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ファイナンスにおけるジャンプ型モデルの数値解析とマリアバン解析の応用

研究課題

研究課題/領域番号 21340024
研究種目

基盤研究(B)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 数学一般(含確率論・統計数学)
研究機関立命館大学 (2011)
大阪大学 (2009-2010)

研究代表者

アルトゥーロ コハツ・ヒガ (KOHATSU-HIGA Arturo / A Kohatsu・HIga / A Kohatsu・Higa)  立命館大学, 理工学部, 教授 (80420412)

研究分担者 赤堀 次郎  立命館大学, 理工学部, 教授 (50309100)
長井 英生  大阪大学, 基礎工学研究科, 教授 (70110848)
連携研究者 會田 茂樹  東北大学, 理学部, 教授 (90222455)
楠岡 成雄  東京大学, 数理(科)学研究科(研究院), 教授 (00114463)
二宮 祥一  東京工業大学, 大学院・イノベーションマネジメント研究科, 教授 (70313377)
河合 玲一郎  University of Leicester, Department of Mathematics, Lecturer (20464258)
竹内 敦司  大阪市立大学, 理学(系)研究科(研究院), 准教授 (30336755)
山里 眞  琉球大学, 理学部, 教授 (00015900)
安田 和弘  法政大学, 理工学部, 助教 (80509638)
研究期間 (年度) 2009 – 2011
研究課題ステータス 完了 (2011年度)
配分額 *注記
10,010千円 (直接経費: 7,700千円、間接経費: 2,310千円)
2011年度: 2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2010年度: 2,990千円 (直接経費: 2,300千円、間接経費: 690千円)
2009年度: 4,030千円 (直接経費: 3,100千円、間接経費: 930千円)
キーワードミュレーション / 確率微分方程式 / ジャンプ型モデル / Malliavin解析 / 確率変数 / リスク / 誤差評価 / 非線形 / シミュレーション / 非線形偏微分方程式 / 数値解析 / 確率論
研究概要

本研究では、主にMalliavin解析や作用素分解法を使いジャンプ型確率微分方程式解のシミュレーション方法について研究を行った。新シミュレーション方法を発見し、数学的な性質について結果を得た結果、従来の方法に比べ正確で素早く計算できる方法を発見した。また、数理ファイナンスモデルでよく使用されるジャンプ型確率微分方程式は、リスクを計るためにGreeksと呼ばれる量を計算しなければならない。この分野におけるさまざまな無限次元部分積分公式により計算式が得られシミュレーションを行った。アジアン型確率変数に対しての密度関数の下からの評価を得られて、これからフィルテリングに対しての応用を考えています。

報告書

(4件)
  • 2011 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2010 実績報告書
  • 2009 実績報告書
  • 研究成果

    (179件)

すべて 2012 2011 2010 2009 その他

すべて 雑誌論文 (104件) (うち査読あり 98件) 学会発表 (75件)

  • [雑誌論文] Downside risk minimization via a large deviations approach2012

    • 著者名/発表者名
      H. Nagai
    • 雑誌名

      Annals of Applied Probability

      巻: vol.22 号: 2 ページ: 608-669

    • DOI

      10.1214/11-aap781

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A remark on credit risk models and copula2012

    • 著者名/発表者名
      KUSUOKA, Shigeo
    • 雑誌名

      Advances in Mathematical Economics

      巻: 16(to appear)

    • NAID

      40021336957

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Computation of Greeks for asset price dynamics driven by stable and tempered stable processes2012

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai, A.Takeuchi
    • 雑誌名

      Quantitative Finance

      巻: (Published online) 号: 8 ページ: 1303-1316

    • DOI

      10.1080/14697688.2011.589403

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Infinite variation tempered stable Ornstein-Uhlenbeck processes with discrete observations2012

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai, H.Masuda
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Simulation and Computation

      巻: 41(1) 号: 1 ページ: 125-139

    • DOI

      10.1080/03610918.2011.582561

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Local asymptotic normality for normal inverse Gaussian Levy processes with high-frequency sampling2012

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai, H.Masuda
    • 雑誌名

      ESAIM : Probability and Statistics

      巻: (to appear) ページ: 13-32

    • DOI

      10.1051/ps/2011101

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Multiscale properties of random walk models of animal movement : lessons from statistical inference2012

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai, S.Petrovskii
    • 雑誌名

      Proceedings of the Royal Society A

      巻: 468 号: 2141 ページ: 1428-1451

    • DOI

      10.1098/rspa.2011.0665

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo methods for series representation of infinitely divisible laws2012

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai, J.Imai
    • 雑誌名

      Monte Carlo andQuasi-Monte Carlo Methods 2010(H.Wozniakowski, L.Plaskota (Eds.))(Springer-Verlag)

      巻: (to appear)

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A Malliavin Calculus method to study densities of additive functionals of SDE's with irregular drifts2011

    • 著者名/発表者名
      A. Kohatsu-Higa、A. Tanaka
    • 雑誌名

      Annales de l' Institut Henri Poincare

    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Greeks formulas for an asset price model with gamma processes2011

    • 著者名/発表者名
      R. Kawai、A. Takeuchi
    • 雑誌名

      Mathematical Finance

      巻: 21(4) ページ: 723-742

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書 2011 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Smoothness of the distribution of the supremum of a multi-dimensional diffusion2011

    • 著者名/発表者名
      M.Hayashi, A.Kohatsu-Higa
    • 雑誌名

      To appear in Potential Analysis

      巻: (Published online)

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Insider models with finite utility in markets with jumps2011

    • 著者名/発表者名
      A. Kohatsu-Higa
    • 雑誌名

      Applied Mathematics and Optimization

      巻: 64 号: 2 ページ: 217-255

    • DOI

      10.1007/s00245-011-9137-x

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A Malliavin Calculus method to study densities of ad-ditive functionals of SDE's with irregular drifts2011

    • 著者名/発表者名
      A.Kohatsu-Higa, A.Tanaka
    • 雑誌名

      To appear in Annales de l'Institut Henri Poincare

      ページ: 871-883

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Strong consistency of the Bayesian estimator for the Ornstein-Uhlenbeck process2011

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa, Nicolas Vayatis, Kazuhiro Yasuda
    • 雑誌名

      To appear in the procceedings of the Metabief Conference

      巻: 65 ページ: 165-187

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Strong consistency of Bayesian estimator under discrete observations and unknown transition density2011

