| 研究課題/領域番号 |
21243019
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| 研究種目 |
基盤研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 東京大学 |
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研究代表者 |
国友 直人 東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (10153313)
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| 研究分担者 |
大屋 幸輔 大阪大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20233281)
太田 亘 (太田 旦) 大阪大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (20293681)
林 高樹 慶應義塾大学, 経営管理研究科, 教授 (80420826)
中川 秀敏 一橋大学, 国際企業戦略研究科, 准教授 (30361760)
川崎 能典 統計数理研究所, モデリング研究系, 准教授 (70249910)
塚原 英敦 成城大学, 経済学部, 教授 (10282550)
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| 研究期間 (年度) |
2009 – 2011
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| 研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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| 配分額 *注記 |
25,480千円 (直接経費: 19,600千円、間接経費: 5,880千円)
2011年度: 8,060千円 (直接経費: 6,200千円、間接経費: 1,860千円)
2010年度: 8,190千円 (直接経費: 6,300千円、間接経費: 1,890千円)
2009年度: 9,230千円 (直接経費: 7,100千円、間接経費: 2,130千円)
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| キーワード | 金融危機 / ミクロ金融市場 / 高頻度ファイナンス計量分析 / 統計的金融リスク管理論 / 信用リスク / 統計的強度モデル / 社債の価格理論 / 高頻度金融データの計量理論 / リスク尺度 |
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| 研究概要 |
本プロジェクトではファイナンス計量分析における最近の重要問題である、信用リスク・デリバティブの計量問題、ミクロ金融市場の計量問題、統計的金融リスク管理の計量問題を中心に研究を行った。特に、強度関数の統計モデルを用いた社債評価理論、日本の金融マイクロ市場における価格機能の評価、非線形調整モデルにおける実現分散の頑健推定、連続時間の確率過程モデルの開発、金融リスク尺度等の統計的理論及び日本の金融市場の実証研究について成果が得られた。
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