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多変量ベイジアン・プライシング:理論構築と長寿リスク評価への応用

研究課題

研究課題/領域番号 22530317
研究種目

基盤研究(C)

配分区分補助金
応募区分一般
研究分野 財政学・金融論
研究機関慶應義塾大学

研究代表者

小暮 厚之  慶應義塾大学, 総合政策学部, 教授 (80178251)

研究期間 (年度) 2010 – 2012
研究課題ステータス 完了 (2012年度)
配分額 *注記
3,640千円 (直接経費: 2,800千円、間接経費: 840千円)
2012年度: 910千円 (直接経費: 700千円、間接経費: 210千円)
2011年度: 1,170千円 (直接経費: 900千円、間接経費: 270千円)
2010年度: 1,560千円 (直接経費: 1,200千円、間接経費: 360千円)
キーワードファイナンス / 保険 / ベイジアン / 長寿リスク / プライシング / リバース・モーゲージ / ベイズ法 / リバースモーゲージ / エントロピー / Lee-Carter モデル / 動的因子モデル / ベイジアン・プライシング / 多変量リスク
研究概要

近年全世界的に進行している死亡率低下は,長寿リスクという新たなリスクを顕在化させている.長寿リスクに対処する手段として,リバース・モーゲージ商品に関心が寄せられている.本研究では,死亡率や住宅価格といった複数のリスク要因に依存するリバース・モーゲージの評価を念頭に,多変量ベイジアン・プライシングの方法を提案した.提案した方法を我が国データに適用し,我が国における本格的なリバース・モーゲージ制度の導入が可能かどうかを検討した.

報告書

(4件)
  • 2012 実績報告書   研究成果報告書 ( PDF )
  • 2011 実績報告書
  • 2010 実績報告書
  • 研究成果

    (24件)

すべて 2013 2012 2011 2010 その他

すべて 雑誌論文 (4件) (うち査読あり 1件) 学会発表 (8件) 図書 (8件) 備考 (4件)

  • [雑誌論文] A Bayesian Multivariate Risk-neutral Method for Pricing Reverse Mortgages2013

    • 著者名/発表者名
      Kogure, A., Li, J. and Kamiya, S.
    • 雑誌名

      North American Actuarial Journal

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
    • 査読あり
  • [雑誌論文] ベイジアン計量経済分析入門2013

    • 著者名/発表者名
      小暮厚之
    • 雑誌名

      経済セミナー(日本評論社)

      巻: 2013年8・9月号

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [雑誌論文] ベイズ予測分布のリスク中立化とその応用2013

    • 雑誌名

      「第13回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」研究報告集

      ページ: 183-192

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [雑誌論文] ベイズ予測分布のリスク中立化とその応用」13回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計2012

    • 著者名/発表者名
      小暮厚之
    • 雑誌名

      研究報告集

      ページ: 183-191

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] A Multivariate Bayesian Framework for Pricing Reverse Mortgages in Japan2012

    • 著者名/発表者名
      Kogure A.
    • 学会等名
      Eighth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference
    • 発表場所
      カナダ・オンタリオ州University of Waterloo
    • 年月日
      2012-09-08
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] A Bayesian multifactor Lee-Carter model toward evaluating longevity risk2012

    • 著者名/発表者名
      Kogure A.
    • 学会等名
      Asia Pacific Risk and Insurance Association 16th Annual Conference
    • 発表場所
      韓国ソウル市成均館大学校
    • 年月日
      2012-07-24
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] ベイズ予測分布のリスク中立化とその応用2012

    • 著者名/発表者名
      小暮厚之
    • 学会等名
      第13回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計
    • 発表場所
      慶應義塾大学三田キャンパス
    • 年月日
      2012-03-30
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [学会発表] ベイズ予測分布のリスク中立化とその応用2012

