• 研究課題をさがす
  • 研究者をさがす
  • KAKENの使い方
  1. 前のページに戻る

時空間データのブートストラップ法と経験尤度法の理論的展開

研究課題

研究課題/領域番号 17K12652
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 統計科学
研究機関早稲田大学 (2019-2020)
京都大学 (2017-2018)

研究代表者

劉 言  早稲田大学, 理工学術院, 研究院講師 (10754856)

研究期間 (年度) 2017-04-01 – 2021-03-31
研究課題ステータス 中途終了 (2020年度)
配分額 *注記
4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
2020年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2019年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2018年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2017年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
キーワード時系列解析 / 経験尤度法 / 予測・補間 / 漸近理論 / 高次元統計解析 / 漸近有効性 / 頑健性 / 分位点解析 / 統計科学 / 高次元 / 経験尤度 / 局所定常 / ハーディ空間 / 統計的検定論 / 分位点 / ブートストラップ / 欠損値解析 / 統計的漸近理論 / 頑健的統計手法 / 分位点法 / 判別分析 / ポートフォリオ理論 / 統計学 / 解析・評価 / 時空間データ / ブートストラップ法
研究成果の概要

これまでの時系列解析では、正則な条件のもとで統計的推測が展開されてきた。しかし、金融データの分散が非有限であるなど正則条件を満たさないことがしばしば指摘されている。非有限分散モデルとして知られる安定過程について、自己基準化ピリオドグラムを利用して、経験尤度法を適用し、様相の異なる漸近分布を導き、重要指標に関する信頼領域の構築法を提案した。安定過程を含む広い時系列モデルのクラスにおいて、予測・補間誤差をモデル間のダイバージェンスとして捉え、その統計推測論を展開した。とくに、提案統計手法の漸近有効性、頑健性など様々な観点から手法の特性を数理的に論じた。これらの成果は著書や複数論文に著している。

研究成果の学術的意義や社会的意義

本研究では、正則条件を満たさない時系列データを想定した時系列解析を理論的に研究した。学術的には、正規過程に対する統計解析が多かったが、本研究では、それを含めた安定過程のクラスでの統計解析を研究し、これまでとは異なる漸近論を展開することに成功した。通常、感染性疾病の伝染経路、世界中の取引所の金融データは正規過程に従わないため、本成果は汎用的な統計解析を実現した。経験尤度法の開発は社会的にも、広い範囲における観測データを、より正確で迅速的な統計解析の実現に繋がっており、情報の蓄積やその利用に直結しているため、統計学の観点による最善策に基づき、利益の向上や、リスクを最小限に食い止めることに繋がる。

報告書

(4件)
  • 2020 研究成果報告書 ( PDF )
  • 2019 実績報告書
  • 2018 実施状況報告書
  • 2017 実施状況報告書
  • 研究成果

    (37件)

すべて 2020 2019 2018 2017 その他

すべて 国際共同研究 (3件) 雑誌論文 (6件) (うち国際共著 1件、 査読あり 6件、 オープンアクセス 3件) 学会発表 (26件) (うち国際学会 14件、 招待講演 18件) 図書 (2件)

  • [国際共同研究] University of Sannio(イタリア)

    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
  • [国際共同研究] Institute of Marine Research(ノルウェー)

    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
  • [国際共同研究] KAUST(サウジアラビア)

    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
  • [雑誌論文] Robust Linear Interpolation and Extrapolation of Stationary Time Series in Lp2019

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan、Xue Yujie、Taniguchi Masanobu
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Analysis

      巻: 41 号: 2 ページ: 229-248

    • DOI

      10.1111/jtsa.12502

    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] Change-Point Detection in Autoregressive Models with no Moment Assumptions2018

    • 著者名/発表者名
      Fumiya Akashi, Holger Dette and Yan Liu
    • 雑誌名

      Journal of Time Series Analysis

      巻: 39 号: 5 ページ: 763-786

    • DOI

      10.1111/jtsa.12405

    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書
    • 査読あり / 国際共著
  • [雑誌論文] Asymptotic theory of test statistic for sphericity of high-dimensional time series.2018

    • 著者名/発表者名
      Liu, Y., Tamura, Y. and Taniguchi, M.
    • 雑誌名

      J.Time Ser. Anal.,

      巻: in press 号: 3 ページ: 402-416

    • DOI

      10.1111/jtsa.12288

    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書 2017 実施状況報告書
    • 査読あり / オープンアクセス
  • [雑誌論文] Robust parameter estimation for stationary processes by an exotic disparity from prediction problem2017

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 雑誌名

      Statistics & Probability Letters

      巻: 129 ページ: 120-130

    • DOI

      10.1016/j.spl.2017.05.005

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Statistical inference for quantiles in the frequency domain2017

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 雑誌名

      Statistical Inference for Stochastic Processes

      巻: 20 号: 3 ページ: 369-386

    • DOI

      10.1007/s11203-017-9166-4

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Discriminant and cluster analysis of possibly high-dimensional time series data by a class of disparities2017

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan、Nagahata Hideaki、Uchiyama Hirotaka、Taniguchi Masanobu
    • 雑誌名

      Communications in Statistics - Simulation and Computation

      巻: 46 号: 10 ページ: 8014-8027

    • DOI

      10.1080/03610918.2016.1263732

    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • 査読あり / オープンアクセス
  • [学会発表] Statistical and Topological Inference of the Granger Causality2020

