| 研究課題/領域番号 |
21730174
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| 研究種目 |
若手研究(B)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 研究分野 |
経済統計学
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| 研究機関 | 滋賀大学 |
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研究代表者 |
金谷 太郎 滋賀大学, 経済学部, 准教授 (50378957)
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| 研究期間 (年度) |
2009 – 2011
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| 研究課題ステータス |
完了 (2011年度)
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| 配分額 *注記 |
3,250千円 (直接経費: 2,500千円、間接経費: 750千円)
2011年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2010年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2009年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
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| キーワード | 金融高頻度データ / マーケットマイクロストラクチャーノイズ / 共分散推定 / 非同期観測 / 計量ファイナンス / 高頻度データ / 経済統計学 |
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| 研究概要 |
本研究ではマーケットマイクロストラクチャーノイズの影響を受けると考えられる金融高頻度データの計量分析の手法を研究した.特にノイズ影響下での異なる2金融資産間の共分散推定については,ノイズの影響だけでなく非同期観測という側面も加わるため問題が複雑になるが,既存手法の改良や組み合わせにより,従来より推定効率のよい方法を提案した.
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