    • 著者名/発表者名
      小暮厚之
    • 学会等名
      研究集会「第13回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」
    • 発表場所
      慶應義塾大学三田キャンパス
    • 年月日
      2012-03-30
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [学会発表] A Bayesian multifactor Lee-Carter model toward evaluating longevity risk2012

    • 著者名/発表者名
      Atsuyuki Kogure
    • 学会等名
      Asia Pacific Risk and Insurance Association
    • 発表場所
      韓国ソウル市 成均館大学校
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] A Multivariate Bayesian Framework for Pricing Reverse Mortgages in Japan2012

    • 著者名/発表者名
      Atsuyuki Kogure
    • 学会等名
      Eighth International Longevity Risk and Capital Markets Solutions Conference
    • 発表場所
      カナダ・オンタリオ州University of Waterloo
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [学会発表] Pricing reverse mortgages using Bayesian risk-neutral predictive distributions2011

    • 著者名/発表者名
      Kogure A.
    • 学会等名
      Asia Pacific Risk and Insurance Association 15th Annual Conference
    • 発表場所
      明治大学駿河台キャンパス
    • 年月日
      2011-07-02
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書 2011 実績報告書
  • [学会発表] A numerical Bayesian technique for pricing insurance and financial risk with applications to longevity-linked security valuation2010

    • 著者名/発表者名
      Kogure A.
    • 学会等名
      World Risk and Insurance Economics Congress
    • 発表場所
      シンガポール
    • 年月日
      2010-07-27
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書 2010 実績報告書
  • [図書] 「為替時系列分析」刈屋武昭他編『経済時系列ハンドブック』10.4節2012

    • 著者名/発表者名
      小暮厚之
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [図書] 「数理ファイナンスモデルと時系列」刈屋武昭他編『経済時系列ハンドブック』6.5節2012

    • 著者名/発表者名
      小暮厚之
    • 出版者
      朝倉書店
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [図書] 『経済時系列ハンドブック』6. 5節「数理ファイナンスモデルと時系列」2012

    • 著者名/発表者名
      小暮厚之(分担執筆)
    • 出版者
      朝倉書店
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [図書] 『経済時系列ハンドブック』10.3節「為替時系列分析」2012

    • 著者名/発表者名
      小暮厚之(分担執筆)
    • 出版者
      朝倉書店
    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [図書] ランカスター ベイジアン計量経済学(監訳・訳)2012

    • 著者名/発表者名
      小暮厚之
    • 総ページ数
      383
    • 出版者
      朝倉書店
    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [図書] ランカスター ベイジアン計量経済学2011

    • 著者名/発表者名
      小暮厚之・梶田幸作
    • 総ページ数
      400
    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [図書] 経済時系列ハンドブック(6.5節「数理ファイナンスモデルと時系列」)2011

    • 著者名/発表者名
      小暮厚之
    • 出版者
      朝倉書店(発行確定 掲載確定)
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [図書] 経済時系列ハンドブック(10.4節「為替時系列分析」)2011

    • 著者名/発表者名
      小暮厚之
    • 出版者
      朝倉書店(発行確定 掲載確定)
    • 関連する報告書
      2010 実績報告書
  • [備考]

    • URL

      http://web.sfc.keio.ac.jp/~kogure/risk/index.php?BayesianPricing

    • 関連する報告書
      2012 研究成果報告書
  • [備考] 多変量ベイジアン・プライシング:理論構築と長寿リスク評価への応用

    • URL

      http://web.sfc.keio.ac.jp/~kogure/risk/index.php?BayesianPricing

    • 関連する報告書
      2012 実績報告書
  • [備考]

    • URL

      http://web.sfc.keio.ac.jp/~kogure/risk/index.php?BayesianPricing

    • 関連する報告書
      2011 実績報告書
  • [備考]

    • URL

      http://web.sfc.keio.ac.jp/~kogure/risk/index.php?BayesianPricing

    • 関連する報告書
      2010 実績報告書

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公開日: 2010-08-23   更新日: 2019-07-29  

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