リスク証券化の社会的影響分析と工学的見地からの最適管理方策

• 研究課題/領域番号: 21560066
• 研究種目: 基盤研究(C)
• 配分区分: 補助金
• 応募区分: 一般
• 研究分野: 工学基礎
• 研究機関: 京都大学
• 研究代表者: 田中 泰明 京都大学, 大学院・情報学研究科, 准教授 (90217068)
• 研究期間 (年度): 2009 – 2012
• 研究課題ステータス: 完了 (2012年度)
• 配分額: 4,810千円 (直接経費: 3,700千円、間接経費: 1,110千円); 2012年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円); 2011年度: 650千円 (直接経費: 500千円、間接経費: 150千円); 2010年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円); 2009年度: 2,730千円 (直接経費: 2,100千円、間接経費: 630千円)
• キーワード: リスク解析 / リスク証券化 / 確率モデル / 高速シミュレーション / 最適管理方策 / 確率微分方程式 / 確率制御

研究概要

本研究では,様々なリスクの証券化,および,リスク証券化やリスクマネジメントの影響下でのリスクの最適な制御について理論的な考察を行った.本手法は,リスク事象を記述するに際して極めて広い応用性を有する拡張された確率システムに基づくもので,リスクを定量化するための高速シミュレーションスキームの開発に加えて,確率制御理論に基づいたリスクの最適管理方策について,主に工学的観点からの研究を遂行した.本研究における基本的なアプローチについては,いくつかの実用的な問題への適用を通じて,その有効性を検証した.