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 学会等名
      Waseda Cherry Blossom Workshop on Topological Data Science
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Persistence Diagram for Granger Causality2020

    • 著者名/発表者名
      劉 言、木村 晃敏、谷口 正信、Ombao Hernando
    • 学会等名
      日本数学会
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
  • [学会発表] Statistical Inference for Persistence Landscapes of the Granger Causality2020

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 学会等名
      Waseda International Symposium
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] High dimensional Discriminant Analysis for Time Series2020

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 学会等名
      Statistical Topological Data Analysis Workshop
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Discriminant and Cluster Analysis of Possibly High-dimensional Time Series2019

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 学会等名
      Waseda Seminar on Time Series & Statistics
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Statistical Inference for Persistence Landscapes of the Granger Causality2019

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 学会等名
      Waseda Seminar on Time Series & Statistics
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] A Bootstrap Test for Sphericity of Time Series2019

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 学会等名
      EcoSta 2019
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Sphericity Test for High-dimensional Time Series2019

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 学会等名
      Workshop on Causal Inference in Complex Marine Ecosystems
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Prediction-based Parameter Estimation of Time Series2019

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 学会等名
      Statistical Methods and Models for Complex Data
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Distance-based Parameter Curve Clustering in Time Series2019

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 学会等名
      Mini Workshop on TDA Time Series and Statistics
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Testing Structure of Dependence for High-dimensional Time Series Based on Bootstrap2019

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 学会等名
      Workshop on Recent Progress in Time Series
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
  • [学会発表] A test of missing completely at random in time series2019

    • 著者名/発表者名
      Dunsmuir William、Liu Yan
    • 学会等名
      日本数学会
    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書
  • [学会発表] Sphericity test for high-dimensional time series2018

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan、Tamura Yurie、Taniguchi Masanobu
    • 学会等名
      Mathematical Statistics and Stochastic Analysis for Modeling and Analysis of Complex Random Systems V
    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] 高次元時系列の球面性検定2018

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan、Tamura Yurie、Taniguchi Masanobu
    • 学会等名
      Japanese Joint Statistical Meeting
    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書
  • [学会発表] From prediction and interpolation problem to parameter estimation problem of time series2018

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 学会等名
      日本数学会
    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] A test for missingness in time series2018

    • 著者名/発表者名
      Dunsmuir William、Liu Yan
    • 学会等名
      Waseda International Symposium
    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] A new perspective of parameter estimation of stationary time series2018

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 学会等名
      Nanzan International Symposium
    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書
    • 招待講演
  • [学会発表] Discriminant and cluster analysis of possibly high-dimensional time series data by a class of disparities2017

    • 著者名/発表者名
      Nagahata Hideaki
    • 学会等名
      WIRP workshop
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
  • [学会発表] Robust interpolation problem in Lp2017

    • 著者名/発表者名
      Xue Yujie、Liu Yan、Taniguchi Masanobu
    • 学会等名
      1st International Conference on Econometrics and Statistics
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Linear discriminant analysis for high-dimensional time series2017

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan、Nagahata Hideaki、Taniguchi Masanobu
    • 学会等名
      Japanese Joint Statistical Meeting
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
  • [学会発表] A test for stationary by copula spectral density2017

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 学会等名
      The Mathematical Society of Japan
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
  • [学会発表] Discriminant and cluster analysis of possibly high-dimensional time series data by a class of disparities2017

    • 著者名/発表者名
      Nagahata Hideaki、Liu Yan、Uchiyama Hirotaka、Taniguchi Masanobu
    • 学会等名
      Statistical seminar at University of Malaya
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
  • [学会発表] Self-weighted GEL methods for linear hypothesis in infinite variance processes and its application to change point tests2017

    • 著者名/発表者名
      Akashi Fumiya、Dette Holger、Liu Yan
    • 学会等名
      Waseda International Symposium
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Asymptotics of test statistic for sphericity of high-dimensional time series without diagonalizability condition2017

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan、Tamura Yurie、Taniguchi Masanobu
    • 学会等名
      Waseda International Symposium
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Robust parameter estimation for irregularly observed stationary process2017

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 学会等名
      Kyoto International Seminar
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [学会発表] Robust GEL test in infinite variance processes and its application to change point tests2017

    • 著者名/発表者名
      Akashi Fumiya、Dette Holger、Liu Yan
    • 学会等名
      Kagawa International Symposium
    • 関連する報告書
      2017 実施状況報告書
    • 国際学会 / 招待講演
  • [図書] Foundations of Statistics A2020

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan
    • 総ページ数
      172
    • 出版者
      DesignEgg Co.,Ltd.
    • ISBN
      9784815018214
    • 関連する報告書
      2019 実績報告書
  • [図書] Empirical Likelihood and Quantile Methods for Time Series2018

    • 著者名/発表者名
      Liu Yan、Akashi Fumiya、Taniguchi Masanobu
    • 総ページ数
      136
    • 出版者
      Springer
    • 関連する報告書
      2018 実施状況報告書

URL: 

公開日: 2017-04-28   更新日: 2022-01-27  

サービス概要 検索マニュアル よくある質問 お知らせ 利用規程 科研費による研究の帰属

Powered by NII kakenhi