| 研究課題/領域番号 |
20730147
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 東京慈恵会医科大学 (2009-2011)
早稲田大学 (2008) |
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研究代表者 |
白石 博 東京慈恵会医科大学, 医学部, 講師 (90454024)
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| 研究期間 (年度) |
2008 – 2011
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| 研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2011年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2010年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円)
2009年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2008年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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| キーワード | 計量経済学 / 経済統計学 / 統計数学 / 時系列解析 / 統計的推測 / モデル選択 / 数理ファイナンス / 多変量解析 / データマイニング |
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| 研究概要 |
(1)金融資産の収益率過程がARMA-GARCH過程および非定常過程のクラスであるtime-varying ARCH過程に従う場合に、適切なリサンプリング(ブートストラップ)手法を提案し、これらを用いた最適ポートフォリオ推定量を提案した。また、その推定量の漸近的性質を解明した。さらには、経験データを用いてこの手法の実用可能性を検証した。
(2)平均・分散最適化ポートフォリオ以外の各種ポートフォリオの調査およびその推定量の漸近的性質を調査した。特に、下方積率を最適化する"Pessimistic Portfolio"などの調査や、離散時間モデルにおける多期間問題の最適化アルゴリズムを提案した。また、年金保険におけるALM(資産負債管理)の手法を提案した。
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