-12-11
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Smoothed quantile regression for panel data (2015)
  • 著者名/発表者名: Kato, K.
  • 学会等名: Waseda International Symposium
  • 発表場所: 早稲田大学（東京都新宿区）
  • 年月日: 2015-11-10
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Testing many moment inequalities (2015)
  • 著者名/発表者名: Kato, K.
  • 学会等名: 厦門大学経済学部セミナー
  • 発表場所: 厦門（中国）
  • 年月日: 2015-10-27
  • 招待講演
• [学会発表] Gaussian approximation of suprema of empirical processes (2015)
  • 著者名/発表者名: Kato, K.
  • 学会等名: Workshop on New Directions in Stein's Method
  • 発表場所: シンガポール（シンガポール）
  • 年月日: 2015-05-26
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Gaussian approximation of suprema of empirical processes (2015)
  • 著者名/発表者名: Kato, K.
  • 学会等名: Oberwolfach workshop: Probabilistic Techniques in Modern Statistics
  • 発表場所: オーバーヴォルファッハ（ドイツ）
  • 年月日: 2015-05-19
  • 国際学会 / 招待講演
• [学会発表] Central limit theorem and bootstrap in high dimensions (2015)
  • 著者名/発表者名: Kato, K.
  • 学会等名: Cemmap workshop: Advances in Microeconometrics
  • 発表場所: ソウル（韓国）
  • 年月日: 2015-05-07
  • 国際学会 / 招待講演
• [備考] 研究代表者のホームページ
  • URL: https://sites.google.com/site/kkatostat/home
• [備考] Home page of Kengo Kato
  • URL: https://sites.google.com/site/kkatostat/home