| 研究課題/領域番号 |
18K04626
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 基金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 審査区分 |
小区分25010:社会システム工学関連
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| 研究機関 | 久留米大学 |
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研究代表者 |
譚 康融 久留米大学, 経済学部, 教授 (70368968)
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| 研究分担者 |
谷口 剛 久留米大学, 文学部, 教授 (00102096)
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| 研究期間 (年度) |
2018-04-01 – 2024-03-31
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| 研究課題ステータス |
交付 (2022年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2021年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2020年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2019年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2018年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | Change Point / Anomaly detection / MRSA / Structural Change / change point / Bayesian / jump / particle filter / 構造変化・転換点の検出 / ジャンプ / 形状変化の推定 / 確率分布の推定 / ネットワークの変化 / 転換点の検出 / 構造変化の検出 / 確率微分方程式 / 不正侵入の検出 / ネットワークトラフィック / 数理統計的なアプローチ / 非線形確率システム / 状態・構造変化の検知、予測 / リスク管理 / ハイブリッド解析法 |
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| 研究実績の概要 |
今年度において、これまで取得した成果を踏まえて、新たに国際学会での研究発表を行い、また学会誌での論文を公表した。研究内容は主に理論に基づいたシミュレーション研究や、実証分析を行った。またZOOMなどで国内外の研究者との研究発表・講演・意見交流を行い、研究の成果およびその拡張についての確認が取れた。国内では九州大学、名古屋大学、海外ではカナダのクイーンズ大学の研究者・専門家による研究講演会・意見交流会を開き、相乗的に研究水準を高め合うことができた。
提案した転換点（Change point）・構造変化（Structure change）の検出に用いられるベイジアン・アプローチ、Jumpなどのイベントの検出方法（ポートフォリオ・計画の最適化）、ネットトラフィックのフラクタル性の解析、証券投資家間の情報ネット形成過程の解析などに加えて、系における時変的変化を呈した時において、Markov Regime Switching Analysis（MRSA）を用いて効率よくそれらの時変的な特徴を捉えることに成功した。また複数の計量的手法による統合的・連携的な総合解析を実現した。例えば、COVID-19のパンデミックによる市場への影響を解析し、領域を跨った研究成果が得られた。具体的にはGARCH（Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity）モデルで得られた結果をMarkov Regime-Switching Autoregression（MRSA）に適用し、実証分析の結果により、提案した総合的な解析手法の有効性が確認された。
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| 現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
コロナ禍の影響で、遅れは生じたが、今年から生活を始め、経済活動も正常に戻りつつ、そのお陰で、研究に生じた遅れは取り戻されつつある。計画としては次の年度で完了する予定である。
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| 今後の研究の推進方策 |
次年度は、学会誌などにさらなる研究成果を公表し、国内外の専門家と交流を深め、図書の出版を含め、研究の総まとめを行う予定である。
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