| 研究課題/領域番号 |
22243026
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| 研究種目 |
基盤研究(A)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
経済政策
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| 研究機関 | 一橋大学 |
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研究代表者 |
渡部 敏明 一橋大学, 経済研究所, 教授 (90254135)
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| 研究分担者 |
塩路 悦朗 一橋大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (50301180)
浅子 和美 一橋大学, 経済研究所, 教授 (60134194)
渡辺 努 東京大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (90313444)
福重 元嗣 大阪大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (10208936)
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| 連携研究者 |
各務 和彦 千葉大学, 法経学部, 准教授 (00456005)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
47,710千円 (直接経費: 36,700千円、間接経費: 11,010千円)
2012年度: 17,420千円 (直接経費: 13,400千円、間接経費: 4,020千円)
2011年度: 11,310千円 (直接経費: 8,700千円、間接経費: 2,610千円)
2010年度: 18,980千円 (直接経費: 14,600千円、間接経費: 4,380千円)
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| キーワード | DSGE / MCMC / ゼロ金利 / ベイズ推定 / マクロ経済 / リーマンショック / 可変パラメータ VAR / 金融政策 / 時変VARモデル / マルコフスイッチングモデル / 確率的ボラティリティ変動モデル / 為替レート / バブル / 地価 / 可変パラメータVAR |
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| 研究概要 |
DSGE、DSGE-VAR、時変VAR、マルコフスイッチングなどのマクロ計量モデルの改良と日本のマクロデータへの応用を行い、学会等で報告を行うと共に査読付き学術誌に論文を公表した。特に時変VARモデルに関しては、MCMCを用いた厳密なパラメータの推定法や変数の順番の選択法を開発した。その他、ゼロ金利下における長期デフレの原因、量的緩和期における為替介入と金融政策の関係、不動産バブルの早期検出方法などの研究も行った。
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