    • 著者名/発表者名
      A.Kohatsu-Higa, N.Vayatis, Kazuhiro Yasuda
    • 雑誌名

      Proceedings of the Workshop on Stochastic Analysis on Stochastic Analysis with Financial Applications : Hong Kong 2009. Birkhauser 2011

      ページ: 145-168

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Modelling of financial markets with inside information in continuous time (review paper)2011

    • 著者名/発表者名
      A.Kohatsu-Higa, S.Ortiz-Latorre
    • 雑誌名

      Stochastics and Dynamics

      巻: 1 Vol.11 号: 02n03 ページ: 415-438

    • DOI

      10.1142/s0219493711003371

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Two examples of an insider with medium/long term effects on the underlying2011

    • 著者名/発表者名
      H.Hata, A.Kohatsu-Higa
    • 雑誌名

      Proceedings of the KIER-TMU Workshop, Recent Advances in Financial Engineering, World Scientific

      ページ: 19-42

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A review of recent results on approximation of solutions of stochastic differential equations2011

    • 著者名/発表者名
      B.Jourdain, A.Kohatsu-Higa
    • 雑誌名

      Proceedings of the Workshop on Stochastic Analysis with Financial Applications : Hong Kong 2009. Birkhauser 2011

      ページ: 121-144

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Some Simulation Results on the Computation of Delta of Path-Dependent Options Using a Discrete Version of Clark-Ocone Formula2011

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori, Takafumi Amaba, Kaori Okuma
    • 雑誌名

      Proceedings of the 42nd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Application

      ページ: 132-137

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Heat Kernel Interest Rate Models with Time-Inhomogeneous Markov Processes2011

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori, Andrea Macrina
    • 雑誌名

      International Journal of Theoretical and Applied Finance

      巻: (to appear)

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] An Algebraic Approach to the Cameron-Martin-Maruyama-Girsanov Formula2011

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori, Takafumi Amaba, Sachiyo Uraguchi
    • 雑誌名

      Mathematical Journal of Okayama University

      巻: (to appear)

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On a Type I Error of a Random Walk Hypothesis on Interest Rates2011

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori, Nien-Lin Liu
    • 雑誌名

      International Journal of Innovative Computing, Information and Control

      巻: 7/1 ページ: 151-131

    • NAID

      130004604491

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書 2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Fisher information for fractional Brownian motion under high-frequency sampling2011

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai
    • 雑誌名

      Communications in Statistics-Theory and Methods

      巻: (to appear) 号: 9 ページ: 1628-1636

    • DOI

      10.1080/03610926.2011.594540

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Levy processes-a generalization of white noise2011

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai, K.Kashima
    • 雑誌名

      SCIE Journal Systems, Control and Information

      巻: 55(12) ページ: 505-512

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Exact discrete sampling of finite variation tempered stable Ornstein-Uhlenbeck processes2011

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai, H.Masuda
    • 雑誌名

      Monte Carlo Methods and Applications

      巻: 17(3) 号: 3 ページ: 279-300

    • DOI

      10.1515/mcma.2011.012

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On finite truncation of infinite shot noise series representation of tempered stable laws2011

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai, J.Imai
    • 雑誌名

      Physica A

      巻: 390(23-24) 号: 23-24 ページ: 4411-4425

    • DOI

      10.1016/j.physa.2011.07.028

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] An optimization approach to weak approximation of stochastic differential equations with jumps2011

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai, K.Kashima
    • 雑誌名

      Applied Numerical Mathematics

      巻: 61(5) 号: 5 ページ: 641-650

    • DOI

      10.1016/j.apnum.2010.10.012

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On the local asymptotic behavior of the likelihood function for Meixner Levy processes under high-frequency sampling2011

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai, H.Masuda
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters

      巻: 81(4) 号: 4 ページ: 460-469

    • DOI

      10.1016/j.spl.2010.12.011

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On simulation of tempered stable random variates2011

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai, H.Masuda
    • 雑誌名

      Journal of Computational and Applied Mathematics

      巻: 235(8) 号: 8 ページ: 2873-2887

    • DOI

      10.1016/j.cam.2010.12.014

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A weak approximation of stochastic differential equations with jumps through tempered polynomial optimization2011

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai, K.Kashima
    • 雑誌名

      Stochastic Models

      巻: 27(1) 号: 1 ページ: 26-49

    • DOI

      10.1080/15326349.2011.542721

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Nonnegative compartment dynamics system modelling with stochastic differential equations2011

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai
    • 雑誌名

      Applied Mathematical Modelling

      巻: (to appear) 号: 12 ページ: 6291-6300

    • DOI

      10.1016/j.apm.2012.02.019

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Likelihood ratio gradient estimation for Meixner distribution and Levy processes2011

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai
    • 雑誌名

      Computational Statistics

      巻: (to appear) 号: 4 ページ: 739-755

    • DOI

      10.1007/s00180-011-0288-7

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Sensitivity analysis for jump processes2011

    • 著者名/発表者名
      A.Takeuchi
    • 雑誌名

      Proceedings of the Workshop on Stochastic Analysis on Stochastic Analysis with Financial Applications : Hong Kong 2009. Birkhauser 2011

      ページ: 207-219

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Testing for jumps in Japanese stock market under the financial crisis through high-frequency data2011

    • 著者名/発表者名
      Y.Barada, Y.Kubo, K.Yasuda
    • 雑誌名

      Proceedings of the 42th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications

      ページ: 102-111

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Volatility estimations under the finanical crisis in the Japanese market and testing for jumps2011

    • 著者名/発表者名
      K.Aoki, Y.Barada, J.Tamura, K.Yasuda
    • 雑誌名

      Proceedings of the 42th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications

      ページ: 112-120

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 金融危機下における日本の株式市場でのジャンプの検定2011

    • 著者名/発表者名
      茨田佳明, 久保裕介, 安田和弘
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録

      巻: 1736 ページ: 58-73

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [雑誌論文] Testing for Levy type jumps in Japanese stock market under the financial crisis using high-frequency data2011

    • 著者名/発表者名
      Y.Barada, K.Yasuda
    • 雑誌名

      International Journal of Innovative Computing, Information and Control

      巻: Vol.8,No.3(B) ページ: 2215-2223

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Statistical Inference and Malliavin Calculus2011

    • 著者名/発表者名
      Jose M.Corcuera, Arturo Kohatsu-Higa
    • 雑誌名

      Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications VI : Gentro Stefano Franscini (Ascona, Robert C.Dalang, Marco Dozzi, Francesco Russo, editors.)(Birkhauser)

