統合的リスク理論の構築とリアルオプション評価問題への応用

• 研究課題/領域番号: 18560061
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 工学基礎
• 研究機関: 京都大学
• 研究代表者: 田中 泰明 京都大学, 大学院・情報学研究科, 准教授 (90217068)
• 研究期間 (年度): 2006 – 2008
• 研究課題ステータス: 完了 (2008年度)
• 配分額: 3,820千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 420千円); 2008年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円); 2007年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円); 2006年度: 2,000千円 (直接経費: 2,000千円)
• キーワード: リスク解析 / リアルオプション / シミュレーション / 確率モデル / 確率微分方程式 / 確率測度変換法 / 高速モンテカルロ法 / レビイ過程 / 重点サンプリング / 確率測度変換

研究概要

本研は,広範な応用性を有する統合的リスク理論の基礎を与え,その定量化を行うための強力な計算機シミュレーションツールの開発を行うと共に,リアルオプション評価問題への実用的応用を行うことを目的とするものである。まず,既存のリスクの解釈を拡張し,その具体的な評価を行うために,高速モンテカルロ法の基本的枠組みを与え,その実効性を検証した。この方法は,Levy過程が駆動する確率システムを対象に, Levy-Itoの分解表示に基づく確率測度変換法を適用したものである。次に,リアルオプションへの応用研究をいくつか遂行し,提案するリスク理論,解析手法等の有効性について考察を行った。

