時系列モデルへのベイズアプローチ

• 研究課題/領域番号: 19700268
• 研究種目: 若手研究(B)
• 配分区分: 補助金
• 研究分野: 統計科学
• 研究機関: 早稲田大学
• 研究代表者: 玉置 健一郎 早稲田大学, 政治経済学術院, 准教授 (80409664)
• 研究期間 (年度): 2007 – 2009
• 研究課題ステータス: 完了 (2009年度)
• 配分額: 2,750千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 450千円); 2009年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円); 2008年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円); 2007年度: 800千円 (直接経費: 800千円)
• キーワード: 経験尤度 / 高次漸近理論 / 時系列解析 / 統計的推測 / 数理ファイナンス / ノンパラメトリック検定 / Bartlett補正 / 検出力

研究概要

気温や株価等の時間と共に変動する時系列データの分析手法について研究を行いました.まず,時系列モデルにおける非母数的検定統計量の性質について研究を行いました.次に,定常性を満たさない時系列モデルの最尤推定量の高次有効性を明らかにしました.また,統計的高次漸近理論を応用した債券価格評価を考え,残差の非正規性,従属性が債券価格に与える影響を明らかにしました.さらに,非母数的手法を用いた変化点の検定・推定について研究を行いました.

研究成果

• [雑誌論文] Higher order asymptotic bond price valuation for interest rates with non-Gaussian dependent innovations (2010)
  • 著者名/発表者名: Tetsuhiro Honda, Kenichiro Tamaki, Takayuki Shiohama
  • 雑誌名: Finance Research Letters Vol.7,No.1 ページ: 60-69
  • 査読あり
• [雑誌論文] Higher order asymptotic bond price valuation for interest rates with non-Gaussian dependent innovations (2010)
  • 著者名/発表者名: Tetsuhiro Honda, Kenichiro Tamaki, Takayuki Shiohama
  • 雑誌名: Finance Research Letters 7 ページ: 60-69
  • 査読あり
• [雑誌論文] Second order properties of locally stationary processes (2009)
  • 著者名/発表者名: Kenichiro Tamaki
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis Vol.30,No.1 ページ: 145-166
  • 査読あり
• [雑誌論文] Second order properties of locally stationary processes (2009)
  • 著者名/発表者名: Kenichiro Tamaki
  • 雑誌名: Journal of Time Series Analysis 30 ページ: 145-166
  • 査読あり
• [雑誌論文] The Bernstein-von Mises theorem for stationary processes (2008)
  • 著者名/発表者名: Kenichiro Tamaki
  • 雑誌名: Journal of the Japan Statistical Society Vol.38,No.2 ページ: 311-323
  • NAID: 10030993823
  • 査読あり
• [学会発表] Second order properties of the distributions of test statistics derived under Whittle measure (2009)
  • 著者名/発表者名: 玉置健一郎
  • 学会等名: 科研費シンポジウム"数理統計学における最近の展開とその周辺
  • 発表場所: 高崎経済大学
  • 年月日: 2009-11-14
• [学会発表] Higher order asymptotic bond price valuation for interest rates with non-Gaussian dependent innovations (2009)
  • 著者名/発表者名: 本田哲弘, 玉置健一郎, 塩濱敬之
  • 学会等名: 科研費シンポジウム"数理統計学における最近の展開とその周辺
  • 発表場所: 高崎経済大学
  • 年月日: 2009-11-14
• [学会発表] Second order properties of the distributions of test statistics der ived under Whittle measure (2009)
  • 著者名/発表者名: 玉置健一郎
  • 学会等名: 科研費シンポジウム"数理統計学における最近の展開とその周辺"
  • 発表場所: 高崎経済大学
  • 年月日: 2009-11-14
• [学会発表] オプション価格評価における高次漸近理論 (2009)
  • 著者名/発表者名: 玉置健一郎
  • 学会等名: Seminar on Time Series and Financial Engineering
  • 発表場所: 早稲田大学
  • 年月日: 2009-06-27
• [学会発表] 時系列モデルに対する高次漸近理論 (2008)
  • 著者名/発表者名: 玉置健一郎
  • 学会等名: 日本数学会
  • 発表場所: 近畿大学
  • 年月日: 2008-03-25
• [学会発表] Power comparisons of nonparametric likelihood-based tests for stationary processes (2008)
  • 著者名/発表者名: Kenichiro Tamaki
  • 学会等名: Amsterdam Japanese Mini Conference Econometrics
  • 発表場所: University of Amsterdam
  • 年月日: 2008-02-29
• [学会発表] Power comparisons of nonparametric likelihood-based tests for stationary processes (2008)
  • 著者名/発表者名: Kenichiro Tamaki
  • 学会等名: Seminar at Department of Statistics
  • 発表場所: Chinese University of Hong Kong
  • 年月日: 2008-02-19
• [学会発表] Power comparisons of nonparametric likelihood-based tests for stationary processes (2008)
  • 著者名/発表者名: 玉置健一郎
  • 学会等名: 科研費シンポジウム"計量ファイナンスと時系列解析法の新たな展開
  • 発表場所: 香川大学
  • 年月日: 2008-01-25
• [学会発表] Power comparisons of nonparametric likelihood-based tests for stationary processes (2008)
  • 著者名/発表者名: 玉置健一郎
  • 学会等名: 科研費シンポジウム"計量ファイナンスと時系列解析法の新たな展開"
  • 発表場所: 香川大学
• [学会発表] Power properties of nonparametric likelihood-based tests for stationary processes (2007)
  • 著者名/発表者名: 玉置健一郎
  • 学会等名: 科研費シンポジウム"統計的推測理論の諸問題について
  • 発表場所: 北海道大学
  • 年月日: 2007-12-07
• [学会発表] Power properties of empirical likelihood for stationary processes (2007)
  • 著者名/発表者名: 玉置健一郎
  • 学会等名: 日本数学会
  • 発表場所: 東北大学
  • 年月日: 2007-09-23
• [学会発表] On adjustments based on the signed root empirical likelihood for linear regression model (2007)
  • 著者名/発表者名: 玉置健一郎
  • 学会等名: 日本数学会
  • 発表場所: 東北大学
  • 年月日: 2007-09-23
• [学会発表] On adjustments based on the signed root empirical likelihood for linear regression model (2007)
  • 著者名/発表者名: 玉置健一郎
  • 学会等名: 日本統計学会
  • 発表場所: 神戸大学
  • 年月日: 2007-09-08
• [学会発表] Power properties of nonparametric likelihood-based tests for stationary processes (2007)
  • 著者名/発表者名: 玉置健一郎
  • 学会等名: 科研費シンポジウム"統計的推測理論の諸問題について"
  • 発表場所: 北海道大学