      ページ: 59-82

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] A Malliavin Calculus method to study densities of additive functionals of SDE's with irregular drifts2011

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa, Akihiro Tanaka
    • 雑誌名

      Annales de l'Institut Henri Poincare

      巻: (In press)

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] MODELING OF FINANCIAL MARKETS WITH INSIDE IN FORMATION IN CONTINUOUS TIME2011

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa, Salvador Ortiz-Latorre
    • 雑誌名

      Stochastics and Dynamics

      巻: (In press)

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Greeks formulae for an asset price model with gamma processes2011

    • 著者名/発表者名
      Rei-ichiro KAWAI, Atsushi TAKEUCH
    • 雑誌名

      Mathematical Finance

      巻: (In press)

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Sensitivity analysis for jump processes2011

    • 著者名/発表者名
      Atsushi TAKEUCHI
    • 雑誌名

      Proceedings of WSAF O9

      巻: (In press)

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] 金融危機下における日本の株式市場でのジャンプの検定2011

    • 著者名/発表者名
      Yoshiaki Barada, Yusuke Kubo, Kazuhiro Yasuda
    • 雑誌名

      京都大学数理解析研究所講究録

      巻: (In press)

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [雑誌論文] A weak approximation of stochastic differential equations with jumps through tempered polynomial optimization2011

    • 著者名/発表者名
      Rei-ichiro KAWAI, Kenji Kashima
    • 雑誌名

      Stochastic Models

      巻: Vol.27 No.1(In press)

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On simulation of tempered stable random variates2011

    • 著者名/発表者名
      Rei-ichiro KAWAI, Hiroki Masuda
    • 雑誌名

      Journal of Computational and Applied Mathematics

      巻: Vol.235 No.8 ページ: 2873-2887

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] On the local asymptotic behavior of the likelihood function for Meixner Levy processes under high-frequency sampling2011

    • 著者名/発表者名
      Rei-ichiro KAWAI, Hiroki Masuda
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters

      巻: Vol.81 No.4 ページ: 460-469

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] An optimization approach to weak approximation of stochastic differential equations with jumps2011

    • 著者名/発表者名
      Rei-ichiro KAWAI, Kenji Kashima
    • 雑誌名

      Applied Numerical Mathematics

      巻: Vol.61(In press)

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] Asymptotics of the probability minimizing a "down-side" risk under partial information2011

    • 著者名/発表者名
      Hideo Nagai
    • 雑誌名

      Quantitative Finance

      巻: (In press)

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
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  • [雑誌論文] Jump-adapted discretization schemes for Levy-driven SDEs2010

    • 著者名/発表者名
      A. Kohatsu-Higa、P. Tankov
    • 雑誌名

      Stochastic Processes and their Applications

      巻: Vol.120 ページ: 2258-2285

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  • [雑誌論文] Lower bounds for densities of Asian type stochastic differential equations. Journal of Functional Analysis2010

    • 著者名/発表者名
      V. Bally、A. Kohatsu-Higa
    • 巻
      Volume 258
    • ページ
      3134-3164
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  • [雑誌論文] Computation of Greek and multidimensional density estimation for asset price models with time-changed Brownian Motion2010

    • 著者名/発表者名
      R. Kawai、A. Kohatsu-Higa
    • 雑誌名

      Applied Mathematical Finance

      ページ: 1466-4313

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  • [雑誌論文] Jump-adapted discretization schemes for Levy-driven SDEs2010

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa, Peter Tankov
    • 雑誌名

      Stochastic Processes and Their Applications

      巻: 120 ページ: 2258-2285

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  • [雑誌論文] Weak Kyle-Back equilibrium models for Max and ArgMax2010

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa, Salvador Ortiz-Latorre
    • 雑誌名

      SIAM Journal on Financial Mathematics

      巻: vol.1 ページ: 179-211

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  • [雑誌論文] Lower bounds for densities of Asian type stochastic differential equations2010

    • 著者名/発表者名
      Vlad Bally, Arturo Kohatsu-Higa
    • 雑誌名

      Journal of Functional Analysis

      巻: Vol.258 ページ: 3134-3164

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  • [雑誌論文] Computation of Greek and multidimensional density estimation for asset price models with time-changed Brownian Motion2010

    • 著者名/発表者名
      Rei-ichiro KAWAI, Arturo Kohatsu-Higa
    • 雑誌名

      Applied Mathematical Finance

      巻: Vol.17 ページ: 301-321

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  • [雑誌論文] A review of recent results on Malliavin Calculus and its applications2010

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa, Kazuhiro Yasuda
    • 雑誌名

      Radon Series on Computational and Applied Mathematics, Walter de Gruyter

      巻: 8 ページ: 275-302

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    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori, Nien-Lin Liu
    • 雑誌名

      Proceedings of the 41st ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Application

      ページ: 206-210

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  • [雑誌論文] Static hedging for knock-in/out options written on the price ratios : A simple case2010

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori, Katsuya Takagi
    • 雑誌名

      Proceedings of the 41st ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Application

      ページ: 201-205

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    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori, Takanobu Kosugi, Takafumi Kumazaki, Ken-ichi Oi
    • 雑誌名

      Proceedings of the 41st ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Application

      ページ: 229-264

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    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori, Ryutaro Akasaka
    • 雑誌名

      Proceedings of the 41st ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Application

      ページ: 241-245

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    • 著者名/発表者名
      Rei-ichiro KAWAI, Atsushi TAKEUCHI
    • 雑誌名

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      巻: 80 ページ: 42-49

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  • [雑誌論文] The Bismut-Elworthy-Li type formulae for stochastic differential equations with jumps2010

    • 著者名/発表者名
      Atsushi TAKEUCHI
    • 雑誌名

      Journal of Theoretical Probability

      巻: 23 ページ: 576-604

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  • [雑誌論文] Logarithmic derivatives of densities for jump processes2010

    • 著者名/発表者名
      Atsushi TAKEUCHI
    • 雑誌名

      RIMS Kokyuroku

      巻: 1672 ページ: 94-110

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  • [雑誌論文] Sensitivity analysis for degenerate SDEs with jumps2010

    • 著者名/発表者名
      Atsushi TAKEUCHI
    • 雑誌名

      統計数理研究所共同研究リポート

      巻: 247 ページ: 119-126

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  • [雑誌論文] 金融工学におけるMalliavin解析を用いた感度計算2010

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa, Kazuhiro Yasuda
    • 雑誌名

      オペレーションズ・リサーチ:経営の科学

      巻: Vol.55, No.10 ページ: 643-649

    • NAID

      110007818521

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    • 著者名/発表者名
      Rei-ichiro KAWAI
    • 雑誌名

