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時空間統計解析に対する周波数領域における推測理論

研究課題

研究課題/領域番号 15K11994
研究種目

挑戦的萌芽研究

配分区分基金
研究分野 統計科学
研究機関東京大学

研究代表者

矢島 美寛  東京大学, 大学院経済学研究科, 教授 (70134814)

研究期間 (年度) 2015-04-01 – 2016-03-31
研究課題ステータス 完了 (2015年度)
配分額 *注記
1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2015年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
キーワード時空間統計解析 / 周波数領域解析 / 時空間データ / 不規則間隔データ / 大規模時空間データ / 統計的検定 / 不等間隔データ
研究成果の概要

時空間データを解析するための代表的確率モデル定常確率場に対するパラメトリック・モデルの妥当性を検定する際に、観測値のフーリエ変換に基づく新たな検定統計量を提案した。この検定統計量はピリオドグラムと呼ばれるフーリエ変換の絶対値の2乗を異なった周波数において計算しそれをカーネル関数で平滑化した量である。想定したパラメトリック・モデルが正しいという帰無仮説の下で、この統計量はカーネル関数の積分のみに依存し他の未知の量には依存しない簡潔な漸近期待値と分散をもつ。したがって実際のデータ解析にも簡単に応用できる。また現在確認中であるが漸近正規性も成立すると予想される。

報告書

(2件)
  • 2015 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 研究成果

    (3件)

すべて 2016 2015

すべて 学会発表 (3件) (うち国際学会 1件、 招待講演 1件)

  • [学会発表] On a discrete Fourier transform of irregularly spaced data and its applications2016

    • 著者名/発表者名
      YoshihiroYajima
    • 学会等名
      High Dimensional Statistical Analysis and Quantile Analysis of Time Series
    • 発表場所
      Kumamoto University(熊本県熊本市)
    • 年月日
      2016-03-04
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] On discrete Fourier transforms of irregularly spaced spatial data and their applications2016

    • 著者名/発表者名
      YoshihiroYajima
    • 学会等名
      New Development on Econometrics and Econometric Finance
    • 発表場所
      Univerisity of Tokyo(東京都文京区)
    • 年月日
      2016-01-09
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書
  • [学会発表] A test statistic of irregularly spaced data based on the discrete Fourier transform of observations2015

    • 著者名/発表者名
      YoshihiroYajima
    • 学会等名
      Recent Progress in Time Series and Related Fields
    • 発表場所
      Tohoku University(宮城県仙台市)
    • 年月日
      2015-12-11
    • 関連する報告書
      2015 実績報告書

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公開日: 2015-04-16   更新日: 2017-05-10  

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