| 研究課題/領域番号 |
18340029
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| 研究種目 |
基盤研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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| 研究機関 | 大阪大学 |
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研究代表者 |
コハツ-ヒガ アルツーロ (A Kohatsu・Higa / KOHATSU-HIGA Artuto / ARTURO Kohatsu-Higa) 大阪大学, 大学院・基礎工学研究科, 准教授 (80420412)
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| 研究分担者 |
會田 茂樹 (会田 茂樹) 大阪大学, 大学院・基礎工学研究科, 教授 (90222455)
長井 英生 大阪大学, 大学院・基礎工学研究科, 教授 (70110848)
楠岡 成雄 東京大学, 大学院・数理科学研究科, 教授 (00114463)
小川 重義 立命館大学, 総合理工学部, 教授 (80101137)
二宮 祥一 東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 教授 (70313377)
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| 連携研究者 |
小川 重義 立命館大学, 理工学部, 教授 (80101137)
楠岡 成雄 東京大学, 大学院・数理科学研究科, 教授 (00114463)
二宮 祥一 東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 教授 (70313377)
山里 眞 琉球大学, 理学部, 教授 (00015900)
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| 研究期間 (年度) |
2006 – 2008
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| 研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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| 配分額 *注記 |
10,320千円 (直接経費: 8,700千円、間接経費: 1,620千円)
2008年度: 3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2007年度: 3,380千円 (直接経費: 2,600千円、間接経費: 780千円)
2006年度: 3,300千円 (直接経費: 3,300千円)
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| キーワード | 確率論 / 数理ファイナンス / モンテカルロ法 / 数値解析 / Malliavin解析 / インサイダー取引モデル / market timer現象 / シミュレーション / 制御論 / 確率微分方程式 / 取引費用 |
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| 研究概要 |
インサイダー取引モデルでは株の値段がジャンプすることを認めるとインサイダーが将来の情報があってもリスクが残ることによって市場の均衡が起こる可能性がある。また、Backモデルの拡張について結果が得られた。確率微分方程式タイプのモデルにも提案した。
確率微分方程式の数値解析では径路方法を構成し、いろんな場合に使えることを期待している。また、密度関数のシミュレーションに対して、分散減少法を作って、その解析ができた。
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