| 研究課題/領域番号 |
22500258
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
統計科学
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| 研究機関 | 神戸大学 |
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研究代表者 |
阪本 雄二 神戸大学, 人間発達環境学研究科, 准教授 (70215664)
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| 研究期間 (年度) |
2010-04-01 – 2014-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
4,290千円 (直接経費: 3,300千円、間接経費: 990千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2010年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
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| キーワード | 統計的漸近理論 / 確率過程 / 保険数理 / 多重検定 / 漸近展開 / 高精度確率近似 / 損害保険数理 / 状態空間モデル / 散漫初期化 / 最良線形予測 / 逐次アルゴリズム / 定常過程の推定 / 構造方程式モデル / 頑健性 / フィルタリング / 保険数理モデル |
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| 研究概要 |
離散観測に拡散モデルの推測問題に関しては，観測間隔が一定で観測時間が長い場合については，時系列解析における推定量の漸近展開と同様の展開が得られた．ジャンプを持つ拡散過程については，エルゴード的である場合とノイズが小さい場合の最尤推定量の漸近正規性を証明が強い条件の下でできた．クレーム総額のモデルを複合ポアソン過程から飛躍付拡散過程に一般化し，倒産確率の漸近展開を形式的に求めた．顧客のリスクファクタとして有効な指標を定式化するための多重決定法を提案し，その方法は観測値の分布が連続なときはFDRを小さく保つことを証明し，離散的なときは数値実験により検証した．
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