| 研究課題/領域番号 |
22510153
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 首都大学東京 |
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研究代表者 |
田中 敬一 首都大学東京, 社会(科)学研究科, 教授 (00381442)
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| 研究期間 (年度) |
2010-10-20 – 2014-03-31
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| 研究課題ステータス |
完了 (2013年度)
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| 配分額 *注記 |
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2013年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
2012年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2011年度: 1,040千円 (直接経費: 800千円、間接経費: 240千円)
2010年度: 780千円 (直接経費: 600千円、間接経費: 180千円)
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| キーワード | ファイナンス / レジームスイッチ / リスク測度 / 無差別価格 |
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| 研究概要 |
本研究では，非線形な価格付けを行う資産価格理論の構築を目指した．非線形の資産評価は，曖昧さの回避の概念と関連するので，回避したい曖昧さの一種類として，レジームスイッチの推移確率を取り挙げた．経済環境の状態を表す状態変数を規定するパラメータがレジームスイッチする状況における意思決定の問題を無限満期の枠組みで解明した．また，短期金利が，複数の金利モデル間でレジームスイッチする場合の債券価格やデリバティブ価格を検討し，その価格の導出に成功した．
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