| 配分額 *注記 |
4,680千円 (直接経費: 3,600千円、間接経費: 1,080千円)
2010年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2009年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2008年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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| 研究概要 |
ランダムなジャンプを伴う拡散過程で記述される確率的変動を持つ金融資産・変数に関する資産運用や,それらを原資産・原変数とする各種金融デリバティブ(金融派生資産・契約)の裁定価格付け・複製・リスクヘッジとそれらを用いたリスク・マネジメント,などについて,それらのモデル化・定式化,理論的分析,アルゴリズム・数値的方法,等,について総合的な観点から研究を行い,多くの新しい成果を得た
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