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      巻: Vol.20 No.2

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    • 著者名/発表者名
      Rei-ichiro KAWAI, Junichi Imai
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      SIAM Journal on Scientific Computing

      巻: Vol.32 No.4 ページ: 1879-1897

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  • [雑誌論文] An optimization approach to weak approximation of Levy-driven stochastic differential equations2010

    • 著者名/発表者名
      Rei-ichiro KAWAI, Kenji Kashima
    • 雑誌名

      Perspective in Mathematical System Theory, Control and Signal Processing

      ページ: 263-272

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  • [雑誌論文] On sequential calibration for an asset price model with piecewise Levy processes2010

    • 著者名/発表者名
      Rei-ichiro KAWAI
    • 雑誌名

      IAENG International Journal of Applied Mathematics

      巻: Vol.40 No.4 ページ: 239-246

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  • [雑誌論文] Asymptotics of the probability minimizing a "down-side" risk2010

    • 著者名/発表者名
      Hiroaki Hata, Hideo Nagai, Shuenn-Jyi Sheu
    • 雑誌名

      Annals of Applied Probability

      巻: Vol.20 No.1 ページ: 52-89

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  • [雑誌論文] Risk-sensitive asset management2010

    • 著者名/発表者名
      Hideo Nagai
    • 雑誌名

      Encyclopedia of Quantitative Finance, Cont, R.(ed.).John Wiley & Sons Ltd.Chichester, UK

      ページ: 1589-1593

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  • [雑誌論文] A certain Limit of Iterated CTE2010

    • 著者名/発表者名
      Shigeo Kusuoka
    • 雑誌名

      Advances in Mathematical Economics ed.Shigeo Kusuoka, M.Maruyama

      巻: Vol.13 ページ: 99-111

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  • [雑誌論文] Uniform Estimate for distributions of the sum of i.i.d.random variables with fat tail2010

    • 著者名/発表者名
      Hirotaka Fushiya, Shigeo Kusuoka
    • 雑誌名

      J.Math.Sci.Univ.Tokyo

      巻: 17 ページ: 79-121

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  • [雑誌論文] Large Deviation for stochastic line integrals as $L^p$ current2010

    • 著者名/発表者名
      Shigeo Kusuoka, Kazumasa Kuwada, Yozo Tamura
    • 雑誌名

      Prob.Theory Related Fields

      巻: 147 ページ: 649-674

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      2010 実績報告書
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  • [雑誌論文] A classical mechanical model of Brownian motion with plural particles2010

    • 著者名/発表者名
      Shigeo Kusuoka, Song Liang
    • 雑誌名

      Reviews in Math.Physics

      巻: 22 ページ: 733-838

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      2010 実績報告書
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  • [雑誌論文] Asymptotically optimal allocation of stratified sampling with adaptive variance reduction by strata2010

    • 著者名/発表者名
      Reiichiro Kawai
    • 雑誌名

      ACM Transaction on Modeling and Computer Simulation (In press)

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] Computation of Greeks and multidimensional density estimaton for asset price models with time-changed Brownian motion2010

    • 著者名/発表者名
      Reiichiro Kawai, Arturo Kohatus-Higa
    • 雑誌名

      Applied Mathematical Finance (In press)

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] Sensitivity analysis for averaged asset price dynamics with gamma processes2010

    • 著者名/発表者名
      Reiichiro Kawai, Artsushi Takeuchi
    • 雑誌名

      Statistics and Probability Letters Vol.80, No.1

      ページ: 42-49

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] Greeks formulae for an asset price model with gamma processes2010

    • 著者名/発表者名
      Reiichiro Kawai, A.Takeuchi
    • 雑誌名

      Mathematical Finance (In press)

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] An Optimization Approach to Weak Approximation of L´evy-Driven Stochastic Differential Equation with Application to Option Pricing2010

    • 著者名/発表者名
      Reiichiro Kawai, K.Kashima
    • 雑誌名

      2009 IEEE Conference on Decision and Control (CDC) (In press)

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] Asymptotics of the probability minimizing a "down-side" risk2010

    • 著者名/発表者名
      H.Hata, H.Nagai, S.J.Sheu
    • 雑誌名

      Annals of Applied Probability 20

      ページ: 52-89

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] Asymptotics of the probability minimizing a "down-side" risk under partial information2010

    • 著者名/発表者名
      H.Nagai
    • 雑誌名

      Quantitative Finance (In press)

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] Risk-sensitive asset management2010

    • 著者名/発表者名
      H.Nagai
    • 雑誌名

      Encyclopedia of Quantitative Finance (In press)

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] Statistical Inference and Malliavin Calculus2010

    • 著者名/発表者名
      J.M.Corcuera, A.Kohatsu-Higa
    • 雑誌名

      Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications V (In press)

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] Weak Kyle-Back equilibrium models for Max and ArgMax2010

    • 著者名/発表者名
      A.Kohatsu-Higa, S.Ortiz
    • 雑誌名

      SIAM Journal on Financial Mathematics (In press)

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  • [雑誌論文] Lower bounds for densities of Asian type stochastic differential equations2010

    • 著者名/発表者名
      V.Bally, A.Kohatsu-Higa
    • 雑誌名

      Jouranal of Functional Analysis (In press)

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  • [雑誌論文] Semi-classical limit of the lowest eigenvalue of a Schr\" odinger Operator on a Wiener space : I. Unbounded one particle Hamiltonians2010

    • 著者名/発表者名
      S.Aida
    • 雑誌名

      "Festchrift in honour of J.M.Bismut" in Asterisque (In press)

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  • [雑誌論文] Rough path analysis, An introduction2010

    • 著者名/発表者名
      S.Aida
    • 雑誌名

      ADVANCED studies in pure mathematics (In press)

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  • [雑誌論文] A certain Limit of Iterated CTE2010

    • 著者名/発表者名
      楠岡成雄
    • 雑誌名

      Advance in Mathematical Economics (In press)

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  • [雑誌論文] Sensitivity analysis and density estimation on the Hobson-Rogers stochastic volatility model2009

    • 著者名/発表者名
      Reiichiro Kawai
    • 雑誌名

      International Journal of Theoretical and Applied Finance Vol.12、 No.3

      ページ: 283-295

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] A multivariate levy process model with linear correlation2009

    • 著者名/発表者名
      Reiichiro Kawai
    • 雑誌名

      Quantitative Finance Vol.9、 No.5

      ページ: 597-606

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] Polynomial Programming Approach to Weak Approximation of L'evy-Driven Stochastic Differential Equations with Application to Option Pricing2009