研究成果

• [雑誌論文] Probabilistic Model for Damage Accumulation in Concrete Tunnel Lining using Inspection Data (2013)
  • 著者名/発表者名: A. Sutoh, O. Maruyama, Hiroaki Tanaka, T. Satoh and H. Nishi
  • 雑誌名: SAFETY, ELIABILITY AND RISK OF STRUCTURES, INFRASTRUCTURES AND ENGINEERING SYSTEMS (Proc. of ICOSSAR 2013)
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Stochastic Model for Deterioration Process of Tunnel Lining Concrete in Cold Regions (2013)
  • 著者名/発表者名: O. Maruyama, A. Sutoh, Hiroaki Tanaka, T. Satoh and H. Nishi
  • 雑誌名: SAFETY, ELIABILITY AND RISK OF STRUCTURES, INFRASTRUCTURES AND ENGINEERING SYSTEMS (Proc. of ICOSSAR 2013)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Optimal Control of Maintenance Strategies Including Repairs and Reinforcements for Concrete Tunnel Lining (2013)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Tanaka, O. Maruyama, A. Sutoh, T. Satoh and H. Nishi
  • 雑誌名: SAFETY, ELIABILITY AND RISK OF STRUCTURES, INFRASTRUCTURES AND ENGINEERING SYSTEMS (Proc. of ICOSSAR 2013)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Probabilistic Model for Damage Accumulation in Concrete Tunnel Lining using Inspection Data (2013)
  • 著者名/発表者名: A. Sutoh
  • 雑誌名: SAFETY, RELIABILITY AND RISK OF STRUCTURES, INFRASTRUCTURES AND ENGINEERING SYSTEMS (Proc. of ICOSSAR 2013) 巻: 巻未定
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Stochastic Model for Deterioration Process of Tunnel Lining Concrete in Cold Regions (2013)
  • 著者名/発表者名: O. Maruyama
  • 雑誌名: SAFETY, RELIABILITY AND RISK OF STRUCTURES, INFRASTRUCTURES AND ENGINEERING SYSTEMS (Proc. of ICOSSAR 2013) 巻: 巻未定
  • 査読あり
• [雑誌論文] Optimal Control of Maintenance Strategies Including Repairs and Reinforcements for Concrete Tunnel Lining (2013)
  • 著者名/発表者名: H. Tanaka
  • 雑誌名: SAFETY, RELIABILITY AND RISK OF STRUCTURES, INFRASTRUCTURES AND ENGINEERING SYSTEMS (Proc. of ICOSSAR 2013) 巻: 巻未定
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Stochastic Prediction Model of Degrading Process for Tunnel Management Systems (2012)
  • 著者名/発表者名: O. Maruyama, A. Sutoh, Hiroaki Tanakaand T. Satoh
  • 雑誌名: Proc. of IALCCE 2012 ページ: 491-496
  • 査読あり
• [雑誌論文] A Stochastic Prediction Model of Degrading Process for Tunnel Management Systems (2012)
  • 著者名/発表者名: O. Maruyama
  • 雑誌名: Proc. of IALCCE 2012, CD-ROM 巻: No volume number ページ: 491-496
  • 査読あり
• [雑誌論文] Probabilistic Model for Damage Accumulation in Concrete Tunnel Lining and its Application to Optimal Repair Strategy (2011)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Tanaka, O. Maruyama and A. Sutoh
  • 雑誌名: Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering 巻: 11 ページ: 2368-2375
  • 査読あり
• [雑誌論文] Levy 過程に対する確率測度変換とその高速モンテカルロスキームへの応用 (2011)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明
  • 雑誌名: 構造物の安全性および信頼性(第7回構造物の安全性および信頼性に関する国内シンポジウム(JCOSSAR 2011) CD-ROM 論文集 巻: Vol.7 ページ: 677-683
  • 査読あり
• [雑誌論文] トンネル覆工コンクリートの確率的予測モデルの構築 (2011)
  • 著者名/発表者名: 丸山 収,須藤 敦, 田中泰明,佐藤 京,西 弘明
  • 雑誌名: 構造物の安全性および信頼性(第7回構造物の安全性および信頼性に関する国内シンポジウム(JCOSSAR 2011) CD-ROM 論文集) 巻: Vol.7 ページ: 204-209
  • 査読あり
• [雑誌論文] Probabilistic Model for Damage Accumulation in Concrete Tunnel Lining and its Application to Optimal Repair Strategy (2011)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Tanaka, Osamu Maruyama, Atsushi Stoh
  • 雑誌名: Applications of Statistics and Probability in Civil Engineering (Proc.of ICASP 11) 巻: (CD-ROM) ページ: 2368-2375
  • 査読あり
• [雑誌論文] Levy過程に対する確率測度変換とその高速モンテカルロスキームへの応用 (2011)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明
  • 雑誌名: 構造物の安全性および信頼性(JCOSSAR 2011論文集) 巻: 7 ページ: 677-683
  • 査読あり
• [雑誌論文] 確率制御によるコンクリート覆工の最適補修方策の理論的考察 (2011)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明, 丸山収, 須藤敦, 佐藤京, 西弘明
  • 雑誌名: 構造物の安全性および信頼性(JCOSSAR 2011論文集) 巻: 7 ページ: 210-217
  • 査読あり
• [雑誌論文] トンネル覆工コンクリートの確率的予測モデルの構築 (2011)
  • 著者名/発表者名: 丸山収,須藤敦, 田中泰明, 佐藤京, 西弘明
  • 雑誌名: 構造物の安全性および信頼性(JCOSSAR 2011論文集) 巻: 7 ページ: 204-209
  • 査読あり
• [雑誌論文] Probabilistic Model for Damage Accumulation in Concrete Tunnel Lining and its Application to Optimal Repair Strategy (2011)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Tanaka, Osamu Maruyama, Atsushi Sutoh
  • 雑誌名: Applications of Statistics and Probability (Proc.of ICASP 2011) 巻: (CD-ROM 掲載確定)
  • 査読あり
• [雑誌論文] Importance Sampling for Nonlinear Oscillating Systems driven by Stationary Noise Using a Probability Measure Transformation (2010)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Tanaka and Jun Ogawa
  • 雑誌名: Journal of System Design and Dynamics (JSME) 巻: Vol. 4, No.3 ページ: 524-537
  • NAID: 130000257134
  • 査読あり
• [雑誌論文] Importance Samping for Nonlinear Oscillting Systems Driven by Stationary Noise Using a Probablity Measure Transformation (2010)
  • 著者名/発表者名: Hiroaki Tanaka, Jun Ogawa
  • 雑誌名: JSME Technical Journal, J.of System Design and Dynamics Vol.4, No.3(掲載決定済)
  • 査読あり
• [学会発表] 地域特性を考慮した寒冷地のトンネル覆工コンクリートの劣化予測 (2013)
  • 著者名/発表者名: 丸山 収,須藤敦史,田中泰明
  • 学会等名: 第62回理論応用力学講演会
• [学会発表] トンネル覆工コンクリート損傷度成長に対する複合 Poisson モデル (2013)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明,丸山 収,須藤敦史
  • 学会等名: 第62回理論応用力学講演会
• [学会発表] 地域特性を考慮した寒冷地のトンネル覆工コンクリートの劣化予測 (2013)
  • 著者名/発表者名: 丸山 収
  • 学会等名: 第62回理論応用力学講演会 論文NO. OS11-04
  • 発表場所: 東京工業大学，東京都
• [学会発表] 地域特性を考慮した寒冷地のトンネル覆工コンクリートの劣化予測トンネル覆工コンクリート損傷度成長に対する複合Poissonモデル (2013)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明
  • 学会等名: 第62回理論応用力学講演会 論文NO. OS11-05
  • 発表場所: 東京工業大学，東京都
• [学会発表] 非線形耐震応答解析に対する高速シミュレーションスキーム (2011)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明
  • 学会等名: 第60回理論応用力学講演会
  • 発表場所: 東京工業大学(東京都)
  • 年月日: 2011-03-08
• [学会発表] 2つのトランシェから構成されるMBSの信用補完について (2011)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明
  • 学会等名: 日本応用数理学会2011年研究部会連合発表会
  • 発表場所: 電気通信大学(調布市)
  • 年月日: 2011-03-07
• [学会発表] 非線形耐震応答解析に対する高速シミュレーションスキーム (2011)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明
  • 学会等名: 第60回理論応用力学講演会講演論文集
• [学会発表] 2 段階確率測度変換を用いたCDS プレミアムのシミュレーション解析 (2010)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明
  • 学会等名: 第59回理論応用力学講演会講演論文集
• [学会発表] 高速モンテカルロ法によるCDS価格の数値評価 (2009)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明, 中西孝雄
  • 学会等名: 第58回理論応用力学講演会
  • 発表場所: 日本学術会議
  • 年月日: 2009-06-10
• [学会発表] 再保険契約下での保険会社の最適戦略について (2009)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明, 小山昴佑
  • 学会等名: 第58回理論応用力学講演会
  • 発表場所: 日本学術会議
  • 年月日: 2009-06-10
• [学会発表] 高速モンテカルロ法による CDS 価格の数値評価 (2009)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明,中西孝雄
  • 学会等名: 第58回理論応用力学講演会講演論文集
• [学会発表] 再保険契約下での保険会社の最適戦略について (2009)
  • 著者名/発表者名: 田中泰明,小山昴佑
  • 学会等名: 第58回理論応用力学講演会論文集