| 研究課題/領域番号 |
22510156
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| 研究種目 |
基盤研究(C)
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| 配分区分 | 補助金 |
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| 応募区分 | 一般 |
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| 研究分野 |
社会システム工学・安全システム
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| 研究機関 | 大阪市立大学 |
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研究代表者 |
中島 義裕 大阪市立大学, 大学院・経済学研究科, 教授 (40336798)
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| 研究分担者 |
森 直樹 大阪府立大学, 大学院工学研究科, 准教授 (90295717)
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| 研究期間 (年度) |
2010 – 2012
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| 研究課題ステータス |
完了 (2012年度)
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| 配分額 *注記 |
4,420千円 (直接経費: 3,400千円、間接経費: 1,020千円)
2012年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2011年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2010年度: 1,950千円 (直接経費: 1,500千円、間接経費: 450千円)
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| キーワード | 人工市場 / オーダー・フロー / シミュレーション工学 / オーダーフロー |
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| 研究概要 |
この研究の目的は、市場を安定化するマーケット・メーキング法を開発することにある。オーダー・フローの実証分析を行うためのソフトウエアと、モデルの分析と検証のためのシミュレータを開発した。オーダー・フローの実データを抽出しシミュレータに組み込んだ。同時に、オーダー・フローの統計的性質を再現する確率モデルを作成した。クォートドリブン市場を前提としたマーケット・メーカーのモデルを作成した。上記の人工市場で性能を計測し。我々が定義したマーケット・メーカーが必要とする性質を満たすことを示した。
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