    • 著者名/発表者名
      Reiichiro Kawai, K.Kashima
    • 雑誌名

      ICROS-SICE International Joint Conference 2009(ICCAS-SICE 2009)

      ページ: 3902-3907

    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] An Optimization Approach to Weak Approximation of L'evy-Driven Stochastic Differential Equations2009

    • 著者名/発表者名
      Reiichiro Kawai, K.Kashima
    • 雑誌名

      Perspec. in Math. Sys. Theory, Ctrl., & Signal Process., S.Hara et al. (Eds)LNCIS、Springer-Verlag Berlin Heidelberg 398

      ページ: 263-272

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] Thermodynamicla approach to life insurance : discrete space-timeframework ; a toy model and its analysis2009

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori, Maho Nishida, Yousuke Seto
    • 雑誌名

      Proceedings of the 40th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Application

      ページ: 360-365

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] 確率システムのハミルトン系について2009

    • 著者名/発表者名
      赤堀次郎
    • 雑誌名

      システム/制御/情報 53巻5号

      ページ: 184-188

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] Estimating Multidimensional Density Functions using the Malliavin-Thalmaier Formula2009

    • 著者名/発表者名
      A.Kohatsu-Higa, K.Yasuda
    • 雑誌名

      SIAM Journal on Numerical Analysis 47

      ページ: 1546-1575

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  • [雑誌論文] Simulation on multidimensional density functions through the Maliavin-Thalmaier formula and its application to finance2009

    • 著者名/発表者名
      A.Kohatsu-Higa, K.Yasuda
    • 雑誌名

      Proceedings of the 40th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications

      ページ: 342-347

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  • [雑誌論文] Estimation of densities for Heston-type models through the Malliavin-Thalmaier method and its application to the calculationof Greeks2009

    • 著者名/発表者名
      A.Kohatsu-Higa, K.Yasuda
    • 雑誌名

      International Journal of Innovative Computing, Information and Control Vol.6, No.1

      ページ: 199-213

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  • [雑誌論文] A review of some recent results on Malliavin Calculus its applications2009

    • 著者名/発表者名
      A.Kohatsu-Higa, K.Yasuda
    • 雑誌名

      Advances Financial Modelling Radon Series on Computational and Applied Mathematics 8

      ページ: 275-302

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] An Operator Approach for Markov Chain Weak Approximations with an Application to Infinite Activity L\{e}vy Driven SDEs2009

    • 著者名/発表者名
      H.Tanaka, A.Kohatsu-Higa
    • 雑誌名

      Annals of Applied Probability 19

      ページ: 1026-1062

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] On the pricing of iptions written on the last exit time2009

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori, Yuri Imamura, Yuko Yano
    • 雑誌名

      Methodology and Computing in Applied Probability 11巻4号

      ページ: 661-668

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] Semi-classical limit of the lowest eigenvalue of a Schr\" odinger Operator on a Wiener space : II. $P(\phi)_2$-model on a finite volume2009

    • 著者名/発表者名
      S.Aida
    • 雑誌名

      J.Funct.Anal Vol.256

      ページ: 33421-3367

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      2009 実績報告書
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  • [雑誌論文] A review of recent results on approximation of solutions of stochastic differential equations

    • 著者名/発表者名
      B. Jourdain、A. Kohatsu-Higa
    • 雑誌名

      Proceedings of the Workshop on Stochastic Analysis with Financial Applications : Hong Kong 2009.Birkhauser 2011

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  • [雑誌論文] On singularity of Fisher information matrix for stochastic processes under high frequency sampling

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai
    • 雑誌名

      Numerical Mathematics and Advanced Applications 2011(A.Cangiani et al.(Eds.)(Springer-Verlag)

      巻: (to appear)

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      2011 実績報告書
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  • [雑誌論文] Sampling rate of spatial stochastic processes with independent components in modeling random search paths

    • 著者名/発表者名
      Reichiro Kawai
    • 雑誌名

      Physical Review E

      巻: 85(2)021907(to appear) ページ: 2012-2012

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  • [学会発表] Greeks and Simulation in models with jumps2012

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Quantitative and Statistical Finance
    • 発表場所
      University of Paris Diderot. Paris VII.(フランス)(招待講演)
    • 年月日
      2012-03-11
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  • [学会発表] Some Remarks on Large Deviation Estimates for Controlled Semi-Martingales2012

    • 著者名/発表者名
      長井英生
    • 学会等名
      23012 NTCS Workshop on Stochastic Processes and Applications
    • 発表場所
      Taipei, Taiwan(招待講演)
    • 年月日
      2012-03-09
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  • [学会発表] On Weak Approximation of Stochastic Differential Equations with Discontinuous Drift Coefficient2012

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      CREST and 4th Ritsumeikan-Florence Workshop on Risk, Simulation and Related Topics
    • 発表場所
      立命館アジア太平洋大学(大分県)(招待講演)
    • 年月日
      2012-03-08
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Solitons via Stochastic Areas2012

    • 著者名/発表者名
      赤堀次郎
    • 学会等名
      Rough Path解析とその周辺
    • 発表場所
      名古屋大学(愛知県)(招待講演)
    • 年月日
      2012-01-25
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Fourier Analysis Applied to Finance2011

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori
    • 学会等名
      INTERNATIONAL CONFERENCE IN MATHEMA TICS AND APPLICATIONS
    • 発表場所
      Vietnam, HoChiMiNH(招待講演)
    • 年月日
      2011-12-22
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] 不連続ドリフト係数を持つ確率微分方程式に対する近似2011

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      科学研究費シンポジウム確率論シンポジウム
    • 発表場所
      関西大学(大阪府)(招待講演)
    • 年月日
      2011-12-19
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Density of solutions to stochastic differential equations driven by gamma processes2011

    • 著者名/発表者名
      A.Takeuchi
    • 学会等名
      科研費シンポジウム確率論シンポジウム
    • 発表場所
      関西大学(大阪府)(招待講演)
    • 年月日
      2011-12-17
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Density of solutions to stochastic differential equations driven by gamma processes2011

    • 著者名/発表者名
      A.Takeuchi
    • 学会等名
      科研費シンポジウム確率論シンポジウム
    • 発表場所
      佐賀大学(佐賀県)(招待講演)
    • 年月日
      2011-11-12
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Greeks formulas for asset price model with some Levy processes2011

