• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

大規模金融データに対する局所定常時系列因子モデルの理論と応用

研究課題

研究課題/領域番号 16K00042
研究種目

基盤研究(C)

配分区分基金
応募区分一般
研究分野 統計科学
研究機関新潟大学

研究代表者

蛭川 潤一  新潟大学, 自然科学系, 准教授 (10386617)

研究期間 (年度) 2016-04-01 – 2020-03-31
研究課題ステータス 中途終了 (2019年度)
配分額 *注記
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2017年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2016年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
キーワード時系列解析 / 因子モデル / 局所定常時系列 / 金融工学 / 高次元データ / 局所定常 / 次元縮小 / 単位根過程
研究成果の概要

大規模金融データに対する次元縮小のための局所定常時系列因子モデルの理論の整備し,まず有限次元の局所定常時系列因子モデルの統計的漸近理論の整備を行った。共分散行列を重ねた非負定値行列の単純な固有値解析を用いて,因子の数と因子負荷量の両方についての推定量を与えた。既存の多くの手法は,推定量の一致性までしか調べていないため,定常な場合と非定常な場合で,一様な結果となっている。そのため,非定常性が推定量にどのような影響を与えるかを判断することができない。推定量の漸近分散を調べることで,局所定常時系列因子モデルを仮定した場合と定常時系列因子モデルを仮定した場合の提案した推定量の性質の違いを明らかにした。

研究成果の学術的意義や社会的意義

今後は,得られた基礎理論を高次元時系列データの次元縮小に応用する。また,金融時系列データの特徴である時間と共に相関構造が滑らかに変化していく様な現象を記述するのに適している局所定常イノベーションを持つ緩やかに爆発する過程の漸近理論を導いた。緩やかに爆発する過程により,バブル期の金融時系列データを記述し,バブル期の始まりと終焉の時期を識別するのに応用した。今後は,大規模金融データに対する局所定常時系列因子モデルをバブル期の前,中,後に,それぞれあてはめることにより,何故バブル期が生まれ,はじけたかの要因を明らかにする。得られた結果を将来のバブル期の予測に応用する。

報告書

(4件)
  • 2019 研究成果報告書 ( PDF )
  • 2018 実績報告書
  • 2017 実施状況報告書
  • 2016 実施状況報告書
  • 研究成果

    (13件)

すべて 2018 2017 2016

すべて 雑誌論文 (1件) (うち査読あり 1件、 謝辞記載あり 1件) 学会発表 (11件) (うち国際学会 9件、 招待講演 4件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] Time series regression models with locally stationary disturbance2017

    • 著者名/発表者名
      Junichi Hirukawa
    • 雑誌名

      Statistical Inference for Stochastic Processes

      巻: 印刷中 号: 3 ページ: 1-18

    • DOI

      10.1007/s11203-017-9155-7

    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
    • 査読あり / 謝辞記載あり
  • [学会発表] Asymptotic Properties of Mildly Explosive Processes with Locally Stationary Disturbance.2018

    • 著者名/発表者名
      Hirukawa, J., Lee, S
    • 学会等名
      2nd International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2018), 於 City University of Hong Kong, Hong Kong,
    • 関連する報告書
      2018 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Asymptotic Properties of Mildly Explosive Processes with Locally Stationary Disturbance.2018

    • 著者名/発表者名
      Hirukawa, J., Lee, S
    • 学会等名
      Waseda International Symposium ``Introduction of general causality to various data and its innovation of the optimal inference'' 於 早稲田大学基幹理工学部
    • 関連する報告書
      2018 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Asymptotic Properties of Mildly Explosive Processes with Locally Stationary Disturbance.2018

    • 著者名/発表者名
      Hirukawa, J., Lee, S
    • 学会等名
      ``International Symposium on Statistical Theory and Methodology for Large Complex Data'' 於 筑波大学
    • 関連する報告書
      2018 実績報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Asymptotic Properties of Mildly Explosive Processes with Locally Stationary Disturbance.2018

    • 著者名/発表者名
      Hirukawa, J., Lee, S
    • 学会等名
      科研費シンポジウム「漸近理論、角度または時系列のための統計解析に関する様々な研究」於 南山大学
    • 関連する報告書
      2018 実績報告書
  • [学会発表] Functional central limit theorem for locally stationary processes2017

    • 著者名/発表者名
      Junichi Hirukawa
    • 学会等名
      海外セミナー講演 於 Department of Statistics, Seoul National University 韓国
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Asymptotic Properties of Mildly Explosive Processes with Locally Stationary Disturbance2017

    • 著者名/発表者名
      Junichi Hirukawa, Sangyeol Lee
    • 学会等名
      科研費シンポジウム「多様な分野における統計科学の総合的研究 ``Overall study of statistical science in the various fields''」於 コープシティ花園
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Asymptotic Properties of Mildly Explosive Processes with Locally Stationary Disturbance2017

    • 著者名/発表者名
      Junichi Hirukawa, Sangyeol Lee
    • 学会等名
      Waseda International Symposium ``Recent Developments for Statistical Asymptotic Theory for Time Series & Circular Distributions'' 於 早稲田大学基幹理工学部
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] On the extension of Lo's modified R/S statistics against to locally stationary short-range dependence2016

    • 著者名/発表者名
      Junichi Hirukawa, Minehiro Takahashi, Ryota Tanaka
    • 学会等名
      9th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics
    • 発表場所
      セビリア大学,セビリア,チリ
    • 年月日
      2016-12-11
    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] On the extension of Lo's modified R/S statistics against to locally stationary short-range dependence2016

    • 著者名/発表者名
      Junichi Hirukawa, Minehiro Takahashi, Ryota Tanaka
    • 学会等名
      Hokkaido International Symposium"Recent Developments of Statistical Theory in Statistical Science"
    • 発表場所
      北海道大学 経済学研究科,北海道札幌市
    • 年月日
      2016-10-27
    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
    • 国際学会
  • [学会発表] Functional central limit theorem for locally stationary processes2016

    • 著者名/発表者名
      Junichi HIRUKAWA
    • 学会等名
      チリ,バルパライソ大学,統計学セミナー
    • 発表場所
      バルパライソ大学,バルパライソ,チリ
    • 年月日
      2016-09-20
    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Functional central limit theorem for locally stationary processes2016

    • 著者名/発表者名
      Junichi HIRUKAWA
    • 学会等名
      第90回米沢数学セミナー『可換Banach環と関連分野研究集会』
    • 発表場所
      山形大学 百周年記念会館セミナールーム,山形県米沢市
    • 年月日
      2016-07-02
    • 関連する報告書
      2016 実施状況報告書
  • [図書] Statistical portfolio estimation2017

    • 著者名/発表者名
      Masanobu Taniguchi, Hiroshi Shiraishi, Junichi Hirukawa, Hiroko Solvang Kato, Takashi Yamashita
    • 総ページ数
      388
    • 出版者
      CRC Press
    • ISBN
      1466505605
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書

URL: 

公開日: 2016-04-21   更新日: 2021-02-19  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi