| 研究課題/領域番号 |
18710126
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 慶應義塾大学 (2008)
東北大学 (2006-2007) |
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研究代表者 |
今井 潤一 慶應義塾大学, 理工学部, 准教授 (10293078)
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| 研究期間 (年度) |
2006 – 2008
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| 研究課題ステータス |
完了 (2008年度)
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| 配分額 *注記 |
3,830千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 330千円)
2008年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2007年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
2006年度: 1,200千円 (直接経費: 1,200千円)
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| キーワード | ファイナンス / 準モンテカルロ法 / シミュレーション工学 / 数理工学 / 金融工学 |
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| 研究概要 |
本研究では,準モンテカルロ法の計算精度を高める分散減少法としてLinearTransformation method(LT法)を提案し,それらがオプション評価のみならず金融工学の諸問題に適用できることを示した.また,Generalized Linear Transformation method(GLT法)を提案し,従来のガウス過程ベースの確率過程のみならず,より一般のLevy processの場合にも活用できる具体的計算手法を提案した.
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