    • 著者名/発表者名
      A.Takeuchi
    • 学会等名
      統数研共同研究集会無限分解可能過程と関連する諸問題
    • 発表場所
      統計数理研究所(東京都)(招待講演)
    • 年月日
      2011-11-10
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] 離散クラーク公式(ガウス型・ポアソン型)とその応用2011

    • 著者名/発表者名
      赤堀次郎
    • 学会等名
      第一回数理ファイナンス合宿型セミナー
    • 発表場所
      リフレフォーラム(東京都)(招待講演)
    • 年月日
      2011-11-06
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Some Numerical Results of Sensitivity Analysis for Expected Values w.r.t. Linear SDE with Long Memory2011

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      The 43th ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
    • 発表場所
      Ritsumeikan Univ.(滋賀県)(招待講演)
    • 年月日
      2011-10-29
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] 不連続ドリフト係数を持つ確率微分方程式に対する近似2011

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      研究集会「経済の数理解析」
    • 発表場所
      同志社大学(京都府)(招待講演)
    • 年月日
      2011-10-16
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] The higher-order weak approximation algorithms for SDEs2011

    • 著者名/発表者名
      Syoiti Ninomiya, Shigeo Kusuoka, Mariko Ninomiya
    • 学会等名
      The second workshop on numerical methods for solving the filtering problem and high order methods for solving parabolic PDEs
    • 発表場所
      Imperial College, London, UK(招待講演)
    • 年月日
      2011-09-28
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Some trials on extending the higher-order weak approximation algorithms for SDEs2011

    • 著者名/発表者名
      Syoiti Ninomiya, Shigeo Kusuoka, Mariko Ninomiya
    • 学会等名
      Workshop rough paths Stochastic PDEs and numerical integration methods
    • 発表場所
      Philipps Universitat, Marburg, Germany(招待講演)
    • 年月日
      2011-09-22
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Higher-order weak approximation algorithms for SDEs : Some trials on barrier option problem and higher order algorithms2011

    • 著者名/発表者名
      Syoiti Ninomiya, Shigeo Kusuoka, Mariko Ninomiya
    • 学会等名
      Stochastic PDEs
    • 発表場所
      ETH Zurich, Switzerland(招待講演)
    • 年月日
      2011-09-14
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Pricing Kernel概説2011

    • 著者名/発表者名
      赤堀次郎
    • 学会等名
      第二回デリバティブ部会セミナー
    • 発表場所
      立命館東京キャンパス(東京都)(招待講演)
    • 年月日
      2011-09-08
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Density of solutions to stochastic differential equations driven by gamma processes2011

    • 著者名/発表者名
      A.Takeuchi
    • 学会等名
      5th International Conference on Stochastic Analysis and its Applications
    • 発表場所
      ボン大学(ドイツ)(招待講演)
    • 年月日
      2011-09-05
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] フラクショナルブラウン運動を用いた確率解析及びその応用2011

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      CRESTセミナー
    • 発表場所
      立命館大学(滋賀県)(招待講演)
    • 年月日
      2011-08-08
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Numerical Computation for the Expectation on Diffusion Processes2011

    • 著者名/発表者名
      S. Kusuoka
    • 学会等名
      ICIAM 2011(International Congres on Industrial
    • 発表場所
      バンクーバー(カナダ)
    • 年月日
      2011-07-21
    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [学会発表] Numerical Computation for the Expectation on Diffusion Processes2011

    • 著者名/発表者名
      KUSUOKA Shigeo
    • 学会等名
      ICIAM 2011 (International Congres on Industrial and Applied Mathematics)
    • 発表場所
      バンクーバー(カナダ)(招待講演)
    • 年月日
      2011-07-21
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Estimates for the error of some simulation schemes for sde's driven by Levy processes2011

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      35th Conference on Stochastic Processes and their Applications
    • 発表場所
      Oaxaca, Mexico(招待講演)
    • 年月日
      2011-06-19
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Approximation methods for stochastic differential equations driven by Levy processes2011

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Seventh Seminar on Stochastic Analysis, Random Fields and Applications
    • 発表場所
      Birkhauser Ascona, Switzerland(招待講演)
    • 年月日
      2011-05-25
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Methods to Deal with Non-smooth Coefficients in Malliavin Calculus2011

    • 著者名/発表者名
      A. Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      International Conference on Malliavin Calculus and Stochastic Analysis. An event in honor of Professor David Nualart
    • 発表場所
      Kansas(America)
    • 年月日
      2011-03-19
    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [学会発表] A Malliavin calculus method to study densities of additive functional of SDE's with irregular drifts2011

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      International Conference on Malliavin Calculus and Stochastic Analysis in Honor of Professor David Nualart
    • 発表場所
      University of Kansas, USA(招待講演)
    • 年月日
      2011-03-19
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Positivity of densities for solutions to stochastic differential equations driven by gamma processes2011

    • 著者名/発表者名
      A.Takeuchi
    • 学会等名
      Stochastic Analysis and its Applications
    • 発表場所
      新潟大学(新潟県)(招待講演)
    • 年月日
      2011-03-17
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] A Malliavin calculus method to study densities of additive functionals of SDE's with irregular drifts2011

    • 著者名/発表者名
      A. Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      IMPACT-Workshop in honour of P. Imkeller's 60^<th> birthday
    • 発表場所
      Berlin(Germany)
    • 年月日
      2011-02-26
    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [学会発表] A Malliavin calculus method to study densities of additive functionals of SDE's with irregular drifts2011

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      IMPACT-Workshop in honour of Peter Imkeller's 60^<th> birthday
    • 発表場所
      Humboldt Graduate School,ベルリン,ドイツ(招待講演)
    • 年月日
      2011-02-26
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] A Malliavin Calculus method to study SDE's with irregular drifts2011

    • 著者名/発表者名
      A. Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      INRIA, Sophia-Antipolis, Tosca project seminar
    • 発表場所
      Sophia Antipolis(France)
    • 年月日
      2011-02-11
    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [学会発表] Approximations for SDEs driven by Levy processes2011

    • 著者名/発表者名
      A. Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Workshop Rough Paths and Numerical Integration Methods
    • 発表場所
      Marburg(Germany)
    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [学会発表] Higher-order weak approximation algorithms for SDEs : Some trials on barrier option problem and higher order algorithms'(with Shigeo Kusuoka and Mariko Ninomiya)2011

    • 著者名/発表者名
      S. Ninomiya
    • 学会等名
      Stochastic PDEs
    • 発表場所
      Zurich(Swiss)
    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [学会発表] Approximations for SDEs driven by Levy processes2011

