| 研究課題/領域番号 |
20540140
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
数学一般(含確率論・統計数学)
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| 研究機関 | 東京都市大学 |
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研究代表者 |
金川 秀也 東京都市大学, 知識工学部, 教授 (50185899)
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| 研究分担者 |
前園 宣彦 (前園 宜彦) 九州大学, 大学院・数理学研究科, 教授 (30173701)
税所 康正 広島大学, 大学院・工学研究科, 准教授 (70195973)
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| 研究期間 (年度) |
2008 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2010年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2009年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2008年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
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| キーワード | 変化点解析 / 混合性 / U-統計量 / 確率微分方程式 / 数理ファイナンス / 対称統計量 / V-統計量 / 時系列 / 確率解析 / ノンパラメトリック統計量 / Fuzzy Clustering / AIC / Ginzburg-Landau equation / 非線形回帰分析 / SDE / Ginzburg-Landau equations |
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| 研究概要 |
数理ファイナンスのようなランダムデータの時系列解析において、データの基本的な性質が変化した時点(change-point)を発見することは、その後の迅速な戦略の変更のために必要不可欠である。本研究ではこの目的のために時系列におけるパラメータの変化点を推定する方法について研究した。本研究のために,クラメール・フォンミーゼス統計量など多くの重要なノンパラメトリック統計量を含む対称統計量について、特に従属性を持つ場合に対する研究を行った。
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