| 研究課題/領域番号 |
18540133
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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| 研究機関 | 琉球大学 |
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研究代表者 |
山里 眞 琉球大学, 理学部, 教授 (00015900)
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| 研究分担者 |
アルトゥロ コハツーヒガ (コハツ-ヒガ アルトゥーロ / KOHATSU-HIGA Artuto / コハツーヒガ アルトゥロ) 大阪大学, 大学院・基礎工学研究科, 准教授 (80420412)
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| 研究期間 (年度) |
2006 – 2008
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| 研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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| 配分額 *注記 |
3,900千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 600千円)
2008年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2007年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2006年度: 1,300千円 (直接経費: 1,300千円)
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| キーワード | セミマルチンゲール / フィルターの拡大 / コンペンセーター / インサイダー / 対数効用 |
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| 研究概要 |
セミマルチンゲールのフィルトレーションの種々の拡大のもとでのセミマルチンゲール分解を求めた. それをもとにレヴィ過程のフィルトレーションの種々の拡大における compensator を、utility の計算がしやすいような具体的な形で求めた. さらにレヴィ過程において満期の株価に関する情報が満期前では不鮮明な場合の、満期におけるlogarithmicutility が有限になるための必要十分条件を与えた。
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