| 研究課題/領域番号 |
15K17584
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 研究分野 |
数学基礎・応用数学
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| 研究機関 | 静岡大学 |
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研究代表者 |
畑 宏明 静岡大学, 教育学部, 准教授 (00609290)
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| 研究協力者 |
安田 和弘 法政大学, 理工学部, 准教授 (80509638)
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| 研究期間 (年度) |
2015-04-01 – 2018-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2017年度)
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| 配分額 *注記 |
2,860千円 (直接経費: 2,200千円、間接経費: 660千円)
2017年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2016年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2015年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | 動的計画原理 / HJB方程式 / マルチンゲール法 / 確率制御 / 最適投資問題 / 動的計画法 / FBSDEアプローチ / 最適消費投資問題 / 最適消費・投資問題 |
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| 研究成果の概要 |
次の場合でリスク鋭感的ポートフォリオ最適化問題を解決した(①リスク志向的設定下での一般的な非線形確率ファクターモデルの場合②内部情報を持つ大きな投資家の場合③金利モデルが幾何ブラウン運動の場合)
次の場合で最適消費問題を解決した(④リスク志向的設定下での一般的な非線形確率ファクターモデルの場合⑤部分情報の場合)
次の場合で保険会社の最適消費問題を解決した(⑥線形Gauss型確率ファクターモデルの場合⑦一般的な非線形確率ファクターモデルの場合)
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