研究成果

• [雑誌論文] Efficient Monte Carlo Approach for Levy Processes and its Application to Risk Analyses (2009)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Tanaka
  • 雑誌名: Structural Safety and Reliability(Proc. of ICOSSAR 2009) (掲載決定済み)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Importance Sampling for Stochastic Systems under Stationary Noise Having a Specified Power Spectrum (2009)
  • 著者名/発表者名: Jun Ogawa and Hiroaki Tanaka
  • 雑誌名: Probabilistic Engineering Mechanics (掲載決定済み)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Importance Sampling for Stochastic Systems under Stationary Noise Having a Specified Power spectrum (2009)
  • 著者名/発表者名: Jun Ogawa, Hiroaki Tanaka
  • 雑誌名: Probabilistic Engineering Mechanics (掲載決定済み)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Efficient Monte Carlo Approach for Levy Processes and its Application to Risk Analyses (2009)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Tanaka
  • 雑誌名: Proc. of 10th International Conference on Structural Safety and Reliability (掲載決定済み)
  • 査読あり
• [雑誌論文] 入力雑音のパワースペクトル特性に着目した重点サンプリング法の考察 (2007)
  • 著者名/発表者名: 小川淳, 田中泰明
  • 雑誌名: 構造物の安全性および信頼性(第6回構造物の安全性および信頼性に関する国内シンポジウム(JCOSSAR 2007)論文集) Vol.6 ページ: 105-110
  • 査読あり
• [雑誌論文] 定常的挙動を示すシステムの破壊確率評価のための高速モンテカルロ法 (2007)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明
  • 雑誌名: 構造物の安全性および信頼性(第6回構造物の安全性および信頼性に関する国内シンポジウム(JCOSSAR 2007)論文集) Vol.6 ページ: 111-116
  • 査読あり
• [雑誌論文] Importance sampling method based upon the Meyer theorem for stochastic systems driven by a generalized noise (2007)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Tanaka and Noriatsu Tanji
  • 雑誌名: Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering(Proc. of ICASP 10) No.030(CD-ROM paper)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Fast Monte Carlo simulation for stochastic response analysis under stationary noise having a specified power spectrum (2007)
  • 著者名/発表者名: Jun Ogawa and Hiroaki Tanaka
  • 雑誌名: Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering(Proc. of ICASP 10) No.029(CD-ROM paper)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Importance sampling method based upon the Meyer theorem for stochastic systems driven by a generalized noise (2007)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Tanaka and Noriatsu Tanji
  • 雑誌名: Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering (Proc. of ICASP 10)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Fast Monte Carlo simulation for stochastic response analysis under stationary noise having a specified power spectrum (2007)
  • 著者名/発表者名: Jun Ogawa and Hiroaki Tanaka
  • 雑誌名: Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering (Proc. of ICASP 10)
  • 査読あり
• [雑誌論文] 定常的挙動を示すシステムの破壊確率評価のための高速モンテカルロ法 (2007)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明
  • 雑誌名: 構造物の安全性および信頼性(JCOSSAR 2007)論文集 6 ページ: 111-116
  • 査読あり
• [雑誌論文] 入力雑音のパワースペクトル特性に着目した重点サンプリング法の考察 (2007)
  • 著者名/発表者名: 小川 淳, 田中泰明
  • 雑誌名: 構造物の安全性および信頼性(JCOSSAR 2007)論文集 6 ページ: 105-110
  • 査読あり
• [雑誌論文] Importance Sampling Method based upon the Meyer Theorem for Stochastic Systems driven by a generalized noise (2007)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Tanaka, Noriatsu Tanji
  • 雑誌名: Proc. of ICASP10 (10th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering) (掲載決定済)
• [雑誌論文] Fast Monte Carlo Simulation for Stochastic Response Analysis under Stationary Noise Having a Specified Power Spectrum (2007)
  • 著者名/発表者名: Jun Ogawa, Hiroaki Tanaka
  • 雑誌名: Proc. of ICASP10 (10th International Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering) (掲載決定済)
• [雑誌論文] 定常的挙動を示すシステムの破壊確率評価のための高速モンテカルロ法 (2007)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明
  • 雑誌名: 構造物の安全性および信頼性Vol. 6 (Proc. of JCOSSAR 2007) (掲載決定済)
• [雑誌論文] 入力雑音のパワースペクトル特性に着目した重点サンプリング法の考察 (2007)
  • 著者名/発表者名: 小川 淳, 田中泰明
  • 雑誌名: 構造物の安全性および信頼性Vo1. 6 (Proc. of JCOSSAR 2007) (掲載決定済)
• [学会発表] 再保険を伴う保険会社の最適戦略について (2009)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明, 小山昴介
  • 学会等名: 第58回理論応用力学講演会講演論文集(Proc. of NCTAM 2009)
  • 発表場所: 日本学術会議において発表予定
  • 年月日: 2009-06-10
• [学会発表] 高速モンテカルロ法によるCDSのプライシング (2009)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明, 中西孝雄
  • 学会等名: 第58回理論応用力学講演会講演論文集(Proc. of NCTAM 2009)
  • 発表場所: 日本学術会議において発表予定
  • 年月日: 2009-06-10
• [学会発表] 重点サンプリング法による微小デフォルト確率の推定 (2008)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明
  • 学会等名: 第57回理論応用力学講演会講演論文集(Proc. of NCTAM 2008)
  • 発表場所: 日本学術会議,東京(545-546)
  • 年月日: 2008-06-12
• [学会発表] 重点サンプリング法による微小デフォルト確率の推定 (2008)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明
  • 学会等名: 第56回理論応用力学講演会講演論文集(Proc. of NCTAM 2008)
  • 発表場所: 日本学術会議
  • 年月日: 2008-06-12
• [学会発表] パワースペクトルを持つ入力雑音を考慮した重点サンプリング法の改良 (2008)
  • 著者名/発表者名: 小川淳, 田中泰明
  • 学会等名: 第57回理論応用力学講演会講演論文集(Proc. of NCTAM 2008)
  • 発表場所: 日本学術会議,東京(297-298)
  • 年月日: 2008-06-11
• [学会発表] パワースペクトルを持つ入力雑音を考慮した重点サンプリング法の改良 (2008)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明
  • 学会等名: 第56回理論応用力学講演会講演論文集(Proc. of NCTAM 2008)
  • 発表場所: 日本学術会議
  • 年月日: 2008-06-11
• [学会発表] 資産最大化に基づく保険会社の最適戦略 (2007)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明, 下南雅史
  • 学会等名: 第56回理論応用力学講演会講演論文集(Proc. of NCTAM 2007)
  • 発表場所: 日本学術会議,東京(575-576)
  • 年月日: 2007-03-09
• [学会発表] 住宅ローン債券担保証券における劣後比率の考察 (2007)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明, 早川忠明
  • 学会等名: 第56回理論応用力学講演会講演論文集(Proc. of NCTAM 2007)
  • 発表場所: 日本学術会議,東京(577-578)
  • 年月日: 2007-03-09