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Workshop Rough Paths and Numerical Integration Methods
    • 発表場所
      Philipps-Universitat, Marburg(ドイツ)(招待講演)
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] Malliavin Calculus for a sde with non-smooth drift2010

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      The Chinese University of Hong Kong Department of System Engineering and Engineering Management Seminar Series
    • 発表場所
      The China University of Hong Kong, China(招待講演)
    • 年月日
      2010-12-29
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Down-side risk minimization under prescribed consumption level2010

    • 著者名/発表者名
      Hideo Nagai
    • 学会等名
      International Research Forum "What can the academic community learn from the global crisis : models, methods and transfer
    • 発表場所
      The Hong Kong Polytechnic University, China(招待講演)
    • 年月日
      2010-12-15
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Approximation of expectation of diffusion processes2010

    • 著者名/発表者名
      Shigeo Kusuoka
    • 学会等名
      CREST and Sakigake International Symposium : Asymptotic Statistics, Risk and Computation in Finance and Insurance
    • 発表場所
      Tokyo Institute of Technology Tokyo(招待講演)
    • 年月日
      2010-12-15
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] On an extension of an algorithm of higher-order weak approximation to SDEs (with Mariko Ninomiya)2010

    • 著者名/発表者名
      Syoiti Ninomiya
    • 学会等名
      CREST and Sakigake International Symposium : Asymptotic Statistics, Risk and Computation in Finance and Insurance
    • 発表場所
      Tokyo Institute of Technology Tokyo(招待講演)
    • 年月日
      2010-12-15
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Testing for jumps in Japanese stock market under the financial crisis through high-frequency data2010

    • 著者名/発表者名
      Yoshiaki Barada, Yusuke Kubo, Kazuhiro Yasuda
    • 学会等名
      The 42nd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
    • 発表場所
      岡山理科大学・40周年記念館(招待講演)
    • 年月日
      2010-11-26
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Volatility estimations under the financial crisis in the Japanese market and testing for jumps2010

    • 著者名/発表者名
      K.Aoki, Y.Barada, M.Tamura, Kazuhiro Yasuda
    • 学会等名
      The 42nd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications
    • 発表場所
      岡山理科大学・40周年記念館(招待講演)
    • 年月日
      2010-11-26
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] 金融危機下における日本の株式市場でのジャンプの検定2010

    • 著者名/発表者名
      Yoshiaki Barada, Yusuke Kubo, Kazuhiro Yasuda
    • 学会等名
      ファイナシスの数理解析とその応用
    • 発表場所
      京都大学・数理解析研究所(招待講演)
    • 年月日
      2010-11-25
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Regularities and logarithmic derivatives of densities for SDEs with jumps2010

    • 著者名/発表者名
      Atsushi TAKEUCHT
    • 学会等名
      Workshop on Malliavin calculus for jump processes
    • 発表場所
      Universite Paris-Est Marne-la-Vallee, France(招待講演)
    • 年月日
      2010-11-19
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] On an extension of an algorithm of higher-order weak approximation to SDEs (with Mariko Ninomiya)2010

    • 著者名/発表者名
      Syoiti Ninomiya
    • 学会等名
      Workshop on numerical methods for solving the filtering problem and high order methods for solving parabolic PDEs
    • 発表場所
      Imperial College, London, UK(招待講演)
    • 年月日
      2010-09-29
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Sensitivity and hypoellipticity for jump processes2010

    • 著者名/発表者名
      Atsushi TAKEUCHI
    • 学会等名
      34th Stochastic Processes and their Applications
    • 発表場所
      大阪・千里ライフサイエシスセンター
    • 年月日
      2010-09-07
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Regularity of the diffusion semigroup with Dirichlet boundary condition2010

    • 著者名/発表者名
      Shigeo Kusuoka
    • 学会等名
      SPA OSAKA 2010 34th Conference on Stochastic Processes and Their Applications
    • 発表場所
      Osaka, JAPAN(招待講演)
    • 年月日
      2010-09-06
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Shot Noise Series Representation of Infinitely Divisible Random Vectors and Monte Carlo Simulation2010

    • 著者名/発表者名
      Rei-ichiro KAWAI
    • 学会等名
      Ninth International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing (MCQMC 2010)
    • 発表場所
      Warsaw, Poland(招待講演)
    • 年月日
      2010-08-18
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] A Malliavin calculus method to study SDE's with irregular drifts2010

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      ICM Satellite Conference on Probability and Stochastic Processes
    • 発表場所
      Indian Statistical Institute, Bangaloren, India(招待講演)
    • 年月日
      2010-08-13
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Approximations for SDE Driven by Levy Processes2010

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      International Workshop on Financial Engineering 2010
    • 発表場所
      東京都・大手町サンケイプラザ(招待講演)
    • 年月日
      2010-08-02
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Numerical Computation of Expectation of Diffusion Processes2010

    • 著者名/発表者名
      Shigeo Kusuoka
    • 学会等名
      Analysis, Stochastics and Applications A Conference in Honour of Walter Schachermayer
    • 発表場所
      Vienna University, Austria(招待講演)
    • 年月日
      2010-07-15
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] A Malliavin Calculus method to study SDE's with irregular drifts2010

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Ajou Conference on Control Theory, Financial Mathematics and Financial Engineering in honour of Alain Bensoussan
    • 発表場所
      Ajou University, Korea(招待講演)
    • 年月日
      2010-07-14
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] H-J-B equations with quadratic growth Hamiltonian in stochastic control and mathematical finance2010

    • 著者名/発表者名
      Hideo Nagai
    • 学会等名
      Ajou Conference on Control Theory and Financial Engineering in honor of Professor Bensoussan
    • 発表場所
      Ajou University, Korea(招待講演)
    • 年月日
      2010-07-10
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Absolute continuity of multidimensional infinitely divisible distributions and applications2010

    • 著者名/発表者名
      M. Yamazato
    • 学会等名
      Workshop & spring school on stochastic calculus and applicaiotns
    • 発表場所
      Sinica(Taiwan)
    • 年月日
      2010-04-15
    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [学会発表] Absolute continuity of multidimensional infinitely divisible distributions and applications2010

    • 著者名/発表者名
      Makoto Yamazato
    • 学会等名
      Workshop & spring school on stochastic calculus and Applicaiotns
    • 発表場所
      Institute of Mathematics, Academia Sinica, Taiwan(招待講演)
    • 年月日
      2010-04-15
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Bayesian Inference under Discrete Observation and Unknown Transition Density II2010

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      日本数学会2010年度年会
    • 発表場所
      慶応大学
    • 年月日
      2010-03-26
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Recent results on Greek estimation for financial quantities2010

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      ICC Workshop on IT Convergence
    • 発表場所
      Seoul, Korea
    • 年月日
      2010-02-18
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Strong consistency for Bayesian estimator with approximations2010

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      第6回数学総合若手研究集会~学際的交流への誘い~
    • 発表場所
      北海道大学
    • 年月日
      2010-02-16
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Higher order Monte Carlo Schemes for SDE's2010

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Workshop on Statistis and Mathematical Finance
    • 発表場所
      Lima, Peru
    • 年月日
      2010-02-05
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Malliavin解析を用いた多次元確率密度関数のシミュレーションについて2010

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      日本OR学会研究部会「ファイナンス理論の展開」
    • 発表場所
      首都大学東京
    • 年月日
      2010-01-28
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Bayesian Inference under Discrete Observation and Unknown Transition Density2010

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      科研費シンポジウム 数理ファイナンスとその周辺
    • 発表場所
      名古屋大学
    • 年月日
      2010-01-21
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] H-J-B equations with quadratic growth Hamiltonian in stochastic control and mathematical finance2010

    • 著者名/発表者名
      H. Nagai
    • 学会等名
      Ajou Conference on Control Theory and Financial Engineering in honor of Professor Bensoussan
    • 発表場所
      Ajou(Korea)
    • 関連する報告書
      2011 研究成果報告書
  • [学会発表] Numerical Methods for SDE's driven by Levy processes (Part 1 and Part 2)2010

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Financial Mathematics Seminar : Simulation of Levy Driven Stochastic Differential Equations
    • 発表場所
      Sydney University、Australia(招待講演)
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [学会発表] Bayesian Inference under Discrete Observation and Unknown Transition Density2009

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      科学研究費シンポジウム 確率論シンポジウム
    • 発表場所
      愛媛大学
    • 年月日
      2009-12-17
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Vanishing of one dimensional $L^2$-cohomologies of loop groups2009

    • 著者名/発表者名
      Shigeki Aida
    • 学会等名
      確率論シンポジウム
    • 発表場所
      愛媛大学
    • 年月日
      2009-12-15
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Semi-classical limit of the lowest eigenvalue of $P(\phi)_2$ Hamiltonian on a finite interval2009

    • 著者名/発表者名
      Shigeki Aida
    • 学会等名
      数学的場の量子論とくりこみ理論
    • 発表場所
      九州大学西新プラザ
    • 年月日
      2009-11-28
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] 多次元無限分解可能分布の絶対連続生について2009

    • 著者名/発表者名
      山里眞
    • 学会等名
      無限分解可能過程に関連する諸問題
    • 発表場所
      統計数理研究所
    • 年月日
      2009-11-20
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Vanishing of one dimensional $L^2$-cohomologies of loop groups2009

    • 著者名/発表者名
      Shigeki Aida
    • 学会等名
      確率解析とその周辺
    • 発表場所
      東北大学川井ホール
    • 年月日
      2009-11-06
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Log-Sobolev inequalities and semi-classical limit of $P(\phi))2$-Hamiltonians2009

    • 著者名/発表者名
      Shigeki Aida
    • 学会等名
      International workshop on :" Concentration, funtionalinequalities and isoperimetry"
    • 発表場所
      Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida(USA)
    • 年月日
      2009-10-31
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Risk-sensitive control, large deviation control and down-side risk minimization2009

    • 著者名/発表者名
      長井英生
    • 学会等名
      Mathmetical finance and related topics related to econmics and engineering
    • 発表場所
      Kansai Seminar House, Kyoto
    • 年月日
      2009-08-13
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Action of affine Lie algebras on Wiener Functional2009

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori
    • 学会等名
      Workshop : Computational Finance
    • 発表場所
      Kyoto Univ.
    • 年月日
      2009-08-11
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Gaussian K-scheme2009

    • 著者名/発表者名
      Shigeo Kusuoka
    • 学会等名
      Workshop : Computational Finance
    • 発表場所
      Kyoto Univ.
    • 年月日
      2009-08-10
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Approximations for SDE's driven by Levy processes2009

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Stochastic Analysis for and from Finance
    • 発表場所
      京都リサーチパーク
    • 年月日
      2009-08-05
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] A Heat Kerneal Approach to Interest Rate Models2009

    • 著者名/発表者名
      Jiro Akahori
    • 学会等名
      Congress : Stochastic Analysis for and from Finance(SAFFF)
    • 発表場所
      京都リサーチパーク
    • 年月日
      2009-08-05
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Vanishing of one dimensional $L^2$-cohomologies of loop groups2009

    • 著者名/発表者名
      Shigeki Aida
    • 学会等名
      33rd Conference on Stochastic Processes and Their Applications
    • 発表場所
      Berlin, Germany
    • 年月日
      2009-07-30
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Estimating density functions of multidimensional stochastic differential equations through Monte Carlo method2009

    • 著者名/発表者名
      安田和弘
    • 学会等名
      The Workshop on Stochastic Analysis & Finance
    • 発表場所
      City University of Hong Kong(中国)
    • 年月日
      2009-07-03
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Semi-classical limit of $P(\phi)_2$-Hamiltonian2009

    • 著者名/発表者名
      Shigeki Aida
    • 学会等名
      保存則と幾何学的偏微分方程式とその応用
    • 発表場所
      京大会館(招待講演)
    • 年月日
      2009-06-12
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Down-side risk minimization as large deviation control2009

    • 著者名/発表者名
      長井英生
    • 学会等名
      1st PRIMA Congress
    • 発表場所
      Univ. New South Wales, Sydney, Australia
    • 年月日
      2009-06-06
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Recent Developments on Financial Greeks Computation for Models with Pure-Jump L´evy Processes2009

    • 著者名/発表者名
      Reichiiro Kawai
    • 学会等名
      Third Conference on Numerical Methods in Finance
    • 発表場所
      Ecole des Ponts ParisTech, Paris, France
    • 年月日
      2009-04-16
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書
  • [学会発表] Approximations for SDE's driven by Levy processes2009

    • 著者名/発表者名
      Arturo Kohatsu-Higa
    • 学会等名
      Plenary Speaker. Thire Conference on Numerical Methods in Finance
    • 発表場所
      ENPC, Paris, France
    • 年月日
      2009-04-15
    • 関連する報告書
      2009 実績報告書

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公開日: 2009-04-01   更新日: 2